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国元期货有色套利周报（2024年6月14日）

一、重点关注合约

1. 铜7-8价差

目前值：-2500；近五年最大值：17600；近五年中位数：100；近五年最小值：-5200；
近一年最大值：5600；近一年中位数：800；近一年最小值：-5200
2022年同期值：2000，2021年同期值：1700。

2. 铝7-8价差

目前值：-450；近五年最大值：4100；近五年中位数：300；近五年最小值：-1050；
近一年最大值：3900；近一年中位数：350；近一年最小值：-900
2022年同期值：2250，2021年同期值：-100。

3. 铅8-9价差

目前值：900（高于过去2年90%分位值）；近五年最大值：4150；近五年中位数：00；近五年最小值：-1300；
近一年最大值：3450；近一年中位数：200；近一年最小值：-500。
2022年同期值：-350，2021年同期值：-50。

4. 锌7-8价差

目前值：-200；近五年最大值：8300；近五年中位数：400；近五年最小值：-1850；
近一年最大值：4250；近一年中位数：450；近一年最小值：-1300
2022年同期值：200，2021年同期值：1600。

5. 镍7-8价差

目前值：-4100；近五年最大值：11180；近五年中位数：200；近五年最小值：-1330；
近一年最大值：4790；近一年中位数：0；近一年最小值：-1330
2022年同期值：3420，2021年同期值：3470。

6. 锡7-8价差

目前值：-9200；近五年最大值：16640；近五年中位数：700；近五年最小值：-4200；
近一年最大值：0；近一年中位数：390；近一年最小值：-1600
2022年同期值：-1860，2021年同期值：-2000。

二、策略观点

1. 锌7-8价差
   目前价差为-200，缩小区值趋势符合预期。近期走势表明价差或由负转正，建议持买近卖远策略。

2. 铅价差
   铅7-8价差为300，铅8-9价差为900（高于过去2年90%分位）。建议换月后继续缩小区值策略，即卖近买远组合。

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