> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容概述 本日报主要围绕**货币市场与流动性**、**股指行情综述**以及**升贴水情况**三个方面展开，提供了近期金融市场关键指标的变动情况、股指表现与市场情绪分析，以及各股指合约的升贴水数据。整体来看，市场流动性保持充裕，股指呈现偏强震荡走势，外部扰动因素有所缓解，市场情绪逐步修复。 --- ## 二、货币市场与流动性分析 ### 1. 货币市场关键指标 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |--------------|--------|----------------| | DR001 | 1.22 | -0.23 | | GC001 | 1.30 | -3.50 | | SHBOR 3M | 1.46 | -0.65 | | 1年期国债 | 1.17 | -0.51 | | 5年期国债 | 1.52 | -0.56 | | 10年期国债 | 1.78 | +0.59 | | 10年期美债 | 4.29 | +3.00 | ### 2. 央行操作回顾 - 昨日央行开展了**5亿元**7天期逆回购操作，**5亿元**逆回购到期，实现**完全对冲**。 - 4月以来央行连续进行“地量”逆回购操作，但资金面**维持充裕**。 - 本周央行公开市场有**35亿元**逆回购到期，其中周一至周五分别到期**0亿元、5亿元、5亿元、5亿元、20亿元**。 - **周三**有**6000亿元**182天期买断式逆回购到期。 --- ## 三、股指行情综述 ### 1. 主要股指收盘情况 | 品种 | 收盘价 | 较前一日变动(%) | |--------------|--------|------------------| | 沪深300 | 4737 | +1.10 | | 上证50 | 2940 | +0.19 | | 中证500 | 8180 | +1.69 | | 中证1000 | 8233 | +1.56 | ### 2. 成交量与持仓量变化 | 品种 | 成交量 | 较前一日变动(%) | 持仓量 | 较前一日变动(%) | |--------------|----------|------------------|----------|------------------| | IF当月 | 105393 | +3.4 | 257976 | +1.7 | | IH当月 | 42893 | +0.6 | 99241 | +2.1 | | IC当月 | 152723 | +6.2 | 294964 | +2.4 | | IM当月 | 208534 | +6.3 | 385377 | +2.7 | ### 3. 市场情绪与板块表现 - 昨日市场情绪**继续修复**，A股**缩量上行**。 - **美伊战事缓和**是推动市场震荡反弹的重要外部因素。 - **上证指数**已回归**4000点**，短期或呈现**偏强震荡**格局。 - **行业板块**多数收涨，涨幅居前的包括：**能源金属、通信服务、影视院线、IT服务、小金属、通信设备、工业金属、化学纤维、旅游景区、电池、广告营销、游戏、有色金属**。 - **医药商业**板块跌幅居前。 --- ## 四、升贴水情况 | 项目 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |--------------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 49.38% | 1.70% | 7.08% | 6.89% | | IH升贴水 | 7.01% | 0.24% | 3.83% | 4.79% | | IC升贴水 | 9.29% | 4.47% | 8.02% | 7.68% | | IM升贴水 | 22.09% | 9.23% | 12.52% | 11.57% | > 注：括号中的数值为**年化计算后的升贴水率**，**标绿为升水，标红为贴水**。数据来源：**wind**。 --- ## 五、关键信息总结 - **流动性充裕**：央行持续进行逆回购操作，资金面保持宽松。 - **股指偏强震荡**：受外部扰动缓解影响，市场情绪修复，股指短期偏强。 - **行业板块分化**：多数板块上涨，医药商业板块表现相对较弱。 - **升贴水率偏高**：各股指合约升贴水率普遍偏高，显示市场对后市的乐观预期。 --- ## 六、免责声明 - 本报告中的信息均来源于**公开可获得的资料**，力求准确可靠，但**不对准确性及完整性做任何保证**。 - 本报告**不构成投资建议**，投资者需自行判断是否符合其**特定投资目标与财务状况**。 - 未经**国贸期货授权许可**，任何引用、转载或向第三方传播行为均构成侵权，**我司将追究法律责任**。 - **期市有风险，入市需谨慎**。