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股指期货日度数据跟踪 2025-05-29

一、指数走势

2025年5月28日，主要股指表现如下：

• 上证综指：跌0.2%，收于333,993点，成交额389,341亿元
• 深成指数：跌0.26%，收于1,000,327点，成交额620,609亿元
• 中证1000指数：跌0.4%，收于598,446点，日内最大振幅597,218-602,382点
• 中证500指数：跌0.26%，收于563,724点，日内最大振幅562,842-566,047点
• 沪深300指数：跌0.08%，收于383,624点，日内最大振幅383,396-384,974点
• 上证50指数：跌0.08%，收于268,306点，日内最大振幅268,186-269,148点

二、板块对指数影响

各指数受不同板块影响，具体如下：

1. 中证1000：
   • 向下拉动板块：计算机、电子、医药生物（分别拖累指数约-240点）
   • 向上拉动板块：食品饮料（推动指数约+1491点）
2. 中证500：
   • 向下拉动板块：国防军工、汽车、计算机（拖累指数约-1491点）
   • 向上拉动板块：食品饮料、机械设备、交通运输（推动指数约+1491点）
3. 沪深300：
   • 向下拉动板块：电子、电力设备、汽车（拖累指数约-316点）
   • 向上拉动板块：交通运输、家用电器、通信（推动指数约+316点）
4. 上证50：
   • 向下拉动板块：汽车、电子、银行（拖累指数约-222点）
   • 向上拉动板块：石油石化、公用事业、煤炭（推动指数约+222点）

三、基差及年化成本

主力合约基差显示：

• IM合约（中证1000）：
  • IM00日均基差-9,674，IM01-18,882，IM02-34,492，IM03-51,857
  • 折算年化成本：IM00-01为-90%，IM00-02为-100%，IM00-03为-120%
• IC合约（中证500）：
  • IC00日均基差-7,815，IC01-15,225，IC02-26,501，IC03-39,18
  • 折算年化成本：IC00-01为-90%，IC00-02为-100%，IC00-03为-130%
• IF合约（沪深300）：
  • IF00日均基差-3,225，IF01-7,105，IF02-10,295，IF03-14,239
  • 折算年化成本：IF00-01为-90%，IF00-02为-100%，IF00-03为-130%
• IH合约（上证50）：
  • IH00日均基差-1,832，IH01-4,961，IH02-5,582，IH03-5,814
  • 折算年化成本：IH00-01为-90%，IH00-02为-100%，IH00-03为-120%

四、换月点数差

各合约换月点数差及年化成本：

• IM合约：
  • 2025年5月28日，IM00-01、IM00-02、IM00-03等合约点数差分别为-9,674、-18,882、-34,492，年化成本均显示负值趋势。
• IC合约：
  • IC00-01、IC00-02、IC00-03等合约点数差分别为-7,815、-15,225、-26,501，年化成本同样呈现下降态势。
• IF合约：
  • IF00-01、IF00-02、IF00-03等合约点数差分别为-3,225、-7,105、-10,295，年化成本同步下滑。
• IH合约：
  • IH00-01、IH00-02、IH00-03等合约点数差分别为-1,832、-4,961、-5,582，年化成本逐渐恶化。

五、团队与免责说明

• 报告撰写：光大期货研究所宏观金融组，金融工程分析师王东瀛。
• 团队成员：
  • 朱金涛：硕士，宏观金融研究总监，资格号F3060829/Z0015271
  • 于洁：硕士，宏观分析师，资格号F03088671/Z0016642
  • 赵复初：博士，金融期货分析师，专注海外宏观与大类资产配置
  • 王东瀛：硕士，股指分析师，负责宏观基本面量化与行业研究

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