20260323-中盛期货-新智投-数据分析日报20260323_13页_409kb
报告摘要
新智投-数据分析日报（20260323）总结
核心内容概览
本日报主要分析了当日期货与股票市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态等关键信息，旨在为投资者提供市场趋势与操作策略的参考。
今日涨跌情况
涨幅靠前品种
以下品种涨幅较大，建议关注其上涨趋势：
- 丙烯(PL605): 12.44%
- 合成橡胶(br2605): 11.99%
- 纯苯(bz2605): 11.39%
- 液化气(pg2605): 10.99%
- 焦煤(jm2605): 10.97%
- 苯乙烯(eb2605): 10.29%
- 聚乙烯(l2605): 9%
- 聚丙烯(pp2605): 8.99%
- 甲醇(MA605): 8.8%
- 乙二醇(eg2605): 8.55%
- 对二甲苯(PX605): 8.43%
- PTA(TA605): 7.6%
- 原油(sc2605): 7.5%
- 焦炭(j2605): 6.92%
- 聚氯乙烯(v2605): 6.82%
- 短纤(PF606): 6.16%
- 燃料油(fu2605): 5.99%
- 瓶片(PR605): 5.78%
- 烧碱(SH605): 4.36%
- 沥青(bu2606): 4.27%
- 纯碱(SA605): 4.06%
- 低硫燃料油(Iu2605): 3.51%
- 硅铁(SF605): 3.07%
- SCFIS欧线(EC2604): 3%
- 玉米(c2605): 2.17%
- 玉米淀粉(cs2605): 2.13%
- 碳酸锂(Ic2605): 1.02%
- 线材(wr2607): 0.48%
- 胶合板(bb2607): 0.26%
跌幅靠前品种
以下品种跌幅较大，需警惕其下跌风险：
- 沪铝(al2605): -1.38%
- 上证50(IH2606): -3.43%
- 生猪(Ih2605): -3.53%
- 沪锡(sn2605): -4.52%
- 苹果(AP605): -4.77%
- 中证500指数(IC2606): -4.88%
- 中证1000指数(IM2606): -5.55%
- 多晶硅(ps2605): -8.12%
- 黄金(au2606): -8.68%
- 铂(pt2606): -11.38%
- 白银(ag2606): -11.67%
- 钯(pd2606): -12.42%
指标评分分析
日线偏多品种（29只）
- 原木、氧化铝、玉米淀粉、花生、聚氯乙烯、锰硅、乙二醇、纤维板、聚乙烯、甲醇、焦煤、短纤、燃料油、原木、聚丙烯、丙烯、豆油、焦炭、低硫燃料油、纯苯、SCFIS欧线、碳酸锂等。
日线偏空品种（15只）
- 国际铜、白银、镍、铜、中证1000指数、中证100指数、沪深300指数、上证50指数、锡、铅、30年期国债、锌、中证500指数、生猪、黄金等。
日线（偏多）-60分钟对照分析
- 有20只合约在日线偏多，60分钟指标也偏强，其中焦煤、焦炭、锰硅、苯乙烯、短纤、玉米淀粉、纯苯、菜籽油、花生、燃料油、原油、聚氯乙烯、纤维板、豆油、低硫燃料油、SCFIS欧线、玉米等表现较为突出。
持仓异动分析
多单增仓（9组）
- MA605 [永安期货]：+12372
- bu2606 [银河期货]：+5374
- cs2605 [国泰君安]：+10805
- jm2605 [东证期货]：+11060
- SH605 [国泰君安]：+2207
- PX605 [永安期货]：+5092
- eb2605 [中信期货]：+4819
- pg2605 [永安期货]：+3083
- lu2606 [国泰君安]：+1532
空单减仓（6组）
- sn2604 [中信期货]：-663
- au2604 [中信期货]：-741
- cu2605 [国泰君安]：-4310
- SA605 [永安期货]：-18005
- PK605 [中融汇信]：-3722
- op2604 [浙商期货]：-161
空单增仓（11组）
- PF606 [东证期货]：+3420
- br2605 [银河期货]：+1935
- cs2605 [中粮期货]：+20006
- l2605 [国泰君安]：+7859
- j2605 [中信期货]：+770
- eb2605 [国泰君安]：+15020
- eb2605 [中信期货]：+5642
- pg2605 [国泰君安]：+1969
- pg2605 [国信期货]：+1010
- lu2606 [中信期货]：+1183
- bz2605 [国泰君安]：+1006
资金流向分析
资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | jm | 67.62 | 13.6 | 25.18% |
| 上证50 | IH | 114.83 | 11.94 | 11.6% |
| 原油 | sc | 200.95 | 9.14 | 4.77% |
| 沪深300 | IF | 430.59 | 8.07 | 1.91% |
| PTA | TA | 86.54 | 7.45 | 9.42% |
资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | j | 18.1 | 3.78 | 26.4% |
| 焦煤 | jm | 67.62 | 13.6 | 25.18% |
| 合成橡胶 | br | 14.96 | 2.47 | 19.78% |
| 苯乙烯 | eb | 30.52 | 4.55 | 17.52% |
| 短纤 | PF | 14.91 | 2.03 | 15.76% |
资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | au | 552.69 | -35.61 | -6.05% |
| 白银 | ag | 250.29 | -13.45 | -5.1% |
| 中证500 | IC | 517.07 | -5.81 | -1.11% |
| 铂 | pt | 22.15 | -4.69 | -17.47% |
| 沪铜 | cu | 320.64 | -4.46 | -1.37% |
资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 铂 | pt | 22.15 | -4.69 | -17.47% |
| 钯 | pd | 6.43 | -1.2 | -15.73% |
| 苹果 | AP | 14.52 | -2.44 | -14.39% |
| 纸浆 | sp | 19.08 | -1.59 | -7.69% |
| 多晶硅 | ps | 8.31 | -0.69 | -7.67% |
K线形态分析
反转看涨形态
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倒锤子线形态
- 白糖：出现48次，成功率79.2%，平均表现2.06%
- 红枣：出现27次，成功率59.3%，平均表现0.26%
- 菜籽粕：出现39次，成功率59.0%，平均表现0.20%
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执带线形态
- 粳米：出现38次，成功率57.9%，平均表现0.29%
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吞没形态
- 螺纹钢：出现56次，成功率64.3%，平均表现0.85%
- 玻璃：出现57次，成功率59.6%，平均表现0.91%
- 热卷：出现44次，成功率56.8%，平均表现0.66%
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孕线形态
- 低硫燃料油：出现24次，成功率62.5%，平均表现0.48%
反转看跌形态
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吞没形态
- 白银：出现52次，成功率55.8%，平均表现-0.91%
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流星线形态
- 菜籽粕：出现36次，成功率66.7%，平均表现-0.22%
- 红枣：出现27次，成功率59.3%，平均表现-0.66%
数据来源与免责声明
- 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
- 设计作者：张雷【F3061499/Z0002362】、褚思伟【F3061502/Z0000239】
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附注
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- 期市有风险，入市需谨慎。
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