20250308-国泰期货-交易所会员持仓周报_5页_1mb
报告摘要
交易所会员持仓周报总结
核心内容概述
本报告为2025年3月8日发布的交易所会员持仓周报，由国泰君安期货研究团队撰写，旨在分析当前市场主要品种的持仓变化情况，包括多头和空头持仓的变化率及多空持仓背离情况。报告主要覆盖贵金属、有色金属、黑色建材、化工、能源、软商品及农产品等板块。
主要观点
1. 多头持仓变化率排名前三
-
增加最多：
- 液化石油气：+24.92%
- 硅铁：+21.24%
- 纸浆：+20.03%
-
减少最多：
- 低硫燃料油：-32.31%
- 石油沥青：-28.22%
- 棕榈油：-11.73%
2. 空头持仓变化率排名前三
-
增加最多：
- 燃料油：+30.68%
- 液化石油气：+21.22%
- 硅铁：+19.36%
-
减少最多：
- 低硫燃料油：-27.46%
- 石油沥青：-27.19%
- 锡：-19.35%
3. 多空持仓背离情况
-
多头持仓增加，空头持仓减少：
- 尿素
- 镍
- 黄金
- 棉花
- 不锈钢
- 苹果
-
多头持仓减少，空头持仓增加：
- 苯乙烯
- 鸡蛋
- 铅
关键信息
持仓与成交量变化
| 板块/单位 | 品种 | 持仓量（单位） | 持仓量变化 | 成交量（单位） | 成交量变化 | 结算价（单位） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 黄金 | 1,600,602 | -8.1% | 4,548,564 | -5.5% | 678.52 |
| 贵金属 | 白银 | 3,649,705 | -4.4% | 8,704,402 | -20.3% | 8,041 |
| 有色金属 | 铜 | 2,487,340 | +4.9% | 1,923,650 | +7.5% | 78,700 |
| 有色金属 | 锌 | 909,852 | +0.5% | 2,415,092 | +8.2% | 24,060 |
| 有色金属 | 铝 | 2,395,083 | -1.0% | 2,590,342 | -2.8% | 20,885 |
| 有色金属 | 镍 | 993,610 | +4.4% | 2,847,976 | +26.7% | 130,300 |
| 有色金属 | 锡 | 291,083 | -13.9% | 953,542 | -30.6% | 26,193 |
| 有色金属 | 铅 | 432,680 | +6.1% | 638,374 | +9.2% | 17,475 |
| 黑色建材 | 铁矿石 | 4,558,021 | +4.2% | 5,423,942 | +3.0% | 774.5 |
| 黑色建材 | 螺纹钢 | 14,407,026 | +8.1% | 22,143,936 | +1.5% | 3,264 |
| 黑色建材 | 热轧卷板 | 8,505,633 | +6.5% | 7,136,450 | -6.3% | 3,379 |
| 黑色建材 | 不锈钢 | 1,619,475 | -0.4% | 2,816,662 | +7.1% | 13,430 |
| 黑色建材 | 焦煤 | 2,368,277 | +8.6% | 3,454,534 | +12.0% | 10,78 |
| 黑色建材 | 焦炭 | 268,396 | +5.7% | 2,375,90 | -0.9% | 16,51 |
| 黑色建材 | 锰硅 | 3,108,057 | +4.1% | 4,420,048 | +17.3% | 64,52 |
| 黑色建材 | 硅铁 | 1,741,473 | +17.9% | 1,099,242 | -15.9% | 61,04 |
会员持仓增减情况
| 板块/单位 | 品种 | 前20会员多头增减 | 前20会员空头增减 | 前10会员多头增减 | 前10会员空头增减 | 前5会员多头增减 | 前5会员空头增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 黄金 | +8,107 | -3,483 | +10,529 | -2,251 | +8,165 | -1,629 |
| 贵金属 | 白银 | +215,147 | +43,086 | +215,923 | +16,088 | +167,184 | +5,288 |
| 有色金属 | 铜 | +83,854 | +36,817 | +80,877 | +27,704 | +59,992 | +17,506 |
| 有色金属 | 锌 | +56,852 | +26,052 | +44,974 | +29,54 | +52,427 | -13,056 |
| 有色金属 | 铝 | -9,038 | -25,256 | +22,103 | -16,844 | +32,231 | -11,835 |
| 有色金属 | 镍 | +15,671 | -21,951 | +22,376 | -27,405 | +25,941 | -20,780 |
