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金融交易處債券交易部商品行情總結

核心內容

本文件提供台灣與美國市場公債的最新行情資訊，以及利率市場與附條件交易牌告利率的相關數據。數據涵蓋不同期限的公債收盤價、漲跌幅度，以及利率市場的拆款利率與公司債的附條件交易利率。

台灣市場公債行情

主要觀點

• 2年期與20年期公債：昨日收盤價均為0.9600，漲跌幅度為0，顯示市場對這兩種債券的價格穩定。
• 5年期公債：昨日收盤價為1.0800，漲跌幅度為0.09 BPS，呈現小幅上漲趨勢。
• 10年期公債：昨日收盤價為1.2100，漲跌幅度為-4 BPS，顯示較大的下跌壓力。

美國市場公債行情

主要觀點

• 美國市場公債價格普遍下跌，尤其是2年期與5年期公債，漲跌幅度均超過13 BPS，顯示市場對短債的不信任。
• 10年期與30年期公債的跌幅相對較小，分別為-11.88 BPS與-8.80 BPS，說明市場對長債的反應較為溫和。
• 所有美國公債均附有趨勢圖，可供進一步分析。

利率市場

主要觀點

• 隔夜拆款利率昨日為0.305%，略低於前日的0.307%，顯示市場流動性有所改善或資金需求減少。

公債附條件交易牌告利率

主要觀點

• RP（Repo Rate）隨著天期增加而逐步上升，從11天的0.26%到32天的0.28%。
• RS（Spot Rate）在所有天期中均為1.20%，顯示利率市場在短時間內的利率趨勢一致。

公司債附條件交易牌告利率

主要觀點

• 公司債的RP利率隨著天期增加而逐步上升，顯示市場對公司債的風險評估提高。
• RS欄位為'-'，表示未提供相關數據。

結論

• 台灣與美國市場公債價格均呈現下跌趨勢，尤其美國市場短債跌幅較大。
• 利率市場中，隔夜拆款利率小幅下降，反映市場流動性有所改善。
• 公債附條件交易利率顯示RP與RS的變化，而公司債附條件交易利率則主要反映RP的變化，RS未提供。