20230426-国泰期货-股票股指期权_下行降波_可考虑熊市看涨价差策略_32页_1mb

报告摘要

上证50股指期权：
- 标的昨日收-126点，期权成交226万手，持仓450万手。
- 最大持仓行权价：看涨2700点，看跌2600点。
- PCR：成交量95.28%，持仓49.63%，隐含波动率下降0.63%。
- 偏度上升0.11%，市场呈现看涨情绪上升的趋势。
中证1000股指期权：
- 标的昨日涨21.16点，期权成交6.24万手，持仓8.95万手。
- 最大持仓行权价均为7000点。
- PCR：成交量10.11%，持仓8.01%，隐含波动率略升。
- 偏度下降1.15%，市场呈现看跌情绪上升趋势。
沪深300股指期权：
- 标的昨日跌3.43点，期权成交0.64亿手，持仓1.31亿手。
- 最大持仓看涨4200点，看跌4000点。
- PCR：成交量9.38%，持仓7.86%，隐含波动率下降0.24%。
- 偏度下降4.30%，市场呈现看跌情绪上升趋向。
上证50ETF期权：
- 标的昨日微跌，期权成交1.87亿手，持仓2.47亿手。
- 最大持仓看涨27点，看跌26.5点。
- PCR：91.99%，70.00%，隐含波动率明显下滑0.77%。
- 偏度-298%，看跌情绪略有上升。
华泰柏瑞300ETF期权：
- 标的微跌0.09点，成交0.90亿手。
- PCR：97.12%，79.93%，隐含波动率下滑0.46%。
- 偏度-7.43%，略有回落，看跌情绪下降，表现不同寻常。