| 有色金属 | 锡 | -23,374 | -43,066 | -17,566 | -36,011 | -12,637 | -24,323 |
| 有色金属 | 铅 | -4,449 | +35,177 | -11,497 | +19,621 | -14,089 | +10,022 |
| 黑色建材 | 铁矿石 | +112,05 | +159,438 | -68,868 | +132,115 | -73,707 | +31,746 |
| 黑色建材 | 螺纹钢 | +325,498 | +645,643 | +137,539 | +430,932 | +93,654 | +331,008 |
| 黑色建材 | 热轧卷板 | +460,824 | +382,593 | +240,485 | +251,273 | +220,704 | +165,098 |
| 黑色建材 | 不锈钢 | +4,485 | -5,594 | +3,474 | +658 | -2,214 | -7,883 |
| 黑色建材 | 焦煤 | +94,311 | +79,708 | +61,365 | +67,043 | +45,839 | +52,497 |
| 黑色建材 | 焦炭 | +63,72 | +33,80 | +45,34 | +16,67 | +49,6 | -2,96 |
| 黑色建材 | 锰硅 | +86,774 | +115,363 | +41,323 | +128,591 | +23,931 | +105,089 |
| 黑色建材 | 硅铁 | +215,074 | +212,047 | +135,593 | +165,986 | +99,959 | +125,835 |
持仓变化（百分比）
| 板块/单位 | 品种 | 前20会员多头变化 | 前20会员空头变化 | 前10会员多头变化 | 前10会员空头变化 | 前5会员多头变化 | 前5会员空头变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 黄金 | +0.93% | -0.80% | +1.45% | -0.71% | +1.50% | -0.79% |
| 贵金属 | 白银 | +11.93% | +3.92% | +16.63% | +1.91% | +19.07% | +0.88% |
| 有色金属 | 铜 | +6.11% | +2.77% | +7.63% | +2.72% | +8.73% | +2.32% |
| 有色金属 | 锌 | +11.75% | +5.26% | +12.95% | +0.86% | +22.44% | -5.73% |
| 有色金属 | 铝 | -0.57% | -1.78% | +1.78% | -1.53% | +3.40% | -1.52% |
| 有色金属 | 镍 | +3.25% | -3.96% | +6.13% | -6.52% | +9.89% | -7.81% |
| 有色金属 | 锡 | -11.14% | -19.35% | -10.50% | -21.59% | -9.91% | -22.35% |
| 有色金属 | 铅 | -1.54% | +12.75% | -4.85% | +9.94% | -7.74% | +8.42% |
| 黑色建材 | 铁矿石 | +0.42% | +6.27% | -3.46% | +7.21% | -5.58% | +2.71% |
| 黑色建材 | 螺纹钢 | +4.19% | +8.22% | +2.41% | +7.39% | +2.37% | +7.82% |
| 黑色建材 | 热轧卷板 | +9.00% | +7.67% | +6.27% | +6.96% | +8.54% | +6.55% |
| 黑色建材 | 不锈钢 | +0.52% | -0.55% | +0.56% | +0.09% | -0.52% | -1.56% |
| 黑色建材 | 焦煤 | +8.79% | +5.67% | +8.53% | +6.35% | +10.13% | +7.18% |
| 黑色建材 | 焦炭 | +4.70% | +2.12% | +4.69% | +1.38% | +4.96% | -2.96% |
| 黑色建材 | 锰硅 | +4.56% | +5.55% | +3.00% | +8.21% | +2.50% | +9.08% |
| 黑色建材 | 硅铁 | +21.24% | +19.36% | +18.90% | +19.81% | +21.15% | +20.02% |
结论
- 多头持仓变化率较高的品种包括液化石油气、硅铁和纸浆，空头持仓变化率较高的品种为燃料油、液化石油气和硅铁。
- 多空持仓背离现象较为明显，主要集中在尿素、镍、黄金、棉花、不锈钢和苹果等品种上。
- 成交量变化情况显示，部分品种如聚丙烯、豆粕、豆二等成交量有显著增长，而部分如石油沥青、焦炭等成交量下降。
此报告提供了关于会员持仓及市场活跃度的详尽数据，有助于投资者评估市场趋势及潜在风险。
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