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报告摘要
银行压力测试结果总结
核心内容概述
以下总结涵盖多个银行在2009年及2011年底的实际结果与压力测试情景下的表现，包括基准情景、不利情景以及附加主权冲击情景。所有数据均以欧元（EUR）为单位，且压力测试情景不构成预测。
ERSTE GROUP BANK AG
实际结果（2009年12月31日）
- 总一级资本：11,486
- 总监管资本：15,845
- 总风险加权资产：125,486
- 预减值收入（含运营费用）：3,771
- 银行账簿金融资产减值损失：-2,057
- 企业类资产1年损失率：1.22%
- 零售类资产1年损失率：2.12%
- 一级资本比率：9.2%
压力测试情景结果（2011年12月31日）
基准情景
- 总一级资本：12,798
- 总监管资本：17,218
- 总风险加权资产：122,982
- 一级资本比率：10.4%
不利情景
- 总一级资本：11,968
- 总监管资本：16,388
- 总风险加权资产：147,179
- 2年累计预减值收入（含运营费用）：7,010
- 银行账簿金融资产2年累计减值损失：-5,185
- 企业类资产2年损失率：3.07%
- 零售类资产2年损失率：4.78%
- 一级资本比率：8.1%
附加主权冲击情景
- 银行账簿附加减值损失：-171
- 交易账簿主权资产附加损失：-346
- 企业类资产2年损失率：3.21%
- 零售类资产2年损失率：4.90%
- 一级资本比率：8.0%
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH (RZB)
实际结果（2009年12月31日）
- 总一级资本：8,822
- 总监管资本：12,326
- 总风险加权资产：94,451
- 预减值收入（含运营费用）：3,163
- 银行账簿金融资产减值损失：-2,340
- 企业类资产1年损失率：1.49%
- 零售类资产1年损失率：7.10%
- 一级资本比率：9.3%
压力测试情景结果（2011年12月31日）
基准情景
- 总一级资本：9,664
- 总监管资本：13,006
- 总风险加权资产：91,264
- 一级资本比率：10.6%
不利情景
- 总一级资本：8,403
- 总监管资本：11,831
- 总风险加权资产：105,913
- 2年累计预减值收入（含运营费用）：4,627
- 银行账簿金融资产2年累计减值损失：-4,970
- 企业类资产2年损失率：2.75%
- 零售类资产2年损失率：13.14%
- 一级资本比率：7.9%
附加主权冲击情景
- 银行账簿附加减值损失：-76
- 交易账簿主权资产附加损失：-108
- 企业类资产2年损失率：3.76%
- 零售类资产2年损失率：2.50%
- 一级资本比率：9.4%
KBC BANK
实际结果（2009年12月31日）
- 总一级资本：2,411
- 总监管资本：2,956
- 总风险加权资产：25,622
- 预减值收入（含运营费用）：451
- 银行账簿金融资产减值损失：-251
- 企业类资产1年损失率：0.55%
- 零售类资产1年损失率：1.79%
- 一级资本比率：9.4%
压力测试情景结果（2011年12月31日）
基准情景
- 总一级资本：2,431
- 总监管资本：2,896
- 总风险加权资产：24,339
- 一级资本比率：10.0%
不利情景
- 总一级资本：2,047
- 总监管资本：2,526
- 总风险加权资产：23,949
- 2年累计预减值收入（含运营费用）：976
- 银行账簿金融资产2年累计减值损失：-1,796
- 企业类资产2年损失率：5.28%
- 零售类资产2年损失率：7.86%
- 一级资本比率：8.5%
附加主权冲击情景
- 银行账簿附加减值损失：-386
- 交易账簿主权资产附加损失：0
- 企业类资产2年损失率：6.58%
- 零售类资产2年损失率：9.96%
- 一级资本比率：7.1%
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
实际结果（2009年12月31日）
- 总一级资本：2,533
- 总监管资本：2,804
- 总风险加权资产：24,065
- 预减值收入（含运营费用）：602
- 银行账簿金融资产减值损失：-238
- 企业类资产1年损失率：0.91%
