前一日收盤行情總結
核心內容概述
本報告總結了前一日全球主要債券市場與貨幣兌換率的收盤情況，並附有各市場的利率走勢圖。數據涵蓋台灣、美國與日本市場的公債、IRS（利率掉期）以及貨幣匯率，並包含全球主要股價指數的表現。
債券市場表現
台灣市場
| 債券類型 |
收盤價 |
漲跌 BPS |
| 2 年期公債 |
0.5100 |
0.00 |
| 5 年期公債 |
0.8253 |
0.53 |
| 10 年期公債 |
0.9820 |
1.98 |
| 20 年期公債 |
1.3500 |
0.00 |
- 主要走勢：10 年期公債漲幅最大，達 1.98 BPS，顯示市場對長期利率上漲的預期。
- 趨勢圖：提供台灣市場十年期公債走勢圖，資料來源為 Thomson Reuters。
美國市場
| 債券類型 |
收盤價 |
漲跌 BPS |
| 2 年期公債 |
2.8302 |
2.08 |
| 5 年期公債 |
2.8850 |
1.88 |
| 10 年期公債 |
3.0535 |
1.45 |
| 30 年期公債 |
3.3113 |
0.98 |
- 主要走勢：美國市場公債整體呈現小幅上漲，其中 2 年期公債漲幅最大，達 2.08 BPS。
- 趨勢圖：提供美國市場十年期公債走勢圖。
日本市場
| 債券類型 |
收盤價 |
漲跌 BPS |
| 5 年期公債 |
-0.1050 |
-0.70 |
| 10 年期公債 |
0.0900 |
-1.00 |
- 主要走勢：日本市場公債表現疲軟，10 年期公債下跌 1.00 BPS，反映市場對日元升值的預期。
- 趨勢圖：提供日本市場十年期公債走勢圖。
IRS 市場表現
台灣 IRS 市場
| 期限 |
收盤價 |
漲跌 BPS |
| 1 年 |
0.6850 |
0.00 |
| 2 年 |
0.7550 |
0.00 |
| 3 年 |
0.8150 |
0.00 |
| 5 年 |
0.9625 |
0.25 |
- 主要走勢：台灣 IRS 市場表現相對穩定，5 年期 IRS 市場小幅上漲 0.25 BPS。
- 趨勢圖：提供台灣市場一年、二年、三年、五年 IRS 走勢圖。
美國 IRS 市場
| 期限 |
收盤價 |
漲跌 BPS |
| 2 年 |
0.7550 |
0.00 |
| 3 年 |
0.8150 |
0.00 |
| 5 年 |
0.9625 |
0.25 |
| 10 年 |
3.1152 |
0.92 |
- 主要走勢：美國 IRS 市場表現穩定，10 年期 IRS 市場上漲 0.92 BPS。
- 趨勢圖：提供美國市場二年、三年、五年、十年 IRS 走勢圖。
貨幣兌換率表現
| 貨幣對 |
收盤價 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
30.886 |
30.902 |
-0.016 |
| USD/JPY |
113.58 |
112.96 |
0.62 |
| EUR/USD |
1.1328 |
1.1337 |
-0.0009 |
- 主要走勢：USD/JPY 漲幅最大，達 0.62；EUR/USD 則微跌 0.0009。
- 總體趨勢：美元兌台幣與日元均小幅下跌，歐元兌美元微跌。
利率市場表現
| 債券類型 |
昨日 (%) |
前日 (%) |
| 隔夜拆款利率 |
0.180 |
0.183 |
- 主要走勢：隔夜拆款利率微跌 0.003%，顯示市場流動性略有改善。
今日重點摘要
- 台債：1%多空交戰，顯示市場對利率變動的敏感度。
- 美債：小幅上漲，反映市場對美國經濟前景的樂觀情緒。
附條件交易利率
公債附條件交易
| 天期 |
RP |
RS |
| 10 |
0.28 |
0.40 |
| 20 |
0.29 |
0.41 |
| 30 |
0.30 |
0.42 |
公司債附條件交易
| 天期 |
RP |
RS |
| 30 |
0.38 |
- |
| 62 |
0.39 |
- |
| 90 |
0.40 |
- |
人民幣債附條件交易
| 天期 |
RP |
RS |
| 30 |
2.00 |
-- |
| 62 |
2.10 |
-- |
| 90 |
2.20 |
-- |
| 181 |
2.30 |
-- |
- 主要走勢：公債與公司債附條件交易利率均呈現逐步上升趨勢，人民幣債附條件交易利率相對較高。
