20240911-中辉期货-期权日度数据报告_7页_1mb

期权日度数据总结
截至2024年9月11日，本报告分析期权市场日度数据，涵盖合成指数、农产品、能源化工和黑色金属等类别。总体数据显示，市场整体呈下行趋势，成交量和成交额多数下降，隐含波动率（IV）和历史波动率（HV）变化多数为负，表明投资者看跌情绪较浓和预期波动减少。

合成指数期权市场

• 上证50、沪深300指数期权成交量和成交额显著下降，分别减少407亿元、7608亿元和1138亿元、12906亿元；5日趋势为低点，PCR变化负值显示看跌期权需求增加，IV-20HV变化下降，隐含波动率降低。
• 中证1000指数期权成交量和成交额上升，反指市场对其关注提升。

其他类别期权市场呈现类似变化。

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