资金日报总结 | 上一交易日沉淀资金及机构持仓数据
一. 核心内容概览
本报告为格林大华期货研究院发布的资金及持仓日报，包含以下核心内容：
- 沉淀资金：各品种的当前资金量及其变化情况。
- 主力多空持仓：机构持仓前二十名的多头与空头持仓数量及变化。
- 主力多空比：多头与空头持仓比例，反映市场多空力量对比。
- 资金流向分析：各品种资金流入流出情况及其比例。
- 外资机构持仓分析：包括乾坤期货、摩根大通期货、瑞银期货的持仓数据及变化。
二. 主要观点与关键信息
1. 资金流入比例最大的品种
- 苹果：
- 沉淀资金从29.99亿元增至32.92亿元，资金流入2.92亿元，流入比例为9.74%。
- 主力多头持仓增加10285手，主力空头持仓增加8279手，多空比略有上升至1.183。
2. 资金流出比例最大的品种
- 烧碱：
- 沉淀资金从30.54亿元降至27.51亿元，资金流出3.03亿元，流出比例为9.92%。
- 主力多头持仓减少12503手，主力空头持仓减少18950手，多空比略有上升至0.871。
3. 多头持仓增加、空头持仓减少、背离程度最大的品种
- 沪金：
- 沉淀资金从1316.62亿元增至1318.19亿元，资金流入1.57亿元。
- 主力多头持仓增加3206手，主力空头持仓减少931手，多空比上升至4.029。
4. 多头持仓减少、空头持仓增加、背离程度最大的品种
- 尿素：
- 沉淀资金从23.92亿元增至23.93亿元，资金流入0.01亿元。
- 主力多头持仓减少6668手，主力空头持仓增加855手，多空比下降至0.907。
5. 多空比上升幅度最大的品种
- 硅铁：
- 多空比从0.900上升至0.928，上升幅度最大。
- 主力多头持仓减少14526手，主力空头持仓减少24819手。
6. 多空比下降幅度最大的品种
- 尿素：
- 多空比从0.934下降至0.907，下降幅度最大。
- 主力多头持仓减少6668手，主力空头持仓增加855手。
三. 外资机构持仓分析
1. 乾坤期货
- 主要持仓品种：
- 豆油：净多41.01亿元，流多2.13亿元。
- 菜油：净多30.21亿元，流空0.56亿元。
- 沪金：净多22.34亿元，流多2.48亿元。
- 菜粕：净多14.27亿元，流空1.83亿元。
- 铁矿石：净多10.53亿元，流多0.17亿元。
- LPG：净多5.11亿元，流多0.94亿元。
- 聚丙烯：净多1.39亿元，流空4.69亿元。
- 沥青：净多1.14亿元，流空0.14亿元。
- 硅铁：净多0.44亿元，流多1.74亿元。
- 沪铜：净多0.09亿元，流空0.01亿元。
2. 摩根大通期货
- 主要持仓品种：
- 豆油：净多46.91亿元，流多0.26亿元。
- PTA：净多13.43亿元，流空1.55亿元。
- 铁矿石：净多8.48亿元，流空0.54亿元。
- 豆一：净多8.32亿元，流空0.15亿元。
- 20号胶：净多5.66亿元，流空0.37亿元。
- 菜油：净多5.00亿元，流多0.71亿元。
- 豆二：净多4.78亿元，流空0.04亿元。
- 花生：净多2.27亿元，流空0.10亿元。
- 低硫燃油：净多2.12亿元，流多0.05亿元。
3. 瑞银期货
- 主要持仓品种：
- 菜油：净多11.33亿元，流多0.01亿元。
- PTA：净多9.30亿元，流空0.14亿元。
- 豆油：净多8.81亿元，流多0.24亿元。
- 苯乙烯：净多5.21亿元，流空0.08亿元。
- 沪锌：净多2.12亿元，流多0.14亿元。
- 不锈钢：净多2.11亿元，流多0.06亿元。
- 沥青：净多1.00亿元，流空0.01亿元。
- 热卷：净空6.83亿元。
- PVC：净空4.49亿元，流空0.31亿元。
- 棕榈油：净空3.67亿元，流多0.15亿元。
- 乙二醇：净空2.72亿元，流多0.12亿元。
- 花生：净空1.43亿元，流多0.02亿元。
- 纸浆：净空1.40亿元，流多0.01亿元。
- 沪铅：净空0.84亿元，流空0.00亿元。
- 低硫燃油：净空0.33亿元，流多0.03亿元。
- LPG：净空0.11亿元，流空0.45亿元。
四. 沉淀资金与持仓数据表
