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股指期货持仓日度跟踪报告总结

本报告为广发期货有限公司发布的2025年5月28日股指期货持仓变动分析，主要涵盖IF、IH、IC、IM四个主力合约的持仓变化情况。所有分析数据来源于Wind及广发期货研究所，报告内容仅供参考，不构成投资建议。

股指期货持仓变动概述

IF2506（沪深300指数）

• 总持仓：当日上升5370手，主力合约2506持仓增加1334手。
• 多头席位：国泰君安期货以40537手总持仓位居首位，增仓量达1594手（最高），中金期货减仓446手（最大）。
• 空头席位：中信期货以43365手总持仓领先，增仓1817手（最多），广发期货减仓503手（最大）。

IH2506（上证50指数）

• 总持仓：小幅上升1589手，主力合约2506持仓下降14手。
• 多头席位：国泰君安期货总持仓9713手，增仓1246手（最高），海通期货减仓208手（最大）。
• 空头席位：国泰君安期货总持仓12283手，中信期货增仓813手（最多），光大期货减仓365手（最大）。

IC2506（中证500指数）

• 总持仓：上升927手，主力合约2506持仓下降1118手。
• 多头席位：中信期货总持仓32400手，增仓1289手（最高），海通期货减仓664手（最大）。
• 空头席位：中信期货总持仓33747手，国泰君安期货增仓731手（最多），国信期货减仓467手（最大）。

IM2506（中证1000指数）

• 总持仓：大幅上升10340手，主力合约2506持仓增加5014手。
• 多头席位：国泰君安期货总持仓46493手，中信期货增仓4060手（最高），国信期货减仓193手（最大）。
• 空头席位：中信期货总持仓60409手，增仓4683手（最高），华泰期货减仓534手（最大）。

关键结论

1. IF：多空双方均显著增仓，国泰君安期货在多头和空头席位均表现活跃，显示其对市场方向的双向布局。
2. IH：多头增仓主导，但主力合约持仓微调，国泰君安期货多头增仓力度最强，空头方面中信期货增仓较多。
3. IC：总持仓上升但主力合约持仓承压，中信期货多头增仓1289手，成为主要多头力量。
4. IM：多空双方普遍增仓，中信期货在空头席位增仓4683手，远超其他机构，显示其对市场调整的显著影响。

风险提示

报告明确指出，所有信息基于公开资料整理，不保证准确性或完整性。市场分析观点仅为研究人员意见，不构成投资决策依据。投资者需自行承担风险，谨慎入市。