> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 中财期货期现数据日报总结 ## 核心内容概览 本报告为中财期货发布的期现数据日报，主要关注各类商品的期货资金流向、现货价格变化、主力基差以及进口成本与利润等关键指标。报告内容涵盖了金融商品、工业品及农产品等多个板块，旨在为专业投资者提供市场参考信息。 --- ## 一、期货资金流向（单位：亿元） | 品种 | 资金流向 | |--------------|----------| | 中证500 | 22.5 | | 沪深300 | 14.8 | | 上证50 | 5.6 | | 豆一 | 3.9 | | 菜油 | 2.3 | | 棕榈油 | 2.2 | | 甲醇 | 2.2 | | 十债 | 2.1 | | 氧化铝 | 2.1 | | 原油 | 1.7 | | PP | 1.6 | | 塑料 | 1.6 | | 豆油 | 1.5 | | 玻璃 | 1.5 | | 燃料油 | 1.5 | | 五债 | 1.4 | | 螺纹 | 1.3 | | 沥青 | 1.2 | | 铁矿 | 1.1 | | 苯乙烯 | 1.1 | | 沪镍 | 1.1 | | 不锈钢 | 1.0 | | 热卷 | 1.0 | | 二债 | 1.0 | | 集运欧线 | 1.0 | | 豆粕 | 1.0 | | 鸡蛋 | 1.0 | | 丁二烯橡胶 | 1.0 | | PX | 1.0 | | 20号胶 | 1.0 | | 豆二 | 1.0 | | 苹果 | 1.0 | | 生猪 | 1.0 | | LPG | 1.0 | | 梗米 | 1.0 | | 动力煤 | 1.0 | | 橡胶 | 1.0 | | 尿素 | 1.0 | | 菜粕 | 1.0 | | 红枣 | 1.0 | | 工业硅 | 1.0 | | 沪锌 | 1.0 | | 棉纱 | 1.0 | | 焦炭 | 1.0 | | 沪铅 | 1.0 | | 淀粉 | 1.0 | | PTA | 1.0 | | 焦煤 | 1.0 | | 低硫燃料油 | 1.0 | | PVC | 1.0 | | 玉米 | 1.0 | | 烧碱 | 1.0 | | 国际铜 | 1.0 | | 郑糖 | 1.0 | | 多晶硅 | 1.0 | | 沪铝 | 1.0 | | 纯碱 | 1.0 | | 纸浆 | 1.0 | | 郑棉 | 1.0 | | 碳酸锂 | 1.0 | | 乙二醇 | 1.0 | | 沪金 | 1.0 | | 沪银 | -7.0 | | 沪铜 | -12.0 | **主要观点**： - **资金流向**整体呈正向，多数品种资金流入在1.0亿元左右。 - **沪银**和**沪铜**出现资金流出，分别为-7.0亿元和-12.0亿元，表明市场对这两个品种的短期情绪偏空。 --- ## 二、期现数据对比（部分重点品种） ### 1. 白糖 - **柳州糖现货价**：5245元/吨，**变化**：-40元/吨 - **主力基差**：90元/吨 - **进口成本**： - 巴西配额内：4485元/吨，**进口利润**：760元/吨 - 巴西配额外：5637元/吨，**进口利润**：-392元/吨 **主要观点**： - 柳州糖价格小幅下跌，但主力基差仍为正。 - 巴西配额内进口利润较高，而配额外进口利润为负，说明配额外进口成本较高，市场对配额外供应预期偏弱。 ### 2. 棉花 - **新疆棉3128B现货价**：17850元/吨，**变化**：0元/吨 - **主力基差**：1670元/吨 - **进口成本**： - CotlookA1%关税：15850元/吨，**进口利润**：2,000元/吨 - CotlookA滑准税：16000元/吨，**进口利润**：1,850元/吨 **主要观点**： - 新疆棉价格稳定，主力基差较大。 - 进口利润较高，说明国内棉花价格高于进口成本，进口需求可能受到利润驱动。 ### 3. 玉米 - **大连玉米现货价**：2300元/吨，**变化**：0元/吨 - **主力基差**：41元/吨 - **进口成本**（CIF完税价）：2080元/吨，**进口利润**：220元/吨 **主要观点**： - 玉米现货价格稳定，主力基差为正。 - 进口利润为正，显示进口成本低于现货价格，进口可能对国内市场有一定影响。 ### 4. 