1. 股指期货类
| 品种名称 |
品种代码 |
沉淀资金（亿元） |
资金变化（亿元） |
资金变化率 |
主力多头持仓（手） |
主力多头持仓变化 |
主力空头持仓（手） |
主力空头持仓变化 |
主力多空比 |
多空比变化 |
| 中证500 |
IC.CFE |
1229.1 |
+48.83 |
+4.14% |
193014 |
+4075 |
235462 |
+4086 |
0.82 |
+0.003 |
| 中证1000 |
IM.CFE |
1470.62 |
+42.91 |
+3.01% |
223304 |
+3400 |
283464 |
+4178 |
0.788 |
0 |
| 沪深300 |
IF.CFE |
925.32 |
+15.01 |
+1.65% |
184657 |
+2617 |
222688 |
+4664 |
0.829 |
-0.006 |
| 上证50 |
IH.CFE |
236.38 |
+6.72 |
+2.93% |
66772 |
+1123 |
90181 |
+2940 |
0.74 |
-0.012 |
2. 有色贵金属类
| 品种名称 |
品种代码 |
沉淀资金（亿元） |
资金变化（亿元） |
资金变化率 |
主力多头持仓（手） |
主力多头持仓变化 |
主力空头持仓（手） |
主力空头持仓变化 |
主力多空比 |
多空比变化 |
| 沪铜 |
CU.SHF |
714.66 |
+25.37 |
+3.68% |
296645 |
+10780 |
366346 |
+15576 |
0.81 |
-0.005 |
| 沪银 |
AG.SHF |
769.53 |
+8.43 |
+1.11% |
283761 |
+7159 |
285652 |
+7291 |
0.993 |
0 |
| 沪金 |
AU.SHF |
1318.19 |
+1.57 |
+0.12% |
169468 |
+3206 |
42059 |
-931 |
4.029 |
+0.162 |
| 沪镍 |
NI.SHF |
146.39 |
+0.81 |
+0.55% |
188790 |
+5898 |
263862 |
+4557 |
0.715 |
+0.01 |
| 工业硅 |
SI.GFE |
37.01 |
-0.13 |
-0.35% |
269384 |
+22874 |
307679 |
+18824 |
0.876 |
+0.022 |
| 多晶硅 |
PS.GFE |
27.33 |
-0.40 |
-1.43% |
30184 |
-91 |
29081 |
-70 |
1.038 |
-0.001 |
| 碳酸锂 |
LC.GFE |
370.9 |
-2.01 |
-0.54% |
418662 |
+11793 |
548580 |
+9183 |
0.763 |
+0.009 |
3. 黑色类
| 品种名称 |
品种代码 |
沉淀资金（亿元） |
资金变化（亿元） |
资金变化率 |
主力多头持仓（手） |
主力多头持仓变化 |
主力空头持仓（手） |
主力空头持仓变化 |
主力多空比 |
多空比变化 |
| 铁矿石 |
154.7 |
+1.51 |
+0.99% |
554549 |
+18824 |
564874 |
+14615 |
0.982 |
+0.008 |
|
| 焦炭 |
J.DCE |
28.99 |
+0.80 |
+2.85% |
28235 |
+676 |
28038 |
+721 |
1.007 |
-0.002 |
| 热卷 |
HC.SHF |
111.08 |
+0.36 |
+0.32% |
1268350 |
+4099 |
1185567 |
-20659 |
1.07 |
+0.022 |
| 锰硅 |
SM.CZC |
29.28 |
-0.13 |
-0.45% |
418025 |
-19108 |
463359 |
-16845 |
0.902 |
-0.008 |
| 螺纹钢 |
RB.SHF |
142.66 |
-0.14 |
-0.10% |
