金融服务业行为风险管理的三大手段_30页_1mb

金融机构重建信任：文化、行为风险框架与行为分析技术

核心内容

本报告由德勤亚太监管合规中心发布，聚焦于金融服务业如何通过文化建设、行为风险框架与行为分析技术来重建公众信任。报告指出，不当行为问题在金融服务业长期存在，尽管近年来整体信任度有所提升，但该行业仍被视为最不受信任的领域之一。为应对这一挑战，金融机构需采取系统性措施，包括文化塑造、行为风险管理流程的建立以及数据分析技术的应用，以有效识别和管理不当行为。

主要观点

• 文化建设是基础：良好的文化是促进良好行为的前提。金融机构需持续评估和监控自身文化，明确员工行为规范，提升文化自觉意识。
• 行为风险框架是关键：行为风险框架应涵盖行为准则、激励机制、问责制度、监控流程及惩戒措施，确保风险管理的全面性和可持续性。
• 行为分析技术是工具：通过数据驱动的方法，金融机构可以识别异常行为、监控员工风险，并优化风险管理体系。技术手段如大数据分析、机器学习、自然语言处理等，有助于提升行为风险管理的精准度和效率。
• 监管动态推动变革：全球及亚太地区的监管机构正加强对行为风险的监督，尤其在文化塑造、行为合规及技术应用方面提出更高要求。例如，新加坡金融管理局（MAS）发布了多项行为指引，并推动人工智能（AI）与数据分析（AIDA）的道德应用。
• 中国监管日益严格：近年来，中国监管机构不断加强行为管理，发布多项指引，如《银行业金融机构从业人员职业操守指引》等。部分领先银行已建立行为监测系统与模型，通过实时监控、积分管理等方式加强员工行为管理。

关键信息

文化建设

• 文化转型是金融机构的首要任务。
• 需要通过风险文化调查和关键绩效指标，识别和管理不当行为。
• 需要系统性、长期性的文化建设，不能仅停留在制度制定阶段。

行为风险框架

• 行为风险管理应纳入整体风险管理框架。
• 需要明确三道防线职责，确保风险管理的全面覆盖。
• 激励机制、问责制度、合规与审计流程是行为风险框架的重要组成部分。

行为分析技术

• 行为分析技术包括大数据、机器学习、自然语言处理等。
• 通过构建员工风险视图，金融机构可以识别高风险行为并采取预防措施。
• 需要建立一体化的数据架构，将不同数据孤岛整合，以支持更精准的风险识别和监控。

监管动态

• 金融稳定委员会（FSB）发布行为风险管理工具包，涵盖十九项工具，助力监管者和金融机构识别和管理不当行为。
• 新加坡金融管理局（MAS）设立行为科学部门，推动以行为科学为基础的行为风险管理。
• 中国监管机构不断加强行为管理，出台多项政策，推动金融机构建立行为管理框架。

中国实践

• 部分领先银行已建立行为监测系统和模型，实现T+1筛查和T+2预警。
• 行为管理已从合规检查扩展至数据驱动的模型监控。
• 借鉴跨国金融机构的做法，中国金融机构也在探索更系统的行为管理机制。

未来趋势

• 道德与合规并重：监管机构对数据隐私、AI应用的道德性提出更高要求。
• 领导层基调：监管机构越来越关注领导层在塑造文化中的作用，期望管理层积极践行良好行为。
• 行为科学应用：行为科学方法正被用于分析和干预不当行为，提升监管和管理的有效性。

行为风险管理的三大手段

行为风险管理的挑战与改进方向

• 挑战：
  • 缺乏明确的行为风险管理架构与职责划分。
  • 缺乏主动识别行为风险的工具。
  • 未能及时根据业务和监管变化调整行为管理策略。
• 改进方向：
  • 建立系统化的行为风险管理流程。
  • 引入数据分析技术，实现从数据孤岛中提取关键信息。
  • 通过行为分析和员工互评机制，增强行为透明度与可追溯性。

机构联系人

• Tony Wood：亚太监管合规中心领导人
• Nai Seng Wong：亚太监管合规中心东南亚地区联席领导人
• 何思明：亚太监管合规中心中国联席领导人
• Shiro Katsufuji：亚太监管合规中心日本联席领导人

中国联系人

• 吴卫军：德勤中国副主席，金融服务业领导合伙人
• 方烨：德勤中国金融服务业风险咨询领导合伙人（中国大陆）
• 张荷之：德勤中国金融服务业风险咨询合伙人
• 吴圆：德勤中国金融服务业风险咨询总监
• 颜龙：德勤中国金融服务业风险咨询经理
• 孙敏：德勤中国金融服务业风险咨询高级顾问

办事处地址

• 北京：北京市朝阳区针织路23号楼，中国人寿金融中心12层
• 长沙：中国长沙市开福区芙蓉北路一段109号，华创国际广场3号栋20楼
• 成都：中国成都市高新区交子大道365号，中海国际中心F座17层
• 重庆：中国重庆市渝中区民族路188号，环球金融中心43层
• 大连：中国大连市中山路147号，森茂大厦15楼
• 广州：中国广州市珠江东路28号，越秀金融大厦26楼
• 杭州：中国杭州市上城区飞云江路9号，赞成中心东楼1206-1210室
• 哈尔滨：中国哈尔滨市南岗区长江路368号，开发区管理大厦1618室
• 合肥：中国安徽省合肥市政务文化新区潜山路190号，华邦ICC写字楼A座1201单元
• 香港：香港金钟道88号，太古广场一座35楼
• 澳门：澳门殷皇子大马路43-53A号，澳门广场19楼H-N座
• 蒙古：15/F, ICC Tower, Jamiyan-Gun Street, 1st Khoroo, Sukhbaatar District, 14240-0025 Ulaanbaatar, Mongolia

报告作者

• Holly Long：高级顾问，报告统筹
• Siddharth Agarwala：高级分析师，撰稿人
• Nicholas Ferguson：高级分析师，撰稿人
• 张荷之：德勤中国金融服务业风险咨询合伙人
• 吴圆：德勤中国金融服务业风险咨询总监
• 颜龙：德勤中国金融服务业风险咨询经理
• 孙敏：德勤中国金融服务业风险咨询高级顾问