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建信期货量化团队周报分析总结

日期：2025年5月26日

一、国内期货市场资金流动分析

1.1 流动性数据总结

• 上周五全市场存量资金涨幅为11%，增量7404亿元。
• 上周全市场存量资金涨幅为-0.85%，增量-5721亿元。

1.2 各板块与分组数据分析

• 投机指数：上周石油板块排名首位。
• 资金流入：黄金品种流入最多，金额为1535亿元。
• 资金流出：沪深300加权品种流出最大，金额达4902亿元。

1.3 板块资金占比

• 周度流量资金与存量资金占比分析覆盖各主要板块，但具体数值未明确列出。

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二、全市场数据排行榜与走势

2.1 投机指数排行

• 各板块及品种的投机指数排名情况显示，石油板块表现突出。

2.2 存量资金排行

• 重点品种存量资金排名包括黄金、原油等，但具体数据未详述。

2.3 存量资金增幅与增长数量排行

• 部分品种呈现显著增仓，如黄金、能源类商品等，但需结合具体数据进一步分析。

2.4 周度波动率排行

• 各品种波动率排名中，部分商品（如贵金属、化工品）波动较大，但未提供具体数值。

2.5 存量与流量趋势

• 全市场存量资金周度趋势显示，上周整体资金流出，但周五出现阶段性流入。

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三、存量趋势与价格走势分板块分析

3.1 股指期货板块

• 核心品种（如沪深300加权）资金流出显著，联系盘面价格波动趋势分析。

3.2 国债期货板块

• 存量资金与价格走势关联性较强，需关注政策与市场环境影响。

3.3 贵金属板块

• 黄金等品种存量资金增长明显，或与避险需求相关。

3.4 有色金属板块

• 铜、铝等品种存量资金变动需结合供需及价格走势研判。

3.5 黑色金属板块

• 钢铁类商品存量资金变化与宏观经济周期关联紧密。

3.6 煤炭板块

• 煤炭品种存量资金波动可能反映能源价格及政策调整的影响。

3.7 轻工板块

• 轻工商品存量与价格走势关联性较弱，需进一步跟踪市场动态。

3.8 石油板块

• 原油等品种存量资金增长，可能与地缘政治或能源需求变化驱动。

3.9 化工板块

• 化工品存量资金变动需关注产业链上下游表现。

3.10 油脂油料板块

• 豆油、棕榈油等商品存量资金波动与农产品市场联动。

3.11 谷物板块

• 小麦、玉米等商品存量资金变化可能受天气及政策影响。

3.12 软商品板块

• 原糖、棉花等品种存量资金波动需结合季节性因素分析。

3.13 农副产品板块

• 农产品价格与存量资金关联紧密，需关注供需平衡变化。

3.14 航运板块

• 航运指数波动与市场资金变化需结合国际运输需求分析。

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免责声明与团队信息

• 报告作者：建信期货研究发展部宏观金融研究团队，成员聂嘉怡（联系方式：niejiayi@ccbccbfuturescom，电话：021-60635735）。
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  • 济南、广州、北京、福清、郑州、宁波、西安、杭州等分公司地址及电话详见原文。

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总结要点：

• 全市场资金呈现短期波动，周五显著流入，但上周整体资金流出，需警惕市场风险。
• 贵金属（黄金）、石油等板块资金流入明显，而股指期货（沪深300加权）流出量较大。
• 各板块存量与价格走势需结合具体商品特性及市场环境综合分析，重点关注政策、供需及地缘因素影响。
• 报告包含详细分公司的联系信息及免责声明，强调内容参考性质，不构成投资建议。