20240628-华创证券-转债市场日度跟踪_9页

2024年6月28日可转债市场日度跟踪总结

市场概况
今日可转债市场增量下跌，但中证转债指数环比上涨0.036%，体现出小幅上涨。上证综指上涨0.073%，深证成指和创业板指分别下降0.001%和1.16%，上证50和中证1000指数则分别上涨0.026%和0.066%。市场风格上，中盘价值股表现最优，环比上涨0.99%，而大盘成长股环比下降0.59%。

资金表现
可转债市场成交额显著增加至59192亿元，环比增长119.8%，显示出升温的市场情绪。万得全A总成交额达705769亿元，环比增长122.0%。沪深两市主力资金净流入2300亿元，北向资金净流入4948亿元，十年国债收益率环比降低23个基点至2.21%。

转债价格与估值
整体转债收盘价加权平均值环比上升3.6%至11185元，其中偏股型、偏债型和平衡型转债分别环比变动-3.6%、0.02%和5.2%。高价券（收盘价130元以上）占比提升至11.11%，环比上升1.51个百分点。百元平价拟合转股溢价率环比上升0.24个百分点至2.218%，偏债型转债溢价率大幅跃升73%至9.43%。

行业表现
今日转债市场行业中性偏多，23个行业上涨，国防军工、石油石化和有色金属领涨，分别环比上涨126%、119%和114%。正股行业整体跌多涨少，非银金融、食品饮料和房地产跌幅居前，跌幅达-150%、-140%和-116%。按市值和股债性划分的类别中，大科技股转换价值环比大涨161%，但大消费股纯债溢价率上升11%。

风险提示
需关注正股波动、转债估值压缩风险、经济复苏不及预期及外围市场波动等潜在因素。