20260614-国信证券-超额全线反弹_中证1000增强组合年内超额8.44_国信金工_12页_2mb

报告摘要

国信金工发布的报告指出，近期指数增强组合整体表现良好，其中中证1000指数增强组合表现最为突出，年内超额收益达8.44%。各指数增强组合在本周及年内均实现了正向超额收益，但中证A500指数增强组合年内表现不佳，超额收益为-4.06%。

指数增强组合表现：
- 沪深300指数增强组合本周超额收益1.84%，年内超额收益5.36%。
- 中证500指数增强组合本周超额收益2.44%，年内超额收益7.45%。
- 中证1000指数增强组合本周超额收益1.46%，年内超额收益8.44%。
- 中证A500指数增强组合本周超额收益1.94%，年内超额收益-4.06%。
因子表现监控：
- 沪深300样本空间：非流动性冲击、三个月换手、单季营收同比增速等因子表现较好，而预期BP、预期EPTTM、BP等因子表现较差。
- 中证500样本空间：预期PEG、单季ROA、单季ROE等因子表现较好，而预期BP、特异度、非流动性冲击等因子表现较差。
- 中证1000样本空间：单季净利同比增速、单季营利同比增速、非流动性冲击等因子表现较好，而股息率、单季SP、SPTTM等因子表现较差。
- 中证A500样本空间：DELTAROE、单季营利同比增速、DELTAROA等因子表现较好，而预期BP、BP、预期EPTTM等因子表现较差。
- 公募重仓指数样本空间：单季营利同比增速、单季净利同比增速、标准化预期外盈利等因子表现较好，而预期BP、BP、EPTTM等因子表现较差。

公募基金指数增强产品表现：
- 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.23%，最低-0.86%，中位数0.39%。
- 中证500指数增强产品本周超额收益最高2.05%，最低-0.88%，中位数0.71%。
- 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.64%，最低-1.26%，中位数0.24%。
- 中证A500指数增强产品本周超额收益最高2.01%，最低-0.40%，中位数0.40%。
产品数量与规模：
- 沪深300指数增强产品共81只，总规模695亿元。
- 中证500指数增强产品共81只，总规模611亿元。
- 中证1000指数增强产品共46只，总规模296亿元。
- 中证A500指数增强产品共79只，总规模383亿元。