20230726-东证期货-FOF研究周度报告_各策略均回撤_股票策略回调显著_16页_2mb

FOF研究报告总结

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• 市场回顾：本周股票市场各大主要指数收跌，中小盘跌幅大于大盘；商品市场小幅震荡收涨，波动率抬升。未来可能受益于经济复苏和海外市场变化。

• 策略表现：本周各策略普遍回撤，量化多头策略超额不稳定，CTA策略量化优于主观，市场中性策略和套利策略表现分化。长期配置建议关注指增产品和CTA策略。

• FOF组合跟踪：稳健型FOF模拟组合本期净值微增，回撤控制良好，年化收益高，风险指标优于基准。

• 配置建议与风险：投资者应关注权益市场改善和CTA低位机会，FOF组合表现稳健；风险包括市场波动性，需谨慎决策。