20140908-光大证券-空穴来风概念操作手册_92页_3mb

空穴来风概念操作手册总结

核心内容

本操作手册是光大金工团队为金融量化研究开发的文本挖掘工具，结合文本挖掘与金融量化分析，为投资者提供基于市场热点的概念板块分析与投资建议。手册通过实时监测和分析市场文本信息，揭示各概念板块的热度变化，并识别出最新的龙头标的，以辅助投资者进行多空操作、事件套利及概念第二波投资。

主要观点

1. 市场热点与资金动向
   市场热点是资金追逐的焦点，且在大盘走势尚可的情况下，热点将频繁轮动。投资者应关注概念板块的热度变化，以把握市场动向。

2. 文本挖掘技术的应用
   本手册基于光大金工团队研发的“中文云”文本挖掘平台，利用计算机爬虫和后台处理系统，对全市场概念进行实时跟踪与分析，提供更广泛和多元的信息来源。

3. 概念操作策略
   提供三种主要操作方式：

   • 事件套利：结合突发新闻，寻找受影响的概念及最新龙头股进行多空操作。
   • 热度套利：当概念热度上升但股价未动时，可看多；当热度回落且股价横盘或回落，可看空。
   • 抢反弹操作：当概念热度和股价均高位回落约40%，可考虑抢反弹，捕捉第二波机会。

4. 信息来源与局限性
   本报告由系统自动生成，信息来源于互联网文本挖掘，存在系统噪音和不准确的风险。报告结论仅供参考，不构成投资建议。

关键信息

当前推荐概念

• 多头概念：电子商务、移动支付、滨海新区、航母
• 空头概念：电力改革、土地流转、广东国资、埃博拉

操作手册使用方式

1. 事件套利：基于新闻影响分析相关概念及龙头股。
2. 热度套利：根据概念热度变化与股价走势的对比判断多空。
3. 抢反弹：在概念与股价高位回落约40%后，寻找反弹机会。

技术背景

• 由光大证券团队开发，基于6年金融文本挖掘研究经验，使用7人专业团队，2万行代码实现爬虫、索引、检索、统计、热度、选股等功能。
• 系统已开源，共享地址：https://github.com/dmquant/chinesecloud

分析师声明

• 所有分析师确保报告内容反映个人观点，不与报酬直接或间接挂钩。
• 报告信息可能随时间更新，不保证实时性与完整性。

行业及公司评级体系

• 买入：预期收益率领先市场基准指数15%以上

• 增持：预期收益率领先市场基准指数5%-15%

• 中性：预期收益率与市场基准指数变动幅度在-5%至5%之间

• 减持：预期收益率落后市场基准指数5%-15%

• 卖出：预期收益率落后市场基准指数15%以上

• 无评级：因信息不全或不确定性事件无法给出明确评级

• 市场基准指数为沪深300指数。

估值方法的局限性

• 报告中的分析基于一定假设，不同假设可能导致结果差异。
• 估值方法及模型存在局限，不保证证券在特定价格交易。

特别提示

• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应充分考虑潜在利益冲突，并谨慎决策。
• 本报告由光大证券股份有限公司研究所编写，仅限公司客户使用。

分析师介绍

• 冯剑：光大证券研究所首席金融工程分析师，复旦大学经济学博士，8年经济金融研究经验，4年证券研究经验，主要负责择时策略和量化交易策略研究。

联系方式

分析师

• 姓名：冯剑
• 执业证书编号：S0930511090001
• 联系电话：021-22169176
• 邮箱：fengj@ebscn.com

联系人

• 姓名：袁帼
• 联系电话：021-22169311
• 邮箱：yuanhua@ebscn.com

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公司简介

• 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一。
• 公司业务范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、期货中间介绍业务、基金代销、融资融券等。
• 公司地址：上海市新闻路1508号静安国际广场3楼
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• 总机：021-22169999
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