20240123-开源证券-公募基金2023年四季报全扫描_主动权益基金加仓医药板块_固收基金杠杆上行_31页_4mb

金融工程专题总结

总体基金规模

• 2023年四季度全市场公募基金总规模为27.59万亿元，较上季环比上涨0.11%。
• 货币市场型基金占比最高，为41.02%；债券型基金占比32.79%；股票型基金占比略有下降。

债券型基金表现

• 债券型基金整体收益表现较好，收益率中位数为0.81%。
• 中长期纯债型基金收益率中位数为0.89%。

主动权益基金

• 规模为3.79万亿元，数量3766只，较上季减少0.07%。
• 股票仓位89.40%，较上季小幅增加0.065%。
• 板块配置：消费和制造占比居前，金融板块占比减少1.45%，医药板块增幅为1.48%。
• 行业重仓股：前三大行业为医药生物、食品饮料、电子；重仓股集中度下降，新增176只重仓股。
• 大型股票如贵州茅台和宁德时代重仓市值较大。

固收+基金

• 规模为1.06万亿元，数量996只，较上季减少。
• 股票仓位17.51%，可转债仓位上升；杠杆率1.2271倍，较上季上升0.463%。
• 重仓行业主要分布在食品饮料、有色金属、电子。

固收基金

• 总规模6.49万亿元，环比上涨0.709%。
• 杠杆率小幅上升；信用债和利率债持仓比例变动。

FOF基金

• 总规模1.54012万亿元，较上季下降。
• 偏债混合型FOF基金规模占比44.54%；新发基金数量和份额历史低位。

风险提示

• 分析基于历史数据，过去业绩不代表未来表现，不构成投资推荐。