1520031 |
-1963 |
1476456 |
-3182 |
1.03 |
+0.001 |
4. 能源化工类
| 品种名称 |
品种代码 |
沉淀资金（亿元） |
资金变化（亿元） |
资金变化率 |
主力多头持仓（手） |
主力多头持仓变化 |
主力空头持仓（手） |
主力空头持仓变化 |
主力多空比 |
多空比变化 |
| 甲醇 |
MA.CZC |
47.51 |
+2.59 |
+5.76% |
702154 |
+42440 |
898892 |
+65079 |
0.781 |
-0.01 |
| 天然橡胶 |
RU.SHF |
89.36 |
+0.85 |
+0.97% |
129844 |
-159 |
170680 |
+3405 |
0.761 |
-0.016 |
| 合成橡胶 |
BR.SHF |
15.03 |
+0.48 |
+3.30% |
61077 |
+507 |
67917 |
-188 |
0.899 |
+0.01 |
| 20号胶 |
NR.INE |
32.05 |
+0.23 |
+0.72% |
57256 |
+252 |
69552 |
+328 |
0.823 |
0 |
| 尿素 |
UR.CZC |
23.93 |
+0.01 |
+0.04% |
257854 |
-6668 |
284191 |
+855 |
0.907 |
-0.026 |
| 玻璃 |
FG.CZC |
66.41 |
-0.24 |
-0.36% |
831781 |
+15579 |
1005637 |
-2061 |
0.827 |
+0.017 |
| 沥青 |
BU.SHF |
23.15 |
-0.39 |
-1.64% |
194187 |
-6404 |
207075 |
-8035 |
0.938 |
+0.005 |
| 纯碱 |
SA.CZC |
65.52 |
-0.40 |
-0.60% |
787502 |
-18825 |
960670 |
-16471 |
0.82 |
-0.005 |
| 燃料油 |
FU.SHF |
37.94 |
-0.50 |
-1.29% |
328894 |
+25472 |
401576 |
+40306 |
0.819 |
-0.021 |
| 瓶片 |
PR.CZC |
10.69 |
-0.83 |
-7.17% |
61425 |
-5408 |
66337 |
-4457 |
0.926 |
-0.018 |
| 原油 |
SC.INE |
94.14 |
-1.46 |
-1.52% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PTA |
TA.CZC |
84.29 |
-2.17 |
-2.51% |
1328521 |
-9939 |
1458809 |
-1056 |
0.911 |
-0.006 |
| 烧碱 |
SH.CZC |
27.51 |
-3.03 |
-9.92% |
160968 |
-12503 |
184805 |
-18950 |
0.871 |
+0.02 |
五. 数据来源与注意事项
- 数据来源：万得、格林大华期货研究院整理。
- 计算方式：
- 沉淀资金 = 收盘价 × 双边持仓量 × 合约乘数 × 保证金率。
- 主力多空比 = 主力多头持仓 / 主力空头持仓。
- 重要事项：
- 本报告信息来源于公开资料，格林大华期货研究院不对信息的准确性及完备性作任何保证。
- 报告内容仅供参考，不构成任何投资建议。
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六. 图表说明
- 图1：今日品种资金流向热力图，反映资金流入流出金额及比例。
- 图2：今日板块资金流向面积图，展示资金分布。
- 图3：全市场沉淀资金近期变化，体现资金趋势。
- 图4-图15：分别展示各品种资金变化、持仓变化及多空比变化，用于分析市场动向。
七. 关注我们
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