20210406-东吴证券-东吴策略·市场温度计_市场情绪降温_公募风格分化_29页_2mb

报告摘要

本报告分析了2021年4月6日发布的市场情绪及资金流动情况，主要聚焦于A股市场近期的机构行为、股市流动性、微观个股对比以及情绪与估值水平的变化。整体来看，市场情绪有所降温，资金流入减少，公募基金与外资风格出现分化，部分行业表现优于其他行业。

基金仓位：
- 偏股混合型基金仓位：84.0%（前值84.4%）
- 股票型基金仓位：90.2%（前值88.9%）
基金风格：
- 公募基金持续分化，风格无明显偏向。
- 行业偏好消费和电子板块。
外资风格：
- 净买入行业：银行、建材、非银。
- 净卖出行业：电子、电力设备、医药。
- 持仓市值前三大行业：食品饮料、医药、银行。
- 持仓市值后三大行业：纺织服装、综合、综合金融。

资金流入：
- 新成立偏股型公募基金份额：139亿元（历史分位数81%，前值361亿元）
- 陆股通净流入：-99亿元（历史分位数7%，前值142亿元）
- ETF净流入：11亿元（历史分位数68%，前值45亿元）
- 融资余额增加值：-15亿元（历史分位数24%，前值-20亿元）
资金流出：
- IPO融资：56亿元（历史分位数88%，前值58亿元）
- 产业资本净减持：-6亿元（历史分位数13%，前值26亿元）
- 交易费用：70亿元（历史分位数89%，前值74亿元）
资金净流入：-96亿元（前值370亿元）

成交额：
- 上证A股成交额：15844亿元（历史分位数89.3%，前值16334亿元）
- 创业板成交额：6534亿元（历史分位数86.9%，前值7258亿元）
换手率：
- 全部主板换手率：0.9%（历史分位数12.3%，前值0.9%）
- 中小板换手率：1.5%（历史分位数11.6%，前值1.7%）
- 创业板换手率：2.0%（历史分位数8.2%，前值2.3%）
杠杆率：
- 融资买入额占总交易额比例：8.1%（历史分位数41%，前值7.8%）
涨跌停占比：
- 涨停股票占比：10.3%（历史分位数74%，前值10.4%）
市盈率分布：
- 创业板市盈率：90（历史分位数77%）
- 电子板块市盈率：51（历史分位数50%）
- 计算机板块市盈率：178（历史分位数95%）
- 电气设备板块市盈率：54（历史分位数56%）
- 食品饮料板块市盈率：54（历史分位数80%）
- 医药生物板块市盈率：56（历史分位数82%）
行业离散度：
- 最近一周行业离散度为4，历史分位数68%，较前一周的53下降。

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