贵金属市场总结（2024年8月14日）
核心内容
2024年8月14日，贵金属市场整体表现如下：
本报告由国泰君安期货分析师王蓉和刘雨萱撰写，提供贵金属市场基本面数据、趋势分析及宏观背景。
基本面数据概览
期货及现货电子盘表现
| 品种 |
昨日收盘价 |
日涨幅 |
昨日夜盘收盘价 |
夜盘涨幅 |
| 沪金2412 |
483.54 |
0.74% |
568.26 |
-0.18% |
| 黄金T+D |
480.00 |
0.65% |
566.78 |
-0.19% |
| Comex黄金2412 |
2465.30 |
-0.18% |
- |
- |
| 伦敦金现货 |
2471.55 |
0.84% |
- |
- |
| 沪银2412 |
7152 |
-0.64% |
7171.00 |
-0.19% |
| 白银T+D |
7124 |
-0.59% |
7132 |
-0.14% |
| Comex白银2412 |
27.905 |
-0.52% |
- |
- |
| 伦敦银现货 |
0.000 |
0.98% |
- |
- |
成交与持仓变化
| 品种 |
昨日成交 |
较前日变动 |
昨日持仓 |
较前日变动 |
| 沪金2412 |
56,882 |
+12,465 |
145,604 |
+2,842 |
| Comex黄金2412 |
145,891 |
-19,247 |
391,135 |
+10,866 |
| 沪银2412 |
1,128,704 |
-226,205 |
430,679 |
-266 |
| Comex白银2412 |
55,178 |
-5,926 |
71,453 |
0 |
ETF持仓情况
| 品种 |
昨日持仓 |
较前日变动 |
| SPDR黄金ETF |
845.76 |
-4 |
| SLV白银ETF（前天） |
14,486.24 |
0 |
库存数据
| 品种 |
昨日库存 |
较前日变动 |
| 沪金（千克） |
11,652 |
+321 |
| Comex黄金（金衡盎司） |
17,702,698 |
-21,717 |
| 沪银（千克） |
925,472 |
+467 |
| Comex白银（金衡盎司） |
303,339,891 |
+931,587 |
价差分析
| 项目 |
昨日价差 |
前日价差 |
较前日变动 |
| 黄金T+D对AU2408价差 |
-1.74 |
-1.27 |
-0.47 |
| 沪金2408对2412价差 |
476.92 |
475.90 |
+1.02 |
| 买沪金12月抛6月套利成本 |
4.77 |
5.64 |
-0.87 |
| 黄金T+D对伦敦金价差 |
184.31 |
-1.56 |
+185.87 |
| 白银T+D对AG2408价差 |
31 |
-9 |
+40 |
| 沪银2412对2408价差 |
-5,378 |
-5,456 |
+78 |
| 买沪银12月抛6月套利成本 |
73.41 |
84.74 |
-11.3 |
| 白银T+D对伦敦银价差 |
2,210 |
-137 |
+2,347 |
汇率变动
| 汇率品种 |
昨日价格 |
较前日变动 |
| 美元指数 |
102.63 |
-0.48% |
| 美元兑人民币(CNY即期) |
7.17 |
-0.08% |
| 美元兑离岸人民币(CNH即期) |
#N/A |
#N/A |
| 欧元兑美元 |
1.09 |
0.00% |
| 美元兑日元 |
147.55 |
0.05% |
| 英镑兑美元 |
1.21 |
0.00% |
主要观点
黄金
- 价格表现：黄金价格再创新高，沪金和黄金T+D均录得小幅上涨，Comex黄金小幅下跌，伦敦金现货则上涨。
- 市场情绪：黄金市场整体呈现强势，趋势强度为0，表明市场情绪中性偏强。
- 套利成本：买沪金12月抛6月的套利成本下降，显示市场对远月合约的预期有所改善。
白银
- 价格表现：白银价格震荡反弹，沪银和白银T+D均小幅下跌，Comex白银下跌，伦敦银现货上涨。
- 市场情绪：白银趋势强度为0，市场情绪中性偏弱。
- 套利成本：买沪银12月抛6月的套利成本下降，但整体波动性较大，反映市场不确定性。
关键信息
- 宏观背景：中国金融数据表现稳定，美国PPI数据超预期下行，服务成本首次下滑，市场关注CPI数据。
- 市场情绪：黄金市场表现强劲，白银市场则波动较大，投资者情绪较为谨慎。
- 风险提示：贵金属市场存在较大波动性，投资需谨慎，本报告不构成具体投资建议。
免责声明与版权信息
- 本报告仅供专业投资者参考，不构成投资建议。
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