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报告摘要
股指期货早班车总结（2022年3月22日）
核心内容
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，涵盖当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及重要声明。报告旨在为具备一定风险承受能力的投资者提供市场参考。
主要股指期货合约数据
| 合约代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额（元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2204 | 中证2204 | 0.05 | 6304.6 | 3.2 | 67496 | 8,488,638 | 105407 | +1157 | 6287.4 | 6301.4 | 54.34 |
| IC2205 | 中证2205 | -0.59 | 6264.0 | -37.4 | 2099 | 262,375 | 2044 | 2044 | 6244.0 | 6301.4 | 94.94 |
| IC2206 | 中证2206 | -0.12 | 6214.8 | -7.2 | 25439 | 3,153,144 | 117622 | +996 | 6196.4 | 6222.0 | 144.14 |
| IC2209 | 中证2209 | -0.27 | 6087.8 | -16.2 | 11617 | 1,412,634 | 89805 | +1186 | 6070.6 | 6104.0 | 271.14 |
| IC500 | 中证500 | 0.42 | 6358.94 | 26.72 | 159653728 | 16,177,409 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2204 | 沪深2204 | -0.59 | 4215.0 | -25.0 | 83968 | 10,617,830 | 95436 | -1870 | 4212.0 | 4240.0 | 43.75 |
| IF2205 | 沪深2205 | -1.04 | 4196.0 | -44.0 | 1097 | 138,331 | 1058 | 1058 | 4196.0 | 4240.0 | 62.75 |
| IF2206 | 沪深2206 | -0.76 | 4174.2 | -31.8 | 21479 | 2,691,424 | 75950 | -1446 | 4173.2 | 4206.0 | 84.55 |
| IF2209 | 沪深2209 | -0.90 | 4113.0 | -37.4 | 7306 | 903,924 | 29588 | +2 | 4115.0 | 4150.4 | 145.75 |
| IF300 | 沪深300 | -0.17 | 4258.75 | -7.15 | 127036360 | 25,121,454 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2204 | 上证2204 | -1.31 | 2877.0 | -38.2 | 40570 | 3,506,384 | 39920 | -402 | 2876.8 | 2915.2 | 15.11 |
| IH2205 | 上证2205 | -1.42 | 2873.8 | -41.4 | 1335 | 115,576 | 1305 | 1305 | 2874.8 | 2915.2 | 18.31 |
| IH2206 | 上证2206 | -1.35 | 2864.8 | -39.2 | 12035 | 1,036,954 | 34877 | -1180 | 2866.2 | 2904.0 | 27.31 |
| IH2209 | 上证2209 | -1.40 | 2826.4 | -40.0 | 4918 | 418,212 | 19244 | +185 | 2827.6 | 2866.4 | 65.71 |
| IH50 | 上证50 | -0.72 | 2892.11 | -21.08 | 30484656 | 7,031,606 | -- | -- | -- | -- | -- |
关键信息解读
- IC合约：IC2204微涨，其余IC合约均下跌，但跌幅相对较小，显示中证500指数相关合约表现略强于其他合约。
- IF合约：沪深300指数相关合约普遍下跌，IF2204、IF2205、IF2206及IF2209均呈现负涨幅，其中IF2205跌幅最大。
- IH合约：上证50指数相关合约表现最弱，IH2204、IH2205、IH2206及IH2209均下跌，IH2205跌幅最大。
合约乘数与单位
- IC合约：乘数为200元/点
- IF合约：乘数为300元/点
- IH合约：乘数为300元/点
仓差与持仓量
- 合约持仓量普遍较高，显示市场关注度较高。
- 仓差变化不大，部分合约出现小幅增仓或减仓，反映市场参与者情绪较为稳定。
市场环境分析
指数表现
- 上证指数：上涨0.08%，报收3253.69点
- 深成指：上涨0.41%，报收12379.64点
- 创业板指：上涨0.46%，报收2726.18点
- 科创50指数：上涨0.70%，报收1152.33点
行业板块表现
- 涨幅居前：煤炭（3.16%），农林牧渔（2.80%），商业连锁（2.52%）
- 跌幅居前：保险（-1.99%），证券（-1.54%），仓储物流（-1.52%）
个股表现
- 个股涨/平/跌分别为3,202/163/1,369，显示市场整体偏强。
资金面情况
- 北上资金：当日净流入-84.19亿元，结束连续两天净流入
- 融资盘：净卖出，限制市场反弹高度
- 年内净流入：-384.50亿元
- 累计净流入：15,961.28亿元（自开通以来）
公开市场操作
- 逆回购操作：央行开展300亿元7天逆回购，中标利率为2.10%
- 净投放：200亿元
利率与政策
- LPR：1年期LPR为3.70%，5年期以上LPR为4.60%，均与上月持平
- 未来展望：LPR仍有下降空间
消息面影响
- 东航坠机事件：对相关板块产生负面影响，市场情绪或再度回落
市场展望
- 短期压力位：市场在持续反弹中触及短期压力位
- 关注回调支撑位：后市需关注回调后底部支撑位的有效性
- 估值低位：市场估值处于较低水平，配置价值逐步显现
- 操作建议：在底部夯实后可逐步建仓多单
作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 从业经验：11年期货从业经验
- 研究方向：交易策略与量化交易
- 资质：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291号）
- 报告内容仅供C3及以上风险承受能力投资者参考
- 报告基于合法信息，但不保证其准确性与完整性
- 分析基于假设，不同假设可能导致分析结果差异
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议
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