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长江期货研究咨询部今日复盘总结

核心内容概述

长江期货研究咨询部于2022年3月28日对当日及前日的期货市场进行了综合复盘，重点分析了十个最具关注价值的品种，从动量效应、方向强度及波动幅度等维度进行筛选，并结合日线形态走势、筹码支撑压力区间及风险持仓确认，给出了相应的交易策略建议。同时，报告还提供了基于海龟风险管理模型的资金管理参考。

主要观点

今日关注品种（Top 10）

今日重点关注品种

• 苯乙烯（EB2205）：一成试空，止损 0.4%
• 硅铁（SF205）：白盘浮盈试空，止损 0.4%

活跃度分析

• 今日活跃品种：不锈钢、原油、沥青、沪镍、焦炭、燃油、硅铁、苯乙烯、豆油、铁矿石
• 前日活跃品种：不锈钢、乙二醇、原油、沥青、沪镍、焦炭、燃油、玻璃、硅铁、铁矿石

形态与策略分析

• 不锈钢（SS2204）：缩量下跌，策略为空头谨慎持仓
• 沥青（BU2206）：宽幅震荡，策略为多头逢高减仓
• 焦炭（J2205）：震荡上行，策略为多头高抛低吸
• 原油（SC2205）：多空博弈，策略为多头半仓
• 沪镍（NI2204）：回落，策略为谨慎观望
• 燃油（FU2205）：回调，策略为多头减仓
• 硅铁（SF205）：震荡上行，策略为多头近日持有
• 苯乙烯（EB2205）：弱反弹，策略为多头逢高止盈
• 豆油（Y2209）：长上影线，策略为多头止盈
• 铁矿石（12209）：多头放量突破，策略为多头持有

关键信息

风险管理模型

报告中采用了经典的海龟风险管理模型，设定以下参数：

1. 单品种投资可接受的最大亏损值为 5000 元
2. 波动敏感度为 2（对风险越厌恶，波动敏感度越高）
3. 以豆粕为例，当10日ATR波动为37点，合约乘数为10元/点时：
   • 单手最大亏损值 = 37 * 10 * 2 = 740 元
   • 最大持仓 = 5000 / 740 ≈ 7 份合约

风险持仓参考

风险提示

• 本报告仅供参考，不构成投资建议
• 投资者需自行判断是否采用报告内容并承担相应风险
• 报告内容可能随市场变化而更新，投资者应持续关注最新信息
• 任何投资决策与本公司及作者无关

免责声明

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公司信息

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