2023-12-07-中证指数-2023年11月国际指数动态_12页_770kb
报告摘要
国际指数动态总结（2023年11月）
核心内容
2023年11月，国际指数市场出现多项重要动态，涵盖指数调整、新指数发布以及ETF产品发行等多个方面。主要涉及恒生指数公司、MSCI、MarketVector和Nasdaq等机构的更新和新发产品，同时附录展示了10月份全球主要交易所的股指衍生品和ETF成交量数据。
主要观点
一、行业动态
-
恒生指数公司三季度调样结果
- 恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数、恒生综合指数及恒生主题指数系列完成三季度调样。
- 调样结果于12月4日正式生效。
-
MSCI 11月股票指数系列调样
- MSCI全球国家指数系列、MSCI全球可投资市场指数系列、MSCI中国指数系列与MSCI前沿市场指数系列完成11月调样。
- MSCI中国A股指数新增17只A股标的，剔除10只标的，调样结果于11月30日收盘后生效。
-
北交所证券纳入恒生指数选股范围
- 恒生指数公司成为首家全面覆盖内地所有交易所上市证券的境外指数公司。
-
MSCI净零追踪报告
- 全球上市公司脱碳速度预计在2030年前放缓。
- 根据当前脱碳速度，预计将在2026年4月前耗尽1.5%的温控目标内的全球排放预算份额，相较上一期预测提前三个月。
关键信息
二、指数动态
-
MarketVector发布自然资源主题指数
- 名称：MarketVector Global Natural Resources Index
- 样本空间：全球上市公司证券
- 筛选标准：营业收入至少50%来自金属、能源、农产品等自然资源领域
- 权重分配：自由流通市值加权，单个样本权重上限为5%
-
Nasdaq发布银矿主题指数
- 名称：NasdaqMetalsFocusSilverMinersIndex
- 样本空间：全球上市公司证券
- 筛选标准：营业收入主要来自银矿勘探和开采领域
- 权重分配：未明确说明，可能为市值加权
ETF产品动态
三、ETF产品动态
权益类ETF
-
气候转型ETF
- 发行方：DWS
- 名称：Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF (XEMC)
- 费率：0.19%
- 跟踪指数：MSCI Emerging Markets Select Sustainability Screened CTB index
- 标的筛选：剔除争议性武器、烟草、化石燃料等领域上市公司证券，符合ESG标准
-
生物多样性ETF
- 发行方：DWS
- 名称：Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF (XBIO)、Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF (XBUZ)、Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF (XBEE)
- 费率：0.30%
- 样本空间：发达市场、美国、欧洲上市公司证券
- 筛选标准：剔除涉及争议性武器、烟草、化石燃料等领域公司，选取ISS生物多样性影响评估得分前80%的证券
-
锂电池ETF
- 发行方：BlackRock
- 名称：iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF (LITM)
- 费率：0.55%
- 跟踪指数：STOXX Global Lithium and Battery Producers Index
- 样本空间：全球上市公司证券，经市值和流动性筛选
-
关键技术ETF
- 发行方：DWS
- 名称：Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC)
- 费率：0.35%
- 跟踪指数：Solactive Whitney US Critical Technologies Index
- 样本空间：发达市场上市公司证券，涉及生物技术、量子科学、无线技术、先进材料等14项关键技术领域
-
大市值ETF
- BlackRock发行1只：BlackRock Large Cap Core ETF (BLCR)，费率0.36%
- Dimensional发行1只：Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX)，费率0.22%
-
中等市值ETF
- Avantis发行1只：Avantis US Mid Cap Equity ETF (AVMC)，费率0.18%
-
小市值ETF
- Avantis发行1只：Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)，费率0.42%
-
红利增长ETF
- Roundhill发行1只：Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS)，费率0.35%
- 跟踪指数：S&P Dividend Monarchs Index
- 标的筛选：选取分红金额至少连续50年增长的上市公司证券
-
中盘价值ETF
- Avantis发行1只：Avantis US Mid Cap Value ETF (AVMV)，费率0.20%
-
备兑策略ETF
- Global X发行1只：Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC)，费率0.60%
- 跟踪指数：Cboe MSCI Emerging Markets IMI BuyWrite Index
-
质量ETF
- GMO发行1只：GMO US Quality ETF (QLTY)，费率0.50%
- First Trust发行1只：First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI)，费率0.85%
-
多因子ETF
- WisdomTree发行1只：WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF (UGRW)，费率0.29%
