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多元资产周度报告总结

报告日期

2024年11月24日
版权归属：上海东证期货有限公司
免责声明：报告内容仅供参考，不构成任何投资建议，相关内容及策略模拟结果存在风险。

一、多元资产一周信号回顾

• 2024/11/18：沪金主力合约六十分多头信号；中证1000主力合约日线多头信号。
• 2024/11/19：沪深300主力合约日线多头信号。
• 2024/11/20：十年国债主力合约六十分空头信号。
• 2024/11/22：十年国债主力合约六十分空头信号；中证1000主力合约六十分空头信号。

二、多元资产最新信号及策略净值

多元资产信号

• 十年国债期货主力：日线多头信号减弱，周线和月线均为中性信号。
• 中证1000：日线空头信号，周线中性，月线多头信号。
• 美元指数：周线空头信号。
• 原油：周线多头信号。
• 伦敦金：周线多头信号。

组合模拟净值

• 多元资产整体组合净值：173（基于1000万元初始资金，模拟结果60分钟日内交易+日线隔夜持仓）。
• 国债期货套利组合：净值37，未见明显套利信号，套保信号持续。
• 5年期国债现货与对冲组合：净值分别为11976和11821。
• 10年期国债现货与对冲组合：净值分别为12275和12211。

三、市场强弱关系与走势回顾

• 股票方面：沪深300与中证1000、纳斯达克与多个国际指数对比，显示不同市场间的强弱关系。
• 商品方面：中证商品指数与金属、化工、能源、农产品指数间表现分化。
• 国债方面：中美债利率差异显著，中美国债走势差异明显；中国国债长短期走势分化。
• 股债方面：沪深300与国债指数对比显示股市与债市走势相关性。

四、风险提示

以上所有信号与净值均为模拟分析结果，实际投资策略需根据市场变化调整，建议投资者做好止损或止盈操作，风险自行承担。

五、分析师与机构信息

• 章顺（资深分析师，从业资格号F0301166）
• 联系邮箱：章顺联系方式
• 公司介绍：上海东证期货有限公司成立于2008年，是中国领先的期货综合服务商。

本报告仅为摘要，完整内容请参阅《多元资产-周度报告（2024年11月24日）》。