20250916-国金期货-豆油期货日报_4页_978kb

报告摘要

豆油期货日报总结

核心内容概述

本报告总结了2025年9月16日豆油期货及期权市场的行情走势、现货价格、影响因素及未来展望，提供了市场参与者所需的综合信息。

1. 期货市场行情

1.1 主力合约表现

主力合约：y2601
收盘价：8,418元/吨
涨跌幅：+0.74%
成交量：297,595手
持仓量：597,730手
持仓量变化：+1,298手

1.2 其他合约表现

合约名称	开盘价	最高价	最低价	收盘价	前结算价	结算价	涨跌	涨跌1	成交量	持仓量	持仓量变化	成交额（万元）
y2511	8,414	8,468	8,414	8,444	8,384	8,446	+60	+62	7,546	16,493	-259	63,748.36
y2512	8,436	8,492	8,434	8,466	8,404	8,462	+62	+58	984	6,314	+80	8,328.09
y2603	8,328	8,362	8,316	8,362	8,274	8,336	+88	+62	30	1,613	-1	250.13
y2605	8,090	8,152	8,090	8,122	8,056	8,122	+66	+66	44,087	226,828	+4,786	358,119.2
y2607	8,058	8,100	8,048	8,074	8,010	8,076	+64	+66	172	477	+16	1,389.25
y2608	8,120	8,120	8,056	8,098	8,016	8,078	+82	+62	16	49	+2	129.27
y2609	8,128	8,128	8,024	8,066	7,998	8,086	+68	+88	148	168	+100	1,196.78

1.3 期权市场表现

豆油期权总成交量：63,696手
总持仓量：105,582手
持仓量变化：+9,804手
总成交额：4,684.46万元

合约名称	开盘价	最高价	最低价	收盘价	前结算价	结算价	涨跌	涨跌1	Delta	隐含波动率	成交量	持仓量	持仓量变化	成交额（万元）
y2609-C-8400	268	268	263.5	263.5	155	264.5	+108.5	+109.5	0.40	12.86	4	2	+2	1.06
y2609-C-8600	226	226	204	217.5	105.5	214	+112	+108.5	0.33	13.33	38	19	+19	8.1
y2609-C-8800	162.5	189.5	162.5	180.5	69.5	175.5	+111	+106	0.28	13.85	43	38	+38	7.59
y2609-P-7200	81	83.5	81	83.5	52	82.5	+31.5	+30.5	-0.15	12.64	2	2	+2	0.16
y2609-P-7400	122.5	126	122.5	126	89	123.5	+37	+34.5	-0.21	12.55	2	2	+2	0.25
y2609-P-7600	177.5	182.5	177.5	181.5	143	178	+38.5	+35	-0.28	12.48	4	4	+4	0.72
y2609-P-7800	250	254	250	254	215.5	248.5	+38.5	+33	-0.35	12.42	2	2	+2	0.5
y2609-P-8000	331.5	331.5	331.5	331.5	308	337	+23.5	+29	-0.44	12.42	1	1	+1	0.33
y2609-P-8200	0	0	0	445	421	445	+24	+24	-0.52	12.54	0	0	+0	0
y2609-P-8400	0	0	0	575	553	575	+22	+22	-0.59	12.86	0	0	+0	0
y2609-P-8600	0	0	0	723	701.5	723	+21.5	+21.5	-0.66	13.33	0	0	+0	0
y2609-P-8800	0	0	0	882.5	864	882.5	+18.5	+18.5	-0.71	13.85	0	0	+0	0

2. 现货市场情况

张家港一级豆油现货价格：8,640元/吨
主力合约y2601结算价：8,418元/吨
基差：222元/吨（现货价格高于期货价格）

3. 影响因素分析

商品基金操作：
- 净卖出3,000手CBOT大豆期货合约
- 净卖出12,000手玉米期货合约
- 净买入1,500手小麦期货合约
- 净卖出500手豆粕期货合约
- 净卖出1,000手豆油期货合约

4. 行情展望

短期走势：豆油期货震荡上涨，市场情绪略有回暖，资金小幅回流。
支撑因素：
- 现货高升水
- 马来西亚棕榈油出口数据阶段性改善
压制因素：
- 国内港口库存压力较大
- 美国生物柴油政策存在不确定性
预期：多空因素交织，缺乏明确单边驱动，预计期价将维持震荡格局。
后续关注点：
- 美国EPA生物燃料政策最终决议
- 中美贸易谈判进展
- 国内双节前备货需求的实际表现

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