- 零售类资产1年损失率：1.12%
- 一级资本比率：10.5%
压力测试情景结果（2011年12月31日）
基准情景
- 总一级资本：2,470
- 总监管资本：2,598
- 总风险加权资产：22,737
- 一级资本比率：10.9%
不利情景
- 总一级资本：2,081
- 总监管资本：2,209
- 总风险加权资产：22,241
- 2年累计预减值收入（含运营费用）：1,278
- 银行账簿金融资产2年累计减值损失：-1,794
- 企业类资产2年损失率：5.42%
- 零售类资产2年损失率：7.53%
- 一级资本比率：9.4%
附加主权冲击情景
- 银行账簿附加减值损失：-349
- 交易账簿主权资产附加损失：0
- 企业类资产2年损失率：6.67%
- 零售类资产2年损失率：9.11%
- 一级资本比率：8.0%
DANSKE BANK
实际结果（2009年12月31日）
- 总一级资本：15,847
- 总监管资本：19,934
- 总风险加权资产：135,510
- 预减值收入（含运营费用）：4,089
- 银行账簿金融资产减值损失：-3,450
- 企业类资产1年损失率：0.93%
- 零售类资产1年损失率：1.12%
- 一级资本比率：11.7%
压力测试情景结果（2011年12月31日）
基准情景
- 总一级资本：16,403
- 总监管资本：18,872
- 总风险加权资产：140,263
- 一级资本比率：11.7%
不利情景
- 总一级资本：15,581
- 总监管资本：18,050
- 总风险加权资产：144,343
- 2年累计预减值收入（含运营费用）：6,317
- 银行账簿金融资产2年累计减值损失：-5,711
- 企业类资产2年损失率：1.44%
- 零售类资产2年损失率：1.71%
- 一级资本比率：10.8%
附加主权冲击情景
- 银行账簿附加减值损失：-480
- 交易账簿主权资产附加损失：-1,057
- 企业类资产2年损失率：1.54%
- 零售类资产2年损失率：1.94%
- 一级资本比率：10.0%
JYSKE BANK
实际结果（2009年12月31日）
- 总一级资本：1,817
- 总监管资本：2,068
- 总风险加权资产：13,494
- 预减值收入（含运营费用）：442
- 银行账簿金融资产减值损失：-357
- 企业类资产1年损失率：2.58%
- 零售类资产1年损失率：0.59%
- 一级资本比率：13.5%
压力测试情景结果（2011年12月31日）
基准情景
- 总一级资本：2,104
- 总监管资本：2,354
- 总风险加权资产：14,920
- 一级资本比率：14.1%
不利情景
- 总一级资本：2,034
- 总监管资本：2,284
- 总风险加权资产：15,907
- 2年累计预减值收入（含运营费用）：861
- 银行账簿金融资产2年累计减值损失：-524
- 企业类资产2年损失率：3.79%
- 零售类资产2年损失率：0.87%
- 一级资本比率：12.8%
附加主权冲击情景
- 银行账簿附加减值损失：-23
- 交易账簿主权资产附加损失：-38
- 企业类资产2年损失率：3.97%
- 零售类资产2年损失率：0.87%
- 一级资本比率：12.5%
SYDBANK
实际结果（2009年12月31日）
- 总一级资本：1,374
- 总监管资本：1,587
- 总风险加权资产：10,470
- 预减值收入（含运营费用）：249
- 银行账簿金融资产减值损失：-184
- 企业类资产1年损失率：1.78%
- 零售类资产1年损失率：0.44%
- 一级资本比率：13.1%
压力测试情景结果（2011年12月31日）
基准情景
- 总一级资本：1,522
- 总监管资本：1,643
- 总风险加权资产：10,280
- 一级资本比率：14.8%
不利情景
- 总一级资本：1,450
- 总监管资本：1,573
- 总风险加权资产：10,854
- 2年累计预减值收入（含运营费用）：470
- 银行账簿金融资产2年累计减值损失：-372
- 企业类资产2年损失率：3.15%
- 零售类资产2年损失率：1.95%
- 一级资本比率：13.4%
附加主权冲击情景
- 银行账簿附加减值损失：-18
- 交易账簿主权资产附加损失：-2
- 企业类资产2年损失率：3.21%
- 零售类资产2年损失率：1.95%
- 一级资本比率：13.4%
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