> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 全球资产市场表现总结 ## 核心内容概述 本总结涵盖了全球主要经济体的国债收益率、股指表现、货币市场利率、汇率市场变动以及相关风险溢价和市场数据。内容主要围绕资产价格走势、利率变化、市场估值和资金流动情况展开，为投资者提供了多维度的市场分析视角。 --- ## 主要经济体国债收益率 ### 10年期国债收益率 | 国家 | 最新收益率 (%) | |------------|----------------| | 英国 | 4.906 | | 法国 | 3.707 | | 德国 | 3.057 | | 西班牙 | 3.508 | | 希腊 | 3.739 | | 巴西 | 14.775 | | 中国 | 1.740 | | 韩国 | 4.273 | | 新西兰 | 4.553 | ### 2年期国债收益率 | 国家 | 最新收益率 (%) | |------------|----------------| | 英国 | 4.342 | | 德国 | 2.680 | | 日本 | 1.417 | | 中国 | 1.190 | | 澳大利亚 | 4.598 | --- ## 主要经济体货币兑美元汇率 | 国家 | 最新汇率 | |------------|----------| | 俄罗斯 | 0.014 | | 南非zar | 0.061 | | 韩元 | 0.656 | | 林吉特 | 0.246 | | 离岸人民币 | 0.148 | --- ## 主要股指表现 ### 主要股指（最新收盘价） | 股指名称 | 收盘价 (点) | |-----------------|------------| | 道琼斯工业指数 | 50449.420 | | 纳斯达克 | 25678.822 | | 墨西哥股指 | 65409.480 | | 法国CAC | 8203.430 | | 西班牙股指 | 18174.700 | | 日经 | 65416.630 | | 恒生指数 | 24565.900 | | 上证综指 | 4010.031 | | 韩国股指 | 8096.930 | | 泰国股指 | 1584.140 | | 澳经 | 8824.800 | | 新兴经济体股指 | 1711.814 | --- ## 国内股指期货交易数据 | 指数名称 | 收盘价 (点) | 涨跌 (%) | 估值 (PE) | 主力升水板 | 基差 | 幅度 (%) | |------------------|------------|----------|----------|------------|------|----------| | A股 | 4010.03 | 1.28 | - | $I^2$ | -58.21 | -1.21% | | 沪深300 | 4801.81 | 1.87 | 14.37 | $I^3$ | -25.49 | -0.90% | | 上证50 | 2842.69 | 0.63 | 11.12 | $I^4$ | -63.78 | -0.78% | | 创业板 | 3961.75 | 3.93 | - | - | - | - | | 中证500 | 8176.18 | 2.67 | 35.70 | - | - | - | --- ## 国债期货交易数据 | 国债期货 | 收盘价 | 涨跌 (%) | 资金利率 (%) | |----------|--------|----------|---------------| | T2303 | 109.15 | -0.11% | 1.4274% | | TF2303 | 106.63 | -0.06% | 1.4274% | | T2306 | 109.00 | -0.11% | 1.4132% | | TF2306 | 106.30 | -0.06% | 1.4020% | --- ## 货币市场利率趋势 ### 国内货币市场 | 日期 | SHIBOR 1个月 | SHIBOR 1周 | SHIBOR 最晚 | |------------|-------------|-----------|-------------| | 2006-10-08 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 2011-05-09 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | 2015-12-09 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | 2020-07-15 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | 2025-02-19 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ### 国外货币市场 | 日期 | 美国Libor 3M-OIS利差 | 欧元区Euribor 3M-OIS利差 | 日本Libor 3M-OIS利差 | |------------|----------------------|--------------------------|----------------------| | 2013-01-02 | ~0.1 | ~0.05 | ~0.0 | | 2015-11-05 | ~0.1 | ~0.05 | ~0.0 | | 2018-09-10 | ~0.3 | ~0.1 | ~0.0 | | 2021-07-15 | ~1.5 | ~0.2 | ~0.1 | | 2024-06-01 | ~0.3 | ~0.1 | ~0.0 | --- ## 债券市场趋势 ### 中国国债收益率（10年期） | 日期 | 收益率 (%) | |------------|------------| | 2018-04-10 | 3.5 | | 2020-03-26 | 1.5 | | 2022-03-11 | 2.5 | | 2024-02-26 | 1.5 | | 2026-02-04 | 1.0 | ### 10年 - 1年利差 | 日期 | 利差 (%) | |------------|----------| | 2018-04-10 | 0.6 | | 2020-03-26 | 1.5 | | 2022-03-11 | 0.9 | | 2024-02-26 | 0.3 | | 2026-02-07 | 0.6 | --- ## 股票市场风险溢价 ### 上证50风险溢价 | 日期 | 风险溢价 | |------------|----------| | 2008-07-01 | -3 | | 2012-09-17 | 6 | | 2016-12-08 | 9 | | 2021-03-29 | 6 | | 2025-07-24 | 6 | ### 沪深300风险溢价 | 日期 | 风险溢价 | |------------|----------| | 2008-01-01 | 4.5 | | 2011-11-25 | 5.5 | | 2015-10-19 | 4.5 | | 2020-03-27 | 3.5 | | 2025-06-16 | 2.5 | ### 中证500风险溢价 | 日期 | 风险溢价 | |------------|----------| | 2008-01-01 | 6.0 | | 2011-11-18 | 4.0 | | 2015-10-07 | 5.5 | | 2020-03-02 | 6.5 | | 2025-05-02 | 4.5 | --- ## 汇率市场趋势 ### 美元指数及主要货币兑美元汇率 | 日期 | 美元指数 | USD/GBP | USD/EUR | USD/JPY | 新兴市场汇率指数 | |------------|----------|---------|---------|---------|------------------| | 2013-01-01 | 95 | 98 | 97 | 96 | 94 | | 2016-04-07 | 125 | 128 | 126 | 127 | 98 | | 2019-07-10 | 135 | 138 | 136 | 137 | 105 | | 2022-10-14 | 155 | 158 | 156 | 157 | 120 | | 2026-01-01 | 175 | 178 | 176 | 177 | 135 | ### 离岸人民币与在岸人民币汇率 | 日期 | 离岸人民币兑美元 | 在岸人民币兑美元 | (CNH-CNY)/CNY | |------------|------------------|------------------|--------------| | 2017-01-02 | 0.14 | 0.15 | 0.006 | | 2019-09-17 | 0.15 | 0.14 | 0.003 | | 2022-06-01 | 0.14 | 0.15 | -0.003 | | 2023-02-13 | 0.14 | 0.14 | -0.009 | --- ## 风险溢价与市场估值 ### 中美利差（10年期国债） | 日期 | 中国收益率 (%) | 美国收益率 (%) | 利差 (%) | |------------|----------------|----------------|----------| | 2018-04-10 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | | 2020-03-18 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | | 2022-02-21 | 3.0 | 3.5 | -1.5 | | 2024-01-29 | 2.8 | 4.0 | -2.5 | | 2026-01-07 | 2.5 | 4.5 | -3.0 | --- ## 其他关键信息 - **市场估值**：各股指的市盈率（PE）存在较大差异，如中证500的PE高达35.70，而上证50的PE为11.12。 - **资金面**：沪深300、上证50等股指的融资余额呈现波动趋势，2025年达到3.0亿。 - **公开市场操作**：2023年央行通过货币回笼和投放，净回笼金额逐步增加，如2023年7月28日净回笼15000亿元。 - **免责声明**：所有数据均来源于公开资料，仅作参考，不构成投资建议。