20260206-国信证券-金融工程日报_沪指盘尾回落_油气_金属板块回暖_15页_2mb

金融工程日报总结

核心内容概述

本报告为2026年2月6日的金融工程日报，涵盖市场表现、市场情绪、资金流向、折溢价、机构关注与龙虎榜等多个方面，旨在为投资者提供当日市场动态及资金动向的全面分析。

主要观点

市场表现

• 规模指数：中证2000指数表现较好，上涨0.42%。
• 板块指数：北证50指数表现较好，上涨0.90%。
• 风格指数：中证500价值指数表现较好，上涨0.23%。
• 行业表现：石油石化、基础化工、电新、轻工制造、有色金属行业涨幅较好，分别上涨2.37%、1.81%、0.82%、0.61%、0.35%。食品饮料、国防军工、通信、消费者服务、房地产行业表现较差，分别下跌1.84%、1.69%、1.27%、1.11%、1.03%。

市场情绪

• 今日共有63只股票涨停，10只股票跌停。
• 昨日涨停股票今日收盘平均收益为0.30%，昨日跌停股票今日收盘平均收益为-1.30%。
• 今日封板率为68%，较前日下降9%；连板率为19%，较前日上升2%。

市场资金流向

• 截至2026年2月5日，两融余额为26809亿元，其中融资余额26641亿元，融券余额168亿元。
• 两融余额占流通市值比重为2.6%，两融交易占市场成交额比重为9.1%。
• 近一年两融余额占比维持在2.4%左右，两融交易占比维持在10.0%左右。

关键信息

折溢价情况

• ETF折溢价：2026年2月5日，通用航空ETF鹏华溢价0.84%，黄金股ETF工银折价1.02%。
• 大宗交易折溢价：近半年大宗交易日均成交金额为23亿元，2026年2月5日成交金额为17亿元，折价率为6.23%，低于近半年平均折价率6.95%。
• 股指期货升贴水：
  • 上证50股指期货年化贴水率为0.57%，处于近一年51%分位点。
  • 沪深300股指期货年化贴水率为1.35%，处于近一年79%分位点。
  • 中证500股指期货年化贴水率为3.71%，处于近一年87%分位点。
  • 中证1000股指期货年化贴水率为7.86%，处于近一年82%分位点。

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：近一周内被调研较多的股票包括环旭电子（114家机构）、国能日新、华通线缆、河钢资源、华锐精密、三夫户外、顺网科技、亚玛顿等。
• 龙虎榜：
  • 机构专用席位净流入前十的股票：恩捷股份、红宝丽、协鑫集成、永太科技、拓日新能、佳创视讯、鼎胜新材、山东海化、欧莱新材、天地在线、美邦科技、亿能电力。
  • 机构专用席位净流出前十的股票：巨力索具、双良节能、丰倍生物、锋龙股份、田中精机、万丰股份、海南发展、民爆光电。
  • 陆股通净流入前十的股票：恩捷股份、杉杉股份、洲际油气、永太科技、利通电子、协鑫集成、天际股份、鼎胜新材、拓日新能、智立方。
  • 陆股通净流出前十的股票：红宝丽、东百集团、海南发展、巨力索具、双良节能、浙文互联、杭电股份、好太太、山东海化。

风险提示

• 市场环境变动风险。
• 本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

免责声明

• 报告所采用数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者职业理解，结论力求独立、客观、公正。
• 报告内容不构成对任何个人的投资建议，投资者应自行判断并承担风险。
• 报告可能随时更新，投资者应关注相关更新内容。
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金融工程·数量化投资

• 证券分析师：张欣慰
  • 联系电话：021-60933159
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投资评级标准

• 投资建议基于报告发布日后6到12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。
• 股票投资评级：
  • 优于大市：股价表现优于市场代表性指数10%以上。
  • 中性：股价表现介于市场代表性指数±10%之间。
  • 弱于大市：股价表现弱于市场代表性指数10%以上。
  • 无评级：股价与市场代表性指数相比无明确观点。
• 行业投资评级：
  • 优于大市：行业指数表现优于市场代表性指数10%以上。
  • 中性：行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间。
  • 弱于大市：行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上。

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