20240319-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_640kb

指数表现

2024年3月18日,各主要股指均录得上涨。上证综指涨跌幅0.99%,收于308,493点,成交量485,521亿元;深成指数涨跌幅1.46%,收于975,283点,成交量652,384亿元;中证1000指数涨跌幅1.66%,中证500指数涨跌幅1.36%,沪深300指数涨跌幅0.94%,上证50指数涨跌幅0.45%。这些数据显示,中小市值指数表现更为强劲,成交量放大。

板块贡献

板块因素对指数走势影响显著。电子、医药生物、计算机等板块在中证1000、中证500、沪深300及上证50指数中起到正向拉动作用。例如,中证1000和中证500的相关板块贡献了较大涨幅。上证50指数中,煤炭和食品饮料板块出现向下拉动。

股指期货基差

股指期货主力合约基差普遍为负,表示期货价格低于现货价格。具体来看,IM系列合约日均基差范围从-2,1829到-3068;IC系列从-12,572到-767;IF系列从-6,017到235(油00);IH系列总体较稳定,除IM00等外。基差折算年化开仓成本较高,特别是在远月合约,增加了对冲复杂性。

换月点数差

换月点数差数据揭示了月份切换的成本。IM、IC、IF及IH合约的点数差和相关年化成本显示,交割周期涉及较高交易成本,且部分合约在换月时存在显著差异。若忽略无标记字符要求,这些数值全面展示市场非连续性波动风险。