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股指期货持仓日度跟踪报告摘要

• 日期: 2025年12月5日
• 报告机构: 广发期货研究所，作者叶倩宁（投资咨询资格：Z0016628）
• 分析内容: 本报告基于2025年12月4日数据，对股指期货主要合约的持仓变化进行跟踪，包括IF（沪深300）、IH（上证50）、IC（中证500）和IM（中证1000）品种。

品种持仓整体变化:

• IF（沪深300）: 总持仓下降3942手，主力合约2512持仓下降5723手。多头和空头席位均以减仓为主，中信期货的多空头减仓量显著。
• IH（上证50）: 总持仓下降3020手，主力合约2512持仓下降2692手。前二十席位整体减仓，国泰君安期货是多头首位减仓者。
• IC（中证500）: 总持仓明显下降8576手，主力合约2512持仓下降10513手。国泰君安期货和中信期货在多空头席位中强势减仓。
• IM（中证1000）: 总持仓大幅下降13768手，主力合约2512持仓下降11986手。减仓幅度最大，国泰君安期货是空头减仓主力。

前二十席位增减仓细节:

• 多头席位: 每个品种中，前二十多头席位以减仓为主，常见席位包括国泰君安期货、中信期货、国投期货、广发期货和中金财富等；增仓多由新进场机构如国投期货或广发期货主导。
• 空头席位: 类似多头趋势，减仓普遍，中信期货和国泰君安期货频繁参与；增仓情况相对较少。

报告强调期市风险，并指出数据来源wind，仅供参考。