20260618-五矿期货-油脂期权早报_10页_4mb
报告摘要
油脂期权市场总结（2026年6月18日）
核心内容概述
本报告汇总了菜籽油、棕榈油、花生和豆油期权的市场数据与分析，涵盖了标的期货价格、成交量与持仓量变动、期权因子如量仓PCR、隐含波动率、压力支撑位等关键信息，并提供了相应的行情解读和策略建议。
标的期货市场数据
菜籽油（OI609）
- 最新价：9790元
- 涨跌：-9元（-0.09%）
- 成交量：272,943万手（较前日减少13,215万手）
- 持仓量：296,600万手（较前日减少8,394万手）
棕榈油（p2609）
- 最新价：9349元
- 涨跌：+97元（+1.04%）
- 成交量：610,261万手（较前日减少54,103万手）
- 持仓量：525,832万手（较前日减少15,240万手）
花生（PK610）
- 最新价：8386元
- 涨跌：+8元（+0.09%）
- 成交量：46,089万手（较前日减少35,953万手）
- 持仓量：215,893万手（较前日减少1,398万手）
豆油（y2609）
- 最新价：8384元
- 涨跌：+72元（+0.86%）
- 成交量：270,551万手（较前日增加15,896万手）
- 持仓量：598,249万手（较前日减少13,134万手）
期权因子分析
菜籽油期权
- 成交量PCR：0.32（较前日下降0.03）
- 持仓量PCR：0.53（较前日下降0.03）
- 压力位：11200
- 支撑位：9500
- 隐含波动率：加权隐波率0.00%，年平均隐波率0.00%，HISV20为20.67%
棕榈油期权
- 成交量PCR：0.44（较前日下降0.31）
- 持仓量PCR：0.81（较前日下降0.02）
- 压力位：10000
- 支撑位：9300
- 隐含波动率：加权隐波率0.00%，年平均隐波率0.00%，HISV20为17.02%
花生期权
- 成交量PCR：0.84（较前日上升0.29）
- 持仓量PCR：0.70（较前日上升0.03）
- 压力位：9000
- 支撑位：8100
- 隐含波动率：加权隐波率0.00%，年平均隐波率0.00%，HISV20为6.63%
豆油期权
- 成交量PCR：0.74（较前日下降0.24）
- 持仓量PCR：0.87（较前日下降0.00）
- 压力位：9000
- 支撑位：8200
- 隐含波动率：加权隐波率0.00%，年平均隐波率0.00%，HISV20为9.34%
压力支撑位分析
菜籽油
- 平值行权价：9800
- 压力位：11200
- 支撑位：9500
棕榈油
- 平值行权价：9300
- 压力位：10000
- 支撑位：9300
花生
- 平值行权价：8400
- 压力位：9000
- 支撑位：8100
豆油
- 平值行权价：8400
- 压力位：9000
- 支撑位：8200
策略建议
菜籽油期权
- 方向性策略：建议构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益
- 波动性策略：无
棕榈油期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态调整持仓头寸，保持delta中性。如：S_P2609P9000，S_P2609C9600
花生期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
豆油期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
持仓分布
菜籽油
- 持仓分布未提供具体数值，但可观察到在9900-10400区间购仓较多，沽仓较少。
棕榈油
- 10200区间购仓-18000，沽仓500；
- 9800购仓-12000，沽仓600；
- 9500购仓-8000，沽仓1200；
- 9200购仓-3000，沽仓1500；
- 8900购仓-1000，沽仓1400；
- 8600购仓-500，沽仓800；
- 8300购仓-200，沽仓300；
- 7800购仓-100，沽仓400；
- 7200购仓-50，沽仓200；
- 11400购仓-1500，沽仓100
花生
- 9500购仓5500，沽仓0；
- 9300购仓4800，沽仓0；
- 9100购仓2800，沽仓0；
- 8900购仓12000，沽仓0；
- 8700购仓-1500，沽仓500；
- 8500购仓-1800，沽仓1000；
- 8300购仓-1600，沽仓1200；
- 8100购仓-1200，沽仓4500；
- 7900购仓-500，沽仓4800；
- 7700购仓-200，沽仓1500；
- 7500购仓0，沽仓2500；
- 7300购仓0，沽仓1200
豆油
- 6800购仓0，沽仓500；
- 7300购仓0，沽仓200；
- 7600购仓0，沽仓100；
- 7900购仓0，沽仓150；
- 8200购仓-1000，沽仓4500；
- 8500购仓-1500，沽仓3500；
- 8800购仓-1000，沽仓100；
- 9100购仓-2500，沽仓500；
- 9400购仓-1500，沽仓200；
- 9700购仓-1000，沽仓100
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