20240130-国泰期货-期指_政策利多消化_震荡走势_4页_577kb
报告摘要
期指市场总结（2024年1月30日）
核心内容
2024年1月30日，中国期指市场整体呈现震荡走势，政策利多已基本被市场消化，市场风险偏好回落。各主要股指期货合约均出现不同程度的下跌，基差普遍扩大，成交量和持仓量波动明显。
主要观点
- 市场情绪：近期市场对政策利多的反应趋于平淡，显示投资者对中长期问题如房地产市场企稳、债务化解及人口负增长等持观望态度。
- 趋势强度：IF、IH趋势强度为“O”，IC、IM趋势强度也为“O”，表明市场整体趋势偏弱。
- 外部因素：地缘政治博弈及外盘行业龙头股财报不及预期对市场情绪形成拖累，尽管标普、道指创新高，但纳斯达克中国金龙指数下跌，显示市场分化。
关键信息
各期指合约表现
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3303.96 | ↓0.90 | - | - | - | - | - |
| IF2402 | 3294 | ↓1.07 | -9.96 | 641.2 | 64406 | ↓6145 | 71909 |
| IF2403 | 3289.2 | ↓1.17 | -14.76 | 377.2 | 37906 | ↓3364 | 110725 |
| IF2406 | 3272.6 | ↓1.31 | -31.36 | 167.1 | 16864 | ↓36 | 71112 |
| IF2409 | 3236.6 | ↓1.35 | -67.36 | 64 | 6527 | ↑958 | 13779 |
| 上证50 | 2304.44 | ↓0.43 | - | - | - | - | - |
| IH2402 | 2305 | ↓0.36 | 0.56 | 282.7 | 40651 | ↓544 | 42687 |
| IH2403 | 2305 | ↓0.51 | 0.56 | 189.7 | 27245 | ↑985 | 56354 |
| IH2406 | 2303.8 | ↓0.42 | -0.64 | 81.7 | 11737 | ↑627 | 30870 |
| IH2409 | 2271.4 | ↓0.46 | -33.04 | 27 | 3931 | ↓93 | 8195 |
| 中证500 | 4927.91 | ↓1.97 | - | - | - | - | - |
| IC2402 | 4893.2 | ↓2.05 | -34.71 | 532.8 | 53988 | ↑4043 | 66393 |
| IC2403 | 4852.6 | ↓2.18 | -75.31 | 322.5 | 32931 | ↓1861 | 119293 |
| IC2406 | 4762.6 | ↓2.15 | -165.31 | 151.5 | 15793 | ↓1147 | 92832 |
| IC2409 | 4687.8 | ↓2.39 | -240.11 | 89 | 9421 | ↓266 | 23416 |
| 中证1000 | 5131.25 | ↓2.63 | - | - | - | - | - |
| IM2402 | 5063 | ↓3.21 | -68.25 | 841.4 | 82003 | ↑7881 | 75990 |
| IM2403 | 5016.4 | ↓3.29 | -114.85 | 502.4 | 49380 | ↓1107 | 105179 |
| IM2406 | 4896.2 | ↓3.40 | -235.05 | 245.1 | 24676 | ↓1989 | 79552 |
| IM2409 | 4823.6 | ↓3.27 | -307.65 | 113.1 | 11587 | ↓43 | 23491 |
持仓量变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 净变动 |
|---|---|---|---|
| IF2402 | -2842 | -3185 | -4140 |
| IF2403 | -1973 | -1829 | -3364 |
| IF2406 | -694 | -1018 | -1018 |
| IF2409 | 1369 | 1690 | 1690 |
| IH2402 | -1284 | -1063 | 1373 |
| IH2403 | 1607 | 1144 | 1500 |
| IH2406 | 1050 | 1419 | 1419 |
| IH2409 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2402 | 3364 | 3042 | 4658 |
| IC2403 | 112 | -439 | -439 |
| IC2406 | -1226 | -711 | -711 |
| IC2409 | 2408 | 2432 | 2432 |
| IM2402 | 4451 | 4044 | 4979 |
| IM2403 | 1036 | 2305 | 2305 |
| IM2406 | -508 | -298 | -298 |
| IM2409 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位 | 阻力位 |
|---|---|---|
| IF2402 | 3268、3278 | 3320、3310 |
| IH2402 | 2287、2293 | 2323、2317 |
| IC2402 | 4854、4869 | 4932、4918 |
| IM2402 | 5012、5022 | 5124、5104 |
总结
当前期指市场处于震荡状态，政策利好已基本被消化，市场风险偏好下降。多空力量博弈明显，各合约基差扩大，成交量和持仓量波动较大。投资者需关注中长期经济基本面及政策动向，同时留意地缘政治和海外市场表现对国内市场的影响。建议保持谨慎，关注支撑与阻力位，把握市场波动机会。
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