豆油（Y2609） - **现货价**：85元/吨（华北）、165元/吨（华东）、205元/吨（华南） - **主力基差**：-435元/吨 - **进口成本**： - 巴西08月：9538元/吨，**进口利润**：-1053元/吨 - 巴西09月：9254元/吨，**进口利润**：-769元/吨 - 巴西10月：9027元/吨，**进口利润**：-542元/吨 - 阿根廷08月：9057元/吨，**进口利润**：-572元/吨 - 阿根廷09月：9134元/吨，**进口利润**：-572元/吨 **主要观点**： - 豆油现货价区域差异明显，主力基差为负，显示期货价格高于现货。 - 进口利润普遍为负，说明进口成本高于国内现货价格，可能影响进口量。 ### 5. 棕榈油（P2609） - **现货价**：未提供 - **主力基差**：-435元/吨 - **进口成本**： - 09月：8574元/吨，**进口利润**：1161元/吨 - 08月：8592元/吨，**进口利润**：1143元/吨 **主要观点**： - 棕榈油主力基差为负，期货价格高于现货。 - 进口利润为正，显示进口成本低于国内现货价格，进口可能对国内市场有支撑作用。 --- ## 三、黑色建材板块早盘资讯 ### 1. 螺纹钢 - **北京螺纹（敬业）**：3050元/吨，**变化**：0元/吨 - **上海螺纹（敬业）**：3060元/吨，**变化**：-10元/吨 - **广州螺纹（中天）**：3270元/吨，**变化**：0元/吨 ### 2. 热卷（4.75mm） - **北京热卷**：3230元/吨，**变化**：0元/吨 - **上海热卷**：3280元/吨，**变化**：0元/吨，**主力基差**：47元/吨 - **广州热卷**：3230元/吨，**变化**：-40元/吨 ### 3. 废钢 - **富宝:废钢价格指数:华东**：2060元/吨，**变化**：+1.0元/吨 ### 4. 方坯 - **唐山普方坯**：2930元/吨，**变化**：-10元/吨 ### 5. 铁矿石 - **普氏指数（美元）**：95.60元/吨，**变化**：-0.05元/吨 - **日照港PB粉61.5%（折盘面）**：729元/吨，**变化**：0元/吨 - **罗伊山粉61.2%（折盘面）**：730元/吨，**变化**：0元/吨，**主力基差**：25元/吨 - **普氏指数（折盘面）**：767元/吨，**变化**：-0.58元/吨 **主要观点**： - 铁矿石价格整体稳定，但普氏指数略有下跌。 - 部分港口铁矿石价格维持不变，主力基差为正，显示期货价格高于现货。 ### 6. 焦煤 - **日照港澳洲主焦煤库提价（折盘面）**：1710元/吨，**变化**：+60元/吨 - **京唐港山西焦煤（折盘面）**：2290元/吨，**变化**：0元/吨 **主要观点**： - 焦煤价格有所上涨，尤其是日照港澳洲主焦煤。 - 京唐港山西焦煤价格稳定，但主力基差未提供。 ### 7. 焦炭 - **市场主流价（准一级冶金焦：山东）**：1740元/吨，**变化**：0元/吨，**主力基差**：-151元/吨 - **A12.5, S0.65, CSR>60-62, MT8旭阳（出厂价）**：1700元/吨，**变化**：0元/吨，**主力基差**：-191元/吨 **主要观点**： - 焦炭价格稳定，但主力基差为负，期货价格低于现货。 - 焦炭市场整体需求平稳，价格未出现明显波动。 ### 8. 玻璃 - **武汉长利**：950元/吨，**变化**：-20元/吨 - **漳州旗滨**：1260元/吨，**变化**：0元/吨 - **沙河迎新**：940元/吨，**变化**：0元/吨，**主力基差**：69元/吨 **主要观点**： - 玻璃价格区域差异较大，主力基差为正。 - 期货价格高于现货，可能反映市场对未来需求的乐观预期。 --- ## 四、关键信息总结 - **资金流向**：多数品种资金流入，但沪银和沪铜资金流出，显示市场对这两个品种的短期情绪偏空。 - **主力基差**：部分品种主力基差为正，表明期货价格高于现货；也有品种主力基差为负，期货价格低于现货。 - **进口成本与利润**：多数品种进口利润为正，显示进口成本低于现货价格；部分品种进口利润为负，可能影响进口量。 - **市场波动**：农产品价格波动较大，如白糖、豆油、棉花等，需关注市场供需变化。 - **黑色建材**：螺纹、热卷、焦煤价格稳定，但焦炭和玻璃基差为负，期货价格低于现货。 --- ## 五、特别提示 - 本报告仅供专业投资者参考，普通投资者需谨慎使用。 - 报告内容不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。 - 请以中财期货正式发布的完整研究报告为准。