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EBA Research Workshop Summary: "How to regulate and resolve systemically important banks"

日期与地点

• 日期：2013年11月14日
• 地点：欧洲银行管理局（EBA）五楼，伦敦老布罗德街30号，EC2N 1HT

工作坊议程概述

本次EBA研究研讨会围绕“如何监管和解决系统重要性银行”展开，旨在探讨金融危机后如何提升金融机构的金融稳定性和韧性。议程分为四个主要会场，涵盖信用风险、系统重要性金融机构（SIFIs）、系统性风险及银行解决机制等主题。

核心内容与主要观点

1. 信用风险管理

• 演讲者：K. Dullmann 和 P. Koziol（德国联邦银行）
• 主题：探讨中小企业贷款是否真的比监管资本要求所暗示的更安全。
• 讨论：由M. Quagliariello（EBA）和T. Ota（英格兰银行）进行。
• 观点：中小企业贷款的风险可能被低估，监管资本要求未能充分反映实际风险，需进一步优化风险评估模型。

2. 系统重要性金融机构（SIFIs）

• 演讲者：S. Masciantonio（意大利银行）
• 主题：使用公开数据识别和跟踪全球、欧盟及欧元区的系统重要性银行。
• 讨论：由Samuel da Rocha Lopes（EBA）主持。
• 观点：通过公开数据可以有效识别SIFIs，但需加强数据透明度和标准化。

3. 系统性风险评估

• 演讲者：
  • S. Bornemann 等（明斯特大学等）
  • U. Kruger 和 M. Libertucci（德国联邦银行、意大利银行）
• 主题：
  • 银行可见储备的形成、使用及其对银行稳定性的贡献
  • 银行流动性缓冲与流动性监管的作用
  • 基于实证测试的巴塞尔III逆周期资本缓冲对监管资本周期性的影响
• 讨论：分别由A. Marcelo、L. Overby 和 M. Rimarchi 主持。
• 观点：流动性缓冲在维护银行稳定性方面具有重要作用；逆周期资本缓冲有助于缓解监管资本的顺周期性；可见储备的管理是银行稳健经营的关键。

4. 银行解决机制

• 演讲者：
  • M. Ignatowski 和 J. Korte（法兰克福大学）
  • N. Martynova 和 E. Perotti（阿姆斯特丹大学）
  • A. Schäfer 等（CEPR）
• 主题：
  • 银行解决机制的收紧是否影响银行风险承担行为
  • 可转换债券与银行风险承担的关系
  • 危机后金融部门改革的成效评估
• 讨论：由P. Allard、L. Kalyvas 和 I. van Lelyveld 主持。
• 观点：银行解决机制的强化可能对银行风险行为产生抑制作用；可转换债券作为风险缓释工具，其使用对银行风险承担有显著影响；危机后的金融改革取得一定成效，但仍需进一步完善。

关键信息

• 议题重点：信用风险、系统重要性银行识别、系统性风险评估、银行解决机制。
• 参与者：来自欧洲银行管理局（EBA）、德国联邦银行、英格兰银行、西班牙央行、法国央行、荷兰央行、国际清算银行（BIS）等机构的专家。
• 讨论焦点：
  • 如何更准确地评估银行风险，特别是中小企业贷款的风险。
  • 利用公开数据识别系统重要性银行的可行性与挑战。
  • 系统性风险的度量方法及其在监管中的应用。
  • 银行解决机制的改革方向及对银行行为的影响。

会议结构

结语

本次研讨会为欧盟及全球范围内银行监管与风险化解提供了重要的理论支持与实践参考，强调了在后危机时代加强监管框架、提升风险评估能力及优化银行解决机制的重要性。