20241014-国泰期货-期指_利空逐步出清_静待企稳_4页_585kb

报告摘要

2024年10月14日，国内主要股指期货合约普遍下跌，市场情绪偏弱。整体来看，期指总成交额回落，显示投资者交易热情有所降温，但部分合约持仓量出现回升，市场观望情绪浓厚。此外，政策层面释放积极信号，为市场提供了潜在的支撑。

期指表现整体偏弱：沪深300、上证50、中证500及中证1000等主要股指期货合约均出现下跌，跌幅普遍在2.8%至5.15%之间，反映出市场对后市的担忧。
交易活跃度下降：期指总成交额回落，表明投资者对市场的不确定性增强，交易意愿减弱。
持仓变化分化：部分合约如IF、IC、IM的持仓量有所增加，而IH合约的持仓量则减少，显示市场参与者对不同合约的看法存在分歧。
政策支持信号：财政部拟一次性增加较大规模债务限额，是近年来支持化债力度最大的措施，中央财政仍有举债空间。国务院也发布文件，系统部署期货市场发展与监管政策，显示政策对市场的重视与支持。

合约	收盘价	涨跌幅%	基差	成交额（亿）	成交量	持仓量变动	持仓量
沪深300	3887.17	↓2.77	-	4850	-	-	-
IF2410	3904.4	↓2.96	17.23	1327.8	112540	↓27583	83441
IF2411	3906.6	↓2.86	19.43	172.2	14593	↓2677	18851
IF2412	3905	↓2.94	17.83	1127.6	95573	↓8347	140127
IF2503	3900.2	↓2.91	13.03	304.5	25871	↓1901	55731
上证50	2680.39	↓2.14	-	1379.4	-	-	-
IH2410	2689	↓2.40	8.61	532.4	65502	↓18567	45833
IH2411	2692	↓2.32	11.61	77	9471	↓237	11757
IH2412	2698.6	↓2.20	18.21	386.4	47414	↓12676	59516
IH2503	2701	↓2.08	20.61	86.8	10662	↓2069	18797
中证500	5470.81	↓3.87	-	2667.5	-	-	-
IC2410	5485	↓4.28	14.19	1018.6	91837	↓13885	71095
IC2411	5471.4	↓4.39	0.59	162.7	14691	↓1341	20921
IC2412	5459.6	↓4.45	-11.21	753.3	68181	↓7660	118206
IC2503	5418	↓4.49	-52.81	249.6	22785	↓170	60037
中证1000	5416.76	↓4.20	-	3255.1	-	-	-
IM2410	5423	↓4.86	6.24	1994.4	181571	↓17832	106392
IM2411	5399	↓4.95	-17.76	217.8	19885	↓3245	25187
IM2412	5379	↓5.12	-37.76	1346	123517	↓9536	130577
IM2503	5308.2	↓5.15	-108.56	428.6	39931	↓4780	78901

趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数，1表示偏强。

A股市场持续调整：上周五上证指数收盘跌2.55%，报3217.74点，盘中一度跌破3200点；深证成指跌3.92%，创业板指跌5.05%，北证50跌8.43%，科创50跌5.79%。
成交额萎缩：市场成交额回落至1.59万亿元，本周累计成交额超过10万亿元，为历史最高。
新股表现异常：两只新上市新股铜冠矿建、强邦新材均触发二次临停，其中强邦新材涨幅一度高达2400%，收盘涨逾1700%。