20230730-国海证券-行业配置策略月度报告_宏观定价的行业配置优势显著_8月继续推荐顺周期方向_15页_2mb
报告摘要
- 报告主题：行业配置策略月度报告（2023/8），重点分析宏观驱动策略、动态平衡策略及胜率策略。
- 核心策略表现：
- 宏观驱动策略：7月绝对收益677%，行业推荐包括有色金属、食品饮料等，历史年化超额收益555%。
- 动态平衡策略：7月绝对收益586%，推荐轻工制造、机械等，历史年化绝对收益1907%。
- 胜率策略：7月绝对收益376%，超额收益-0.07%，推荐非银行金融、传媒等。
- 行业推荐：
- 8月宏观驱动推荐：有色金属、食品饮料、建材、消费者服务、房地产、电子。
- 动态平衡推荐：轻工制造、机械、家电、通信、计算机、纺织服装。
- 风险提示：行业拥挤度触发较多，存在交易过热风险；市场环境变化可能影响策略表现。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
