金融交易處債券交易部商品行情總結
核心內容
本報告提供台灣與美國市場的公債及附條件交易的利率資訊，涵蓋不同期限的公債與公司債牌告利率，以及台灣市場的隔夜拆款利率。以下為具體內容整理：
台灣市場公債行情
| 債券類型 |
昨日收盤 |
漲跌BPS |
趨勢圖 |
| 2年期公債 |
0.7700 |
0 |
|
| 5年期公債 |
1.0600 |
-1.5 |
|
| 10年期公債 |
1.2935 |
-1.15 |
趨勢圖 |
| 20年期公債 |
0.9600 |
0 |
|
- 2年期公債：昨日收盤利率為0.7700%，無漲跌。
- 5年期公債：昨日收盤利率為1.0600%，下跌1.5 BPS。
- 10年期公債：昨日收盤利率為1.2935%，下跌1.15 BPS，並附有趨勢圖。
- 20年期公債：昨日收盤利率為0.9600%，無漲跌。
美國市場公債行情
| 債券類型 |
昨日收盤 |
漲跌BPS |
趨勢圖 |
| 2年期公債 |
2.6822 |
10.69 |
|
| 5年期公債 |
2.9741 |
11.26 |
|
| 10年期公債 |
2.9095 |
7.75 |
趨勢圖 |
| 30年期公債 |
2.9278 |
5.58 |
|
- 2年期公債：昨日收盤利率為2.6822%，上漲10.69 BPS。
- 5年期公債：昨日收盤利率為2.9741%，上漲11.26 BPS。
- 10年期公債：昨日收盤利率為2.9095%，上漲7.75 BPS，並附有趨勢圖。
- 30年期公債：昨日收盤利率為2.9278%，上漲5.58 BPS。
台灣市場利率市場
| 項目 |
昨日 (%) |
前日 (%) |
| 隔夜拆款利率 |
0.182 |
0.183 |
- 隔夜拆款利率：昨日為0.182%，較前日微降0.001%。
公债附條件交易牌告利率
| 天期 |
RP (%) |
RS (%) |
| 11 |
0.23 |
0.30 |
| 20 |
0.24 |
0.31 |
| 31 |
0.25 |
0.32 |
- RP（Repo Rate）：11天期為0.23%，20天期為0.24%，31天期為0.25%。
- RS（Reverse Repo Rate）：11天期為0.30%，20天期為0.31%，31天期為0.32%。
公司债附條件交易牌告利率
| 天期 |
RP (%) |
RS (%) |
| 31 |
0.27 |
- |
| 60 |
0.28 |
- |
| 90 |
0.29 |
- |
- RP（Repo Rate）：31天期為0.27%，60天期為0.28%，90天期為0.29%。
- RS（Reverse Repo Rate）：未提供資料。
附圖說明
- 圖1：顯示台灣市場10年期公債的趨勢圖。
- 圖2：顯示美國市場10年期公債的趨勢圖。
主要觀點
- 台灣市場公債整體呈現下跌趨勢，尤以5年期與10年期公債跌幅較明顯。
- 美國市場公債則普遍上漲，尤其是2年期與5年期公債。
- 台灣隔夜拆款利率微幅下降，反映市場流動性略有改善。
- 附條件交易的RP與RS利率均呈現上升趨勢，顯示市場對短期資金的需求增加。
關鍵資訊
- 台灣市場：
- 2年期公債無漲跌。
- 5年期公債下跌1.5 BPS。
- 10年期公債下跌1.15 BPS，附趨勢圖。
- 20年期公債無漲跌。
- 美國市場：
- 2年期公債上漲10.69 BPS。
- 5年期公債上漲11.26 BPS。
- 10年期公債上漲7.75 BPS，附趨勢圖。
- 30年期公債上漲5.58 BPS。
- 利率市場：
- 台灣隔夜拆款利率昨日為0.182%，前日為0.183%。
- 附條件交易利率：
- RP與RS利率均隨天期增加而上升。
- 公司債附條件交易僅提供RP利率，RS未顯示。
結論
整體而言，台灣與美國市場公債利率表現相對不同，台灣市場以下跌為主，而美國市場則呈現上漲趨勢。市場流動性有所改善，反映在隔夜拆款利率的微幅下降。附條件交易利率則顯示出市場對短期資金的需求持續上升。
