20231222-国元期货-油脂油料套利周报_油脂油料跨期_跨品种套利_30页_3mb

油脂油料套利周报总结 (2023年12月22日)

• 核心策略观点：
  • 当前1月菜棕油差为10970，历史数据比较显示：过去5年最小值9350，中位数24040；过去1年最小值9350，中位数14390。
  • 价值判断：2401合约将到期，建议投资者平仓策略组合。
• 历史对比：
  • 与2022年同期价差(35560)和2021年同期价差(31560)相比，当前价差显著下降。
• 其他套利分析：
  • 报告涵盖豆粕、豆油、棕榈油、菜油、菜粕等品种的跨期价差(5-9月、9-1月、1-5年)，以及豆菜粕、油粕比等跨产品套利策略。
• 免责声明： 本报告基于Wind数据，仅供参考，不构成投资建议，操作风险自负。