20250710-太平洋-金工ETF点评_宽基ETF单日净流出39.82亿元；农林牧渔_有色拥挤度增幅较大_6页_1mb

金融工程点评总结

数据截止日

2025/7/9

资金流向概要

• 宽基ETF: 单日净流出39.82亿元。重点ETF：流入TOP3为科创50ETF (+5.94亿元)、中证1000ETF (+2.48亿元)、科创板50ETF (+1.61亿元)；流出TOP3为沪深300ETF (-5.73亿元)、创业板ETF (-5.47亿元)、中证A500ETF (-4.40亿元)。
• 行业主题ETF: 单日净流入11.40亿元。重点ETF：流入TOP3为科创芯片ETF (+4.53亿元)、半导体ETF (+3.46亿元)、证券ETF (+1.74亿元)；流出TOP3为医药ETF (-1.86亿元)、人工智能ETF (-1.47亿元)、5G通信ETF (-0.81亿元)。
• 风格策略ETF: 单日净流入5.39亿元。重点ETF：流入TOP3为红利低波ETF (+2.60亿元)、红利低波50ETF (+1.72亿元)、现金流ETF (+1.59亿元)；流出TOP3为红利ETF (-0.86亿元)、央企红利50ETF (-0.56亿元)、红利ETF易方达 (-0.41亿元)。
• 跨境ETF: 单日净流入3.02亿元。重点ETF：流入TOP3为港股非银ETF (+1.95亿元)、恒生红利低波ETF (+1.26亿元)、恒生科技ETF (+1.10亿元)；流出TOP3为港股创新药ETF (-1.74亿元)、恒生科技ETF (-1.19亿元)、恒生ETF (-0.74亿元)。

行业拥挤度监测

• 挤有度高的行业：建筑材料、电力设备；挤有度低的行业：家电、交运。
• 单日拥挤度变动较大的行业：农林牧渔、有色。
• 主力资金流动：前一交易日流入传媒、商贸零售；流出电子、电力设备；近三个交易日增配传媒、轻工。

ETF产品关注信号

• 基于溢价率Z-score模型筛选潜在套利机会，需警惕标的回调风险。

风险提示

本报告基于历史数据，仅供投资者参考，不构成任何投资建议。