- 样本空间：英国上市公司证券
- 筛选标准：根据成长因子和质量因子计算综合得分，选取前100名证券，以过去一年现金股息加权
固定收益类ETF
-
高收益债券ETF
- 发行方：DWS
- 名称：Xtrackers USD High Yield BB-Bex Financials ETF (BHYB)
- 费率：0.20%
- 跟踪指数：ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index
- 样本空间：以美元计价的美国公司债券，剩余期限在1年以上，评级在投资级以下
-
目标到期ETF
- DWS发行4只，名称分别为XB27、XB29、XB31和XB33，费率均为0.12%
- 跟踪指数：Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index、Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI index、Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index、Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI index
- 样本空间：以欧元计价的公司债券，分别在2026年10月至2027年9月、2028年10月至2029年9月、2030年10月至2031年9月、2032年10月至2033年9月之间到期
- 单个发行人权重上限为3%
附录：国际市场衍生品交易量
(一) 2023年10月各交易所股指衍生品成交量
| 交易所 | 股指期权合约数量 | 股指期权名义成交量 | 股指期货合约数量 | 股指期货名义成交量 | 年累计股指期权合约数量 | 年累计股指期权名义成交量 | 年累计股指期货合约数量 | 年累计股指期货名义成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | B3 - Brasil Bolsa Balcão | 15,924,20 | 38,838,073 | 1,789,593 | 171,817,75 | 46,353 | 114,385,576 | 6,417,185 |
| Bolsa Mexicana de Valores | 0 | 0 | 1,936,2 | 5,86 | 615,112,403,51 | 650,570,010 | 6,151,124,035,1 | |
| Bolsa de Valores de Colombia | NA | NA | 10 | 14 | NA | NA | 96,812 | |
| Bourse de Montreal | 0 | NA | 516,541 | NA | 782,729,9 | NA | 68,606,57 | |
| CME Group | 42,545,538 | 9,080,260 | 134,389,756 | 17,542,960 | 293,943,247 | 62,288,399 | 1,121,595,104 | |
| Cboe Futures Exchange | NA | NA | 6,425,538 | NA | 47,533,910 | NA | 44,746,733 | |
| Euronext | 2,514,667 | 190,470 | 2,983,805 | 271,723 | 18,110,727 | 1,420,814 | 29,733,874 | |
| Nasdaq - US | 993,578 | NA | 575,000 | 109,081 | 782,729,9 | NA | 1,090,81 | |
| Tel-Aviv Stock Exchange | 2,539,547 | 106,349 | NA | NA | 22,340,429 | 1,079,846 | NA | |
| Warsaw Stock Exchange | 27,140 | 2 | 893,253 | 8,646 | 2,323,95 | 19 | 7,246,777 |
(二) 2023年10月各交易所ETF成交量
| 交易所 | ETF数量 | 总成交量 | 交易次数 |
|---|---|---|---|
| Americas | B3 - Brasil Bolsa Balcão | 96 | 4,908 |
| Bolsa Mexicana de Valores | 16 | 88 | |
| Bolsa de Valores de Santiago | 406 | 9 | |
| Bolsa de Valores de Colombia | 2 | 19 | |
| Bolsa de Valores de Lima | 129 | 6 | |
| Cboe Global Markets | 649 | 607,468 | |
| Nasdaq - US | 575 | 1,990,101 | |
| TMX Group | 1,176 | 10,038 | |
| Asia - Pacific | Bursa Malaysia | 16 | |
| Hochiminh Stock Exchange | 14 | 95 | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 175 | 26,201 | |
| Japan Exchange Group | 330 | 36,607 | |
| Kazakhstan Stock Exchange | 15 | 5 | |
| Korea Exchange | 788 | 34,402 | |
| NZX Limited | 40 | 63 | |
| National Stock Exchange of India | 179 | 2,040 | |
| Philippine Stock Exchange | 1 | 0 | |
| Shanghai Stock Exchange | 522 | 209,024 | |
| Singapore Exchange | 42 | 236 | |
| Taipei Exchange | 88 | 3,701 | |
