20230709-天风证券-金融工程_中证1000增强本周超额基准0.29__5页_338kb

公司研究周报：评级与目标价

• 行业评级：强于大市（预期行业指数涨幅超5%）
• 投资评级体系：购买：相对收益＞20%；增持：10-20%相对收益
• 分析师声明：报告内容由天风证券撰写，未设置经济利益关联
• 版权与保密声明：资料仅供客户参考，不作为投资决定依据

策略概述

• 中证500增强组合：以中证500为基准，利用基本面因子组合优化，追求相对收益。
• 中证1000增强组合：以中证1000为基准，采用组合优化，增强策略表现。

策略表现

中证500增强组合：

• 绝对收益（今年）：564%
• 超额收益（今年）：相对中证500指数超额399%
• 近期表现：本月及本周均为中证500增持0.26%

中证1000增强组合：

• 绝对收益（今年）：599%
• 超额收益（今年）：相对中证1000指数超额21.8%
• 近期表现：本月及本周均实现相对于中证1000指数超额0.29%

风险提示

• 模型基于历史数据，存在失效风险
• 市场风格变化风险

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该报告为天风证券发布，所有投资建议的时间范围自报告日起至半年后的相对基准对比，投资决策需考虑具体情况并结合专业意见评估。