20260526-永安期货-大类资产早报_1页_1mb

报告摘要

本总结涵盖了全球主要经济体的国债市场、股指市场、货币市场以及汇率市场的表现，包括利率、收益率、汇率波动、资金流向及市场估值等关键指标。文档提供了大量历史数据和近期市场动态，用于分析资产市场的趋势和变化。

主要经济体：
- 文档未提供最新数据，但包含了一些国家的10年期国债信息。
- 例如，巴西、中国、韩国、新西兰等国家的10年期国债收益率未显示。
- 德国、法国、西班牙、希腊等国家的10年期国债收益率未显示。

主要经济体：
- 英国2年期国债收益率为4.336%。
- 德国2年期国债收益率未显示。
- 日本2年期国债收益率未显示。
- 中国1年期国债收益率未显示。
- 澳大利亚2年期国债收益率为4.576%。

主要股指：
- 道琼斯工业指数、纳斯达克、墨西哥股指、法国CAC、西班牙股指等未显示最新数据。
- 日经指数最新为65158.190。
- 恒生指数、上证综指、韩国股指、泰国股指等未显示最新数据。

A股市场：
- A股收盘价为4152.57，涨幅为0.96%。
- 沪深300收盘价为4921.60，涨幅为1.58%。
- 上证50收盘价为2968.70，涨幅为1.55%。
- 创业板收盘价为4021.16，涨幅为2.10%。
- 中证500收盘价为8703.89，涨幅为1.48%。
- 估值方面，沪深300的P/E(TTM)为14.64，随机投资为0.15；上证50的P/E(TTM)为11.36，随机投资为0.12；中证500的P/E(TTM)为37.92，随机投资为0.60。
- 资金流向方面，A股为-536.29，主板为-605.16，中小板为-85.68，沪深300为8.03。
- 成交金额方面，沪深两市为32057.30，沪深300为8611.79，上证50为2209.45，中小板为5867.34，创业板为6785.10。
- 主力升水板方面，I.P.为-69.00，II.1为-25.50，I.P.为-121.69。
- 幅度分别为-1.40%、-0.86%、-1.39%。

国债期货：
- T2303收盘价为108.97，涨幅为0.04%。
- TF2303收盘价为106.47，涨幅为0.01%。
- T2306收盘价为108.85，涨幅为0.08%。
- TF2306收盘价为106.21，涨幅为0.04%。
- 资金利率方面，R901为1.3735%，R907为1.4034%，SHIBOR-3M为1.4065%。
- 日度变化（BP）为-1.00、2.00、0.00。

国内货币市场：
- SHIBOR隔夜利率、1周利率和1个月利率的数据显示，利率呈现下降趋势。
- 例如，2013年12月13日，SHIBOR隔夜利率为5.5%，1周为5.0%，1个月为4.5%。
- 2025年7月24日，SHIBOR隔夜利率为1.5%，1周为1.0%，1个月为1.5%。
- 央行公开市场操作数据表明，货币市场存在净投放和净回笼的交替现象。

主要新兴经济体货币兑美元汇率：
- 俄罗斯未显示数据。
- 南非zar为0.061。
- 韩元为0.657。
- 林吉特未显示数据。
- 离岸人民币为0.147。
美元指数与汇率波动：
- 美元指数从2013年1月1日的95上升至2026年1月1日的185。
- USD/GBP从2013年1月1日的98上升至2026年1月1日的175。
- USD/EUR从2013年1月1日的97上升至2026年1月1日的178。
- 美元兑日元从2013年1月2日的96上升至2026年1月1日的195。
- 新兴市场汇率指数从2013年1月1日的94上升至2026年1月1日的135。
人民币汇率：
- 离岸人民币兑美元从2017年1月2日的0.14下降至2025年1月31日的0.13。
- 在岸人民币兑美元从2017年1月2日的0.15下降至2025年1月31日的0.14。
- (CNH-CNY)/CNY（右轴）从2017年1月2日的0.006下降至2025年1月31日的-0.009。

10年期国债：
- 中国10年期国债收益率从2018年4月10日的3.0%下降至2026年1月2日的2.6%。
- 美国10年期国债收益率从2018年4月10日的3.5%上升至2026年1月2日的4.8%。
- 中美利差从2018年4月10日的0.5%下降至2026年1月2日的-3.0%。
- 德国10年期国债收益率从2022年3月3日的2.8%下降至2026年1月2日的1.5%。
2年期国债：
- 中国2年期国债收益率未显示。
- 美国、英国、德国、日本的2年期国债收益率未显示。

上证50风险溢价：
- 2008年1月1日为-3。
- 2012年9月12日为9。
- 2016年11月30日为12。
- 2021年3月16日为9。
- 2025年7月1日为9。
中证500风险溢价：
- 2008年1月1日为-3。
- 2011年11月15日为-1.5。
- 2015年10月1日为-1.0。
- 2020年2月18日为1.5。
- 2025年5月9日为1.0。

标普500风险溢价：
- 2005年1月2日为6.5，与10年期国债利差为1.5。
- 2010年11月4日为7.8，与10年期国债利差为3.2。
- 2015年9月8日为6.2，与10年期国债利差为2.1。
- 2020年7月14日为5.8，与10年期国债利差为1.8。
- 2025年5月2日为4.5，与10年期国债利差为-0.5。
DAX风险溢价：
- 2006年1月2日为-。
- 2010年11月24日为-。
- 2015年10月19日为-。
- 2020年8月14日为-。
- 2025年6月3日为-。

沪深300指数：
- 2016年1月4日为3,000点。
- 2018年10月15日为4,500点。
- 2021年7月22日为5,500点。
- 2024年4月30日为3,500点。
恒生/标普500指数（右轴）：
- 2016年1月4日为8。
- 2018年10月15日为10。
- 2021年7月22日为6。
- 2024年4月30日为4。