| Taiwan Stock Exchange | 150 | 8,937 | |
| The Stock Exchange of Thailand | 13 | 10 | |
| Europe - Africa - Middle East | Abu Dhabi Securities Exchange | 10 | |
| Astana International Exchange | 20 | 0 | |
| Athens Stock Exchange | 1 | 5 | |
| BME Spanish Exchanges | 5 | 127 | |
| Boerse Stuttgart | NA | 1,196 | |
| Borsa Istanbul | 20 | 462 | |
| Botswana Stock Exchange | 5 | 0 | |
| Bucharest Stock Exchange | 2 | 2 | |
| Budapest Stock Exchange | 1 | 0 | |
| Bulgarian Stock Exchange | 36 | 1 | |
| Deutsche Boerse AG | NA | 16,466 | |
| Euronext | NA | 13,877 | |
| Iran Fara Bourse Securities Exchange | 93 | 13,586 | |
| Johannesburg Stock Exchange | 100 | 293 | |
| Ljubljana Stock Exchange | 2 | 0 | |
| Namibian Stock Exchange | 11 | 0 | |
| Nasdaq Nordic and Baltics | NA | 793 | |
| Nigerian Exchange | 12 | 0 | |
| SIX Swiss Exchange | NA | 5,486 | |
| Saudi Exchange (Tadawul) | 8 | 10 | |
| Stock Exchange of Mauritius | 3 | 0 | |
| Tehran Stock Exchange | 45 | 13,253 | |
| Tel-Aviv Stock Exchange | 517 | 3,390 | |
| The Egyptian Exchange | 1 | 0 | |
| Vienna Stock Exchange | NA | 2 | |
| Warsaw Stock Exchange | 11 | 34 | |
| Zagreb Stock Exchange | 4 | 1 |
(三) 2023年10月各交易所ETF衍生品成交量
| 交易所 | ETF期权合约数量 | ETF期权名义成交量 | ETF期货合约数量 | ETF期货名义成交量 | 年累计ETF期权合约数量 | 年累计ETF期权名义成交量 | 年累计ETF期货合约数量 | 年累计ETF期货名义成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | B3 - Brasil Bolsa Balcão | 96,169,593 | NA | NA | 680,954,227 | NA | NA | NA |
| Bourse de Montreal | 2,037,237 | NA | 2,000 | NA | 15,611,268 | NA | 2,000 | |
| Cboe Global Markets | 135,714,129 | NA | NA | NA | 1,066,822,113 | NA | NA | |
| International Securities Exchange | 48,040,530 | NA | NA | NA | 357,260,555 | NA | NA | |
| MIAX Exchange Group | 60,435,020 | NA | NA | NA | 547,534,074 | NA | NA | |
| NYSE | 88,591,460 | NA | NA | NA | 769,239,853 | NA | NA | |
| Nasdaq - US | 135,740,658 | NA | NA | NA | 1,129,309,388 | NA | NA | |
| Asia - Pacific | Hong Kong Exchanges and Clearing | 81,612 | NA | 989 | 10 | 789,732 | NA | |
| Japan Exchange Group | 152,141 | NA | NA | NA | 1,996,463 | NA | NA | |
| Shanghai Stock Exchange | 76,711,942 | NA | NA | NA | 819,635,500 | NA | NA | |
| Taiwan Futures Exchange | 3,856 | NA | 45,395 | 1,259 | 50,459 | NA | 445,934 | |
| Europe - Africa - Middle East | Deutsche Boerse AG | 20,487 | NA | 0 | 0 | 233,020 | NA | |
| Iran Fara Bourse Securities Exchange | 33,300 | NA | NA | NA | 350,537 | NA | NA |
免责声明
本报告所载数据资料源自中证指数有限公司认为可靠之出处，但不保证其准确性或完整性。本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，中证指数有限公司不承担任何法律责任。
中证指数有限公司
- 地址：中国上海市浦东新区迎春路555号B楼
- 邮编：200135
- 电话：0086 21 5018 5500
- 传真：0086 21 5018 6368
- 电邮：csindex@sse.com.cn
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
