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长江期货研究咨询部复盘报告总结

一、核心内容概述

本报告由长江期货研究咨询部发布，旨在通过对市场动量效应、方向强度及波动幅度等维度的综合分析，筛选出当前市场最值得关注的前十个品种，并提供相应的投资策略建议。报告还介绍了基于海龟风险管理模型的资金管理计划，提醒投资者注意市场风险，并强调了报告的参考性质与免责条款。

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二、今日关注品种

序号	品种	趋势	状态	策略
1	LPG	↑	多头	多头持有
2	玻璃	↑-	高位承压	多头谨慎持有
3	硅铁	↑	区间上轨	观望
4	铁矿石	↑	多空博弈	多头逢高止盈
5	PTA	↑	新高	多头逢高减仓
6	豆粕	↑	新高放量	多头持有
7	不锈钢	↑	多头	多头持有
8	菜粕	↑	新高收阴	多头减仓
9	沪镍	↑	多头	多头逢高减仓
10	沥青	↑	高位调整	多头逢高止盈

主要观点：

• 多数品种呈现上涨趋势，但部分处于高位或震荡状态，需谨慎操作。
• 豆粕、PTA、不锈钢等品种表现较强，但需根据市场波动进行仓位管理。
• 铁矿石、沥青等处于多空博弈或高位调整状态，建议逢高止盈或减仓。

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三、今日重点关注品种

1. 活跃度复盘

今日TOP 10品种与前日对比有所变化，其中：

• 今日新出现品种灰底：LPG、玻璃、硅铁、铁矿石、PTA、豆粕、不锈钢、菜粕、沪镍、沥青。
• 前日TOP 10品种：LPG、玻璃、沥青、PTA、硅铁、燃油、铁矿石、原油、豆粕、PVC。

2. 形态复盘

报告附有多个形态分析图，展示了各品种的日线走势、筹码分布及市场状态，但未提供具体图示内容。通过这些图示，可进一步判断市场趋势与支撑压力。

关键信息：

• 不锈钢（SS2203）处于多头状态，建议多头持有。
• 菜粕（RM205）新高收阴，建议多头减仓。
• 沪镍（NI2203）处于多头状态，建议多头逢高减仓。
• 沥青（BU2206）处于高位调整，建议多头逢高止盈。

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四、风险持仓管理

报告参考了经典的海龟风险管理模型，设定以下资金管理规则：

1. 单品种最大亏损值：设定为5000元。
2. 波动敏感度：设定为2，表示对风险的厌恶程度较高。
3. 计算方法示例：以豆粕为例，10日ATR为37点，合约乘数为10元/点，单手最大亏损值为 $37 \times 10^2 = 740$ 元，最大持仓为 $5000 / 740 \approx 7$ 份合约。

风险持仓表：

品种	主力合约	合约乘数	单手最大亏损值（波动敏感度=2）	合约手数（最大值）
豆粕	M2205	10.0	130.0	3.0
菜粕	RM205	10.0	146.0	3.0
PTA	TA205	5.0	292.0	3.0
沥青	BU2206	10.0	194.0	2.0
玻璃	FG205	20.0	152.0	1.0
硅铁	SF205	5.0	612.0	1.0

关键信息：

• 风险管理模型强调了资金控制的重要性，避免单品种亏损过大。
• 投资者应根据市场波动情况，动态调整仓位，防范投资风险。

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五、风险提示与免责声明

• 风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担相应风险。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，长江期货不对信息的准确性和完整性做任何保证，亦不保证信息不会发生变更。
• 版权说明：本报告版权属于长江期货股份有限公司，未经许可不得用于商业用途或传播。

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六、联系方式

• 产品经理：余雪飞

  • 期货从业资格号：Z0015952
  • 电话：(027)65261358
  • 邮箱：yuxf@cjsc.com.cn

• 联系人：李鸣

  • 期货从业资格号：F3058939
  • 电话：(027)65261355
  • 邮箱：liming7@cjsc.com.cn

• 公司总部：

  • 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
  • 邮编：430071
  • 电话：(027)65261325
  • 网址：http://www.cjfco.com.cn

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总结：
本报告通过多维度分析，筛选出当前市场最值得关注的十个品种，并根据其走势、形态和风险持仓情况提出相应的投资策略。同时，报告强调了风险管理的重要性，提醒投资者注意市场波动，制定合理的资金管理计划。投资者应结合自身情况，谨慎决策，避免盲目操作。