20211014-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_892kb
报告摘要
文档总结
核心内容
本文档主要记录了前一日全球主要债券市场及货币市场的收盘情况，同时包含了一些关键利率指标和股票指数的表现。内容涵盖了台湾、美国、日本的公债与IRS市场，以及主要货币对的汇率变动和隔夜拆款利率的变化。此外，还提到了今日市场重点摘要和部分附条件交易利率信息。
市場行情概覽
台灣市場
| 天期 | 公債收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 2年期 | 0.2800 | 1.50 |
| 5年期 | 0.3400 | 0.00 |
| 10年期 | 0.4820 | 0.50 |
| 20年期 | 0.5850 | 0.00 |
- 公債：10年期公債漲幅為0.50 BPS，其他期限公債漲跌幅度較小或持平。
- IRS：
- 1年期：0.5000，持平。
- 2年期：0.5375，持平。
- 3年期：0.6000，持平。
- 5年期：0.6825，漲2.25 BPS。
美國市場
| 天期 | 公債收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 2年期 | 0.3580 | 2.01 |
| 5年期 | 1.0695 | -0.15 |
| 10年期 | 1.5368 | -4.01 |
| 30年期 | 2.0287 | -6.67 |
- 公債：2年期公債漲幅較大，其他期限公債均出現下跌，尤其是10年期和30年期公債跌幅明顯。
- IRS：
- 3年期：0.7861，漲2.19 BPS。
- 5年期：1.1451，跌0.84 BPS。
- 10年期：1.5504，跌4.81 BPS。
日本市場
| 天期 | 公債收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 5年期 | -0.0750 | 0.10 |
| 10年期 | 0.0930 | 0.00 |
- 公債：5年期公債收盤為-0.0750，漲0.10 BPS；10年期公債收盤為0.0930，持平。
貨幣市場
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 28.145 | 28.152 | -0.007 |
| USD/JPY | 113.25 | 113.61 | -0.36 |
| EUR/USD | 1.1594 | 1.153 | 0.0064 |
- USD/TWD：小幅下跌0.007。
- USD/JPY：下跌0.36。
- EUR/USD：小幅上涨0.0064。
利率市場
- 隔夜拆款利率：昨日為0.084%，前日為0.083%，微幅上涨0.001%。
附條件交易利率
台灣市場
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 11 | 0.13 | 0.20 |
| 20 | 0.14 | 0.21 |
| 32 | 0.15 | 0.22 |
美國市場
| 天期 | RP |
|---|---|
| 32 | 0.17 |
| 60 | 0.18 |
| 90 | 0.19 |
人民幣債市場
| 天期 | RP |
|---|---|
| 30 | 2.00 |
| 60 | 2.10 |
| 90 | 2.20 |
| 180 | 2.30 |
全球股價指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 34377.81 | -0.53 | 0.00% |
| S&P500 | 4363.80 | 13.15 | 0.30% |
| NASDAQ | 14571.63 | 105.71 | 0.73% |
| 費城半導體指數 | 3192.75 | 14.61 | 0.46% |
| 英國FTSE | 7141.82 | 11.59 | 0.16% |
| 法國CAC | 6597.38 | 49.27 | 0.75% |
| 德國DAX | 15249.38 | 102.51 | 0.68% |
| 日經225 | 28241.11 | 100.83 | 0.36% |
| 香港恒生 | 24962.59 | -362.50 | -1.43% |
| 台灣加權 | 16347.99 | -114.85 | -0.70% |
- 股市表現：美國及歐洲主要指數大多微幅上涨，日本股市小幅上涨，但香港及台灣股市下跌。
今日重點摘要
- 貨幣：口袋空空
- 台債：難以獨善其身
- 美國公債：印鈔不再零成本
走勢圖
- 台灣十年期公債走勢圖：
- 美國十年期公債走勢圖：
- 日本十年期公債走勢圖：
- 台灣IRS走勢圖：一年、二年、三年、五年期IRS走勢圖
- 美國IRS走勢圖：二年、三年、五年、十年期IRS走勢圖
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