应对持续波动：首席风险官角色不断演变，机构敏捷性有待提高_36页_2mb

银行风险管理年度调查总结

背景概述
安永与国际金融协会联合发布的第十三次全球银行风险管理年度调查结果显示，银行业面临的风险持续上升且高度波动。首席风险官（CRO）需应对多样化风险，并推动机构敏捷化转型，以满足市场快速变化和客户需求。网络安全仍是最大风险，但金融风险和监管风险显著增加，气候与技术风险也占据重要位置。

核心风险与挑战

1. 网络安全：仍是未来12个月首席风险官的首要关注点，因攻击手段日益复杂，威胁范围扩大。人工智能和量子计算的普及进一步加剧网络风险。
2. 金融风险：流动性、市场和信用风险重新成为焦点，尤其是地产相关领域。地缘政治紧张导致交易对手信用风险上升。
3. 气候风险：虽长期位居前列，但多数银行仍对风险敞口认识不足，需加强整合至风险管理体系。
4. 监管压力：巴塞尔协议III和气候相关监管要求的落实面临挑战，北美地区监管审查趋严，银行准备程度参差不齐。

转型方向与建议

1. 敏捷性提升
   • 培养员工批判性思维，跨领域分析风险，实现综合洞察。
   • 推进技术自动化（如欺诈监控）与数据建模，提升风险识别效率。
   • 加强数据管理与可视化，支持前瞻性风险评估。
2. 角色演变
   • CRO需从专家转向“瞭望塔”，识别风险叠加并为董事会提供建议。
   • 强调技术、数据和领导力等核心技能，适应多维度风险环境。
3. 组织架构
   • 设立多层级首席风险官岗位，分区域、风险类型协调风险管理。
   • 鼓励外包与共建模式优化资源分配，聚焦核心职能。

技术与数据依赖
人工智能广泛用于欺诈检测、自动化流程及数据分析，但尚需解决治理与解释性问题。未来需深化机器学习应用，平衡效率与合规。

区域性差异
大型银行与系统重要性银行需更关注地缘政治和监管压力，而中小企业需加强运营韧性。亚太地区在ESG与数字资产管理方面表现突出，北美重点关注新生代人才争夺。

结论
高不确定性下，银行需构建敏捷、技术赋能的风险管理职能，同时平衡短期应对与长期战略转型。CRO的角色已从“防火墙”转向多领域专家，需持续提升技术能力与前瞻性视野。