20210411-太平洋-ETF及量化基金周报_各大类ETF份额持续下降_黄金ETF交投活跃_37页_2mb

ETF及量化基金周报总结（202104011）

核心内容概览

本周ETF市场整体呈现份额和规模下降趋势，但黄金ETF交投活跃，成交额上升。同时，各类基金在业绩表现上差异显著，部分行业和风格类基金表现突出。

主要观点

指数型基金市场回顾

• 整体情况：截至4月9日，指数型基金共775只，合计规模12361.47亿元，平均收益为-1.83%。其中，ETF基金382只，规模8076.68亿元，平均收益-2.46%；普通指数基金263只，规模2942.42亿元，平均收益-1.67%；增强指数基金130只，规模1342.38亿元，平均收益-0.54%。
• ETF规模占比：ETF基金规模占指数型基金总量的65.37%，显示其在指数型基金中的主导地位。
• 宽基类基金：宽基类基金合计292只，规模5220.35亿元，平均收益-2.05%。
• 行业类基金：行业类基金合计316只，规模5812.38亿元，平均收益-4.20%。
• 风格类基金：风格类基金合计167只，规模1328.74亿元，平均收益2.47%。

ETF市场跟踪

• 份额与规模：ETF最新份额为5009.65亿份，较上周减少29.11亿份；最新规模为7751.36亿元，较上周减少218.57亿元。
• 宽基类ETF：主要宽基类ETF份额和规模普遍下降，沪深300类ETF份额下降2.17亿份，规模下降39.84亿元；创业板类ETF份额下降4.54亿份，规模下降17.48亿元；中证500类ETF份额下降3.41亿份，规模下降19.64亿元。
• 行业类ETF：行业类ETF份额和规模整体下降，TMT类ETF份额下降1.31亿份，规模下降14.53亿元；金融地产类ETF份额下降1.15亿份，规模下降11.43亿元；新能源类ETF份额下降3.66亿份，规模下降10.67亿元；高端制造类ETF份额略有下降，但规模略有上升。
• 风格类ETF：风格类ETF份额和规模也有所下降，但部分风格如国企类ETF表现相对较好。

业绩表现亮点

• 宽基类ETF：本周收益最高为南方中证1000ETF(0.65%)，今年收益最高为前海开源中证500等权ETF(1.53%)。
• 行业类ETF：本周收益最高为国泰中证钢铁ETF(8.11%)，今年收益最高为国泰中证钢铁ETF(27.35%)。
• 风格类ETF：本周收益最高为华泰柏瑞红利ETF(1.34%)，今年收益最高为景顺长城中证红利低波动100ETF(10.03%)。
• 普通指数基金：本周收益最高为华宝中证1000(0.59%)，今年收益最高为创金合信MSCI中国A股A(6.06%)。
• 增强指数基金：本周收益最高为安信中证500指数增强A(1.19%)，今年收益最高为华夏中证500指数增强A(9.97%)。
• 主动量化基金：本周收益最高为广发多因子(2.63%)，今年收益最高为广发多因子(28.26%)。
• 股票多空基金：本周收益最高为汇添富绝对收益策略A(1.6%)，今年收益最高为景顺长城量化对冲策略三个月(4.75%)。

基金发行及上市事件

• 本周发行：共11只基金正在发行，其中ETF8只，普通指数基金2只，主动量化基金1只。
• 新成立基金：本周新成立基金3只，均为ETF。
• 新上市基金：本周新上市基金7只，均为ETF。

关键信息

• ETF基金规模占比超过2/3，显示其在指数型基金中的主导地位。
• 沪深300类ETF在规模和份额上全面占优。
• TMT类与金融地产类行业ETF规模并驾齐驱，表现较为突出。
• 风格类ETF中，国企类规模一枝独秀。
• 本周ETF整体份额和规模下降，但黄金ETF交投活跃，成交额上升。
• 业绩表现上，部分行业和风格类ETF领涨，如国泰中证钢铁ETF和景顺长城中证红利低波动100ETF。
• 风险提示：报告内容来自公开历史数据，不构成投资建议。

结论

ETF市场整体呈现下滑趋势，但黄金ETF交投活跃，部分行业和风格类ETF表现优异。普通指数基金和增强指数基金在业绩上也有所分化，主动量化基金和股票多空基金表现相对较好。本周基金发行和上市活动主要集中在ETF领域，显示出市场对ETF产品的持续关注。