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股指期货价差日报总结

核心内容概述

本报告为广发期货发布的股指期货价差日报，涵盖IF、IH、IC、IM四个股指期货品种的期现价差与跨期价差数据，以及跨品种比值分析，为投资者提供市场动态参考。

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股指期货期现价差分析

IF期现价差

• 最新值：5.17
• 较前一日变化：+0.41
• 历史年分位数：83.60%
• 全历史分位数：74.80%

IH期现价差

• 最新值：2.45
• 较前一日变化：-0.62
• 历史年分位数：67.20%
• 全历史分位数：73.00%

IC期现价差

• 最新值：-10.70
• 较前一日变化：-10.01
• 历史年分位数：63.10%
• 全历史分位数：68.80%

IM期现价差

• 最新值：-17.17
• 较前一日变化：-13.35
• 历史年分位数：80.00%
• 全历史分位数：68.00%

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股指期货跨期价差分析

IF跨期价差

• 次月-当月：-1.20，变化+0.00，年分位数71.30%，全历史分位数53.10%
• 季月-当月：2.00，变化+0.40，年分位数79.00%，全历史分位数58.80%
• 远月-当月：-16.20，变化-4.60，年分位数61.40%，全历史分位数49.60%
• 季月-次月：3.20，变化+0.40，年分位数84.00%，全历史分位数60.80%
• 远月-次月：-15.00，变化-4.60，年分位数42.60%，全历史分位数45.80%
• 远月-季月：-18.20，变化-5.00，年分位数27.40%，全历史分位数36.20%

IH跨期价差

• 次月-当月：-1.60，变化-0.80，年分位数52.40%，全历史分位数56.20%
• 季月-当月：8.20，变化-0.40，年分位数84.80%，全历史分位数78.30%
• 远月-当月：9.20，变化-1.20，年分位数86.00%，全历史分位数80.20%
• 季月-次月：9.80，变化+0.40，年分位数97.90%，全历史分位数89.80%
• 远月-次月：10.80，变化-0.40，年分位数96.70%，全历史分位数84.20%
• 远月-季月：1.00，变化-0.80，年分位数50.80%，全历史分位数70.00%

IC跨期价差

• 次月-当月：-25.40，变化-4.20，年分位数34.40%，全历史分位数69.10%
• 季月-当月：-82.00，变化-0.40，年分位数23.30%，全历史分位数64.30%
• 远月-当月：-186.60，变化-1.60，年分位数8.10%，全历史分位数57.40%
• 季月-次月：-56.60，变化+3.80，年分位数25.00%，全历史分位数58.90%
• 远月-次月：-161.20，变化+2.60，年分位数6.10%，全历史分位数52.20%
• 远月-季月：-104.60，变化-1.20，年分位数15.00%，全历史分位数41.80%

IM跨期价差

• 次月-当月：-35.80，变化+4.60，年分位数35.00%，全历史分位数39.30%
• 季月-当月：-112.40，变化-0.20，年分位数35.00%，全历史分位数30.50%
• 远月-当月：-241.80，变化-0.60，年分位数25.00%，全历史分位数15.40%
• 季月-次月：-76.60，变化-4.80，年分位数35.00%，全历史分位数32.60%
• 远月-次月：-206.00，变化-5.20，年分位数25.00%，全历史分位数11.30%
• 远月-季月：-129.40，变化-0.40，年分位数15.00%，全历史分位数10.60%

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跨品种价差比值分析

• 中证500/沪深300：1.5160，变化+0.0164，年分位数79.00%，全历史分位数46.90%
• 中证500/上证50：2.2593，变化+0.0312，年分位数85.20%，全历史分位数51.70%
• 沪深300/上证50：1.4903，变化+0.0045，年分位数95.00%，全历史分位数75.50%
• 中证1000/沪深300：1.6164，变化+0.0241，年分位数87.70%，全历史分位数44.70%
• IC/IF：1.5114，变化+0.0137，年分位数79.90%，全历史分位数73.90%
• IC/IH：2.2532，变化+0.0279，年分位数85.60%，全历史分位数76.10%
• IF/IF：1.4909，变化+0.0050，年分位数97.10%，全历史分位数76.10%
• IM/IF：1.6100，变化+0.0206，年分位数99.40%，全历史分位数99.40%

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集运产业期现日报总结

现货运价情况

• 上海-欧洲未来6周运价参考：
  • 马士基：4860美元/FEU，微跌0.02%
  • 达飞：5730美元/FEU，上涨1.29%
  • 地中海：5012美元/FEU，下跌1.12%
  • 海洋网联：6262美元/FEU，上涨1.38%
  • 长荣：5412美元/FEU，上涨0.99%

集运指数

• SCFIS（欧洲航线）：3033.0点，上涨7.22%
• SCFIS（美西航线）：1602.8点，下跌0.86%
• SCFI综合指数：2256.5点，上涨1.01%
• SCFI（欧洲）：3030.0美元/TEU，下跌0.30%
• SCFI（美西）：3309.0美元/FEU，下跌1.08%
• SCFI（美东）：4924.0美元/FEU，下跌0.61%

期货价格及基差

• EC2510：1395.0点，持平
• EC2412：3389.0点，下跌0.44%
• EC2502（主力）：2447.7点，下跌3.44%
• EC2504：1565.3点，下跌8.52%
• EC2506：1568.0点，下跌10.45%
• EC2508：1673.5点，下跌9.70%
• 基差（主力）：585.3点，上涨99.32%

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基本面数据

运力供给

• 全球集装箱运力供给：3131.97万TEU，环比微增0.01%

红海绕航情况

• 苏伊士运河7日平均：132.86万吨，环比下降-70.30%
• 南非好望角7日平均：639.23万吨，环比上升46.42%

外贸相关指标

• 港口准班率（上海）：26.21%，环比下降-19.15%
• 港口挂靠情况（上海）：290个，环比下降-12.12%
• 月度出口金额：3123.10亿美元，环比上升1.05%

海外经济指标

• 欧元区制造业PMI指数：48.30，环比下降-3.40%
• 欧盟消费者信心指数：-12.40，环比下降-9.73%
• 美国制造业PMI指数：48.40，环比上升4.09%
• OECD综合领先指标：100.32点，环比上升0.10%

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集运指数（欧线）观点

• 昨日盘面震荡下行，主力合约收于2447.7点，下跌3.44%。
• 12合约收于3389点，下跌0.44%。
• 近月合约仍升水356.04点。
• 12合约已进入交割月份，价格将向SCFIS欧线指数收敛，基差幅度表明其仍有下行空间。
• 长期来看，EC主力合约基本面偏空，但由于中短期以黎双方停火进展存在不确定性，投资者需谨慎对待。

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