文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了2026年6月23日中国期货市场及利率市场的最新数据，涵盖期货盘面、价差、持仓头寸、国债收益率、短期利率、公开市场操作及行业消息等多个方面。同时，还列出了未来几天的重点关注事项，为市场参与者提供参考。
一、期货盘面数据
1. 主要期货合约收盘价
| 合约 |
收盘价（最新） |
环比变化 |
| T主力 |
108.955 |
-0.11% |
| TF主力 |
106.255 |
-0.07% |
| TS主力 |
102.590 |
-0.03% |
| TL主力 |
113.630 |
-0.32% |
2. 主要期货合约成交量
| 合约 |
成交量（最新） |
环比变化 |
| T主力 |
84,481 |
-4,336↓ |
| TF主力 |
59,728 |
-5,196↓ |
| TS主力 |
43,808 |
-3,682↓ |
| TL主力 |
106,089 |
-3,791↓ |
二、期货价差数据
| 合约 |
价差（最新） |
环比变化 |
| TL2609-2612 |
-0.09 |
+0.01 |
| T2609-2612 |
0.10 |
-0.02 |
| TF2609-2612 |
0.08 |
+0.00 |
| TS2609-2612 |
0.05 |
+0.00 |
| T09-TL09 |
-4.68 |
+0.25↑ |
| TF09-T09 |
-2.70 |
+0.04↑ |
| TS09-T09 |
-6.36 |
+0.08↑ |
| TS09-TF09 |
-3.66 |
+0.04↑ |
三、期货持仓头寸数据
| 合约 |
持仓量（最新） |
环比变化 |
| T主力 |
356,194 |
-5,829 |
| T前20名多头 |
294,761 |
-2,946↓ |
| T前20名空头 |
324,693 |
-6,054 |
| T前20名净持仓 |
-29,932 |
-3,108↓ |
| TF主力 |
204,268 |
+131 |
| TF前20名多头 |
164,021 |
+1,290↑ |
| TF前20名空头 |
187,758 |
-149 |
| TF前20名净持仓 |
-23,737 |
-1,439↓ |
| TS主力 |
76,311 |
-532 |
| TS前20名多头 |
61,512 |
-1,528↓ |
| TS前20名空头 |
68,920 |
+653 |
| TS前20名净持仓 |
-7,408 |
+2,181↑ |
| TL主力 |
174,905 |
-8,399 |
| TL前20名多头 |
149,843 |
-4,085↓ |
| TL前20名空头 |
166,344 |
-8,658 |
| TL前20名净持仓 |
-16,501 |
-4,573↓ |
四、国债市场数据
1. 前二CTD净价
| 合约 |
净价（最新） |
环比变化 |
| 230012.IB(6y) |
107.3739 |
-0.0369 |
| 260007.IB(6y) |
99.0955 |
-0.0482↓ |
| 250020.IB(4y) |
100.8332 |
-0.0425 |
| 240020.IB(4y) |
100.8844 |
-0.0252↓ |
| 260006.IB(1.7y) |
100.0758 |
-0.0076 |
| 230008.IB(1.8y) |
102.6356 |
-0.0040↓ |
| 220008.IB(18y) |
120.8609 |
-0.3867 |
| 210014.IB(18y) |
124.5469 |
-0.4886↓ |
2. 国债活跃券收益率
| 期限 |
收益率（最新） |
环比变化 |
| 1y |
1.1400% |
+0.001bp |
| 3y |
1.2950% |
+0.501bp |
| 5y |
1.4349% |
+0.241bp |
| 7y |
1.5700% |
+0.501bp |
| 10y |
1.7350% |
+0.501bp |
五、短期利率数据
| 名称 |
利率（最新） |
环比变化 |
| 银质押隔夜 |
1.4065% |
-3.881bp |
| Shibor隔夜 |
1.4550% |
+3.201bp |
| 银质押7天 |
1.4678% |
+0.321bp |
| Shibor7天 |
1.4970% |
+2.201bp |
| 银质押14天 |
1.5000% |
+2.001bp |
| Shibor14天 |
1.5150% |
+1.601bp |
| LPR利率 |
1y: 3.00% |
+0.001bp |
| LPR利率 |
5y: 3.50% |
+0.001bp |
六、公开市场操作
| 项目 |
数据 |
| 逆回购操作: 发行规模（亿） |
4,765 |
| 到期规模（亿） |
3,930 |
| 利率（%）/天数 |
1.4/7 |
七、行业消息观点总结
- 世界经济论坛：2026夏季达沃斯年会于6月23日至25日在大连举办，主题为“规模化创新”，国务院总理李强将出席并发表特别致辞。
- 财政数据：前5个月全国财政收入10.05万亿元，同比增长4%；税收收入8.26万亿元，同比增长4.4%；证券交易印花税1,262亿元，增长88.8%。
- 财政支出：前5个月全国财政支出11.39万亿元，同比增长0.8%。
- 美伊谈判：首轮谈判达成5项要点，涉及霍尔木兹海峡开放、伊朗石油销售、解冻资产等议题，美国财政部发布临时许可，放松对伊朗石油的制裁。
- 国债市场：周二国债现券收益率走弱，1-7Y到期收益率上行0.25-1bp，10Y、30Y上行0.5bp左右。
- 利率市场：季末资金趋紧，DR007加权利率回升至1.49%附近震荡。
- 经济数据：5月经济结构分化，社零增速由涨转降，固定投资降幅扩大，工增同比上行。社融信贷超预期，但结构仍待改善，政府债成为主要拖累。
- 货币政策：央行6月LPR保持不变，1年期LPR为3.0%，5年期以上LPR为3.5%，符合市场预期。
- 美联储：6月维持利率不变，声明篇幅缩短，点阵图转鹰，市场加息预期升温。
- 市场展望：5月供强需弱矛盾加剧，仍需流动性宽松支持。资金利率回升至政策利率上方，短期利率或延续震荡。
八、重点关注事项
| 时间 |
事项 |
| 2026/6/24 07:50 |
日本央行公布货币政策会议审议委员意见摘要 |
| 2026/6/25 20:30 |
美国一季度实际GDP终值、美国一季度核心PCE物价指数 |
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