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BNP PARIBAS STEER™ | GLOBAL - Summary

核心内容

BNP Paribas STEER™ 是一项基于宏观量化模型的外汇交易策略，用于提供短期交易信号。该报告总结了截至2018年10月29日的市场情况、交易信号及模型分析结果。

主要观点

• STEER™ 模型在近期没有新增交易信号。
• 某些交易信号已关闭，其中 EURUSD 短期空头信号因汇率与基本面趋于一致而结束。
• 多数新兴市场（EM）货币对在 ±1.5 z-score 范围内，但 USDRUB 和 USDPHP 例外，分别处于 +1.72 z-score 和 +1.42 z-score 的高估状态。
• USDPHP 仍维持空头头寸，目标为 53.3614，因全球股市表现疲软，其公允价值下降，但尚未完全收敛。
• 部分货币对如 USDKRW、USDTRY、USDMXN、EURUSD、USDZAR 等的交易信号已关闭，部分交易产生正收益，部分为负收益。

关键信息

交易信号汇总

货币对的 Z-Score 分析（G10）

货币对的 Z-Score 分析（CEEMEA & APAC）

货币对的 Z-Score 分析（拉丁美洲）

模型分析

• EURUSD：STEER 空头信号已关闭，EURUSD 当前与公允价值一致。
• USDPHP：仍维持空头头寸，公允价值因全球股市疲软而下降，但现货汇率正向公允价值靠拢。
• USDRUB：STEER 空头信号已触发止损，但该货币对仍处于 +1.72 z-score 的高估状态。
• USDKRW：空头头寸已关闭，交易收益为 0.60%。
• USDTRY：空头头寸已关闭，交易亏损为 -1.35%。
• USDMXN：空头头寸已关闭，交易收益为 0.74%。
• USDZAR：空头头寸已关闭，交易亏损为 -0.68%。

风险提示

• 本报告仅用于信息目的，不构成投资建议。
• 报告中提到的交易信号可能基于历史数据和模型假设，不保证未来表现。
• 部分交易可能涉及高风险和高波动性，需谨慎对待。
• 本报告包含模拟绩效数据，不反映实际交易中的流动性、费用和交易成本。
• 报告中提及的货币对和交易信号可能受多种因素影响，包括市场波动、政策变化等。

法律声明

• 本报告由 BNP Paribas 策略与经济学家团队撰写，可能受到利益冲突的影响。
• 本报告属于非独立研究，仅用于营销目的。
• 报告中提及的证券可能不适用于所有司法管辖区或投资者类别。
• 本报告不提供投资、税务、法律等专业建议，读者需自行评估风险。
• 报告内容严格保密，未经许可不得复制或传播。
• BNP Paribas 保留对模型和数据的更改权利，不承担任何责任。