> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货数据日报总结 - 2026年5月18日 ## 核心内容概览 本报告总结了股指期货市场在2026年5月18日的行情数据，涵盖中证1000、沪深300（IF）和中证500（IC）三大股指期货合约的表现。重点包括收盘价、成交量、持仓量、贴水、基差率、分红影响以及主要席位的交易动态。 --- ## IM合约（中证1000） ### 主要数据 - **主力合约IM2606**：收盘价8632.60点，上涨0.81%。 - **总成交**：231,533手，较前日下降88,287手。 - **总持仓**：411,515手，较前日减少20,494手。 - **贴水**：87.61点，较前日上升12.44点。 - **年化基差率**：-10.29%。 - **分红影响**：30.09点（当月）、43.63点（下月）、51.29点（季一）、53.91点（季二）。 ### 成交与持仓趋势 - **成交量**：IM2606（163,728手，-27%）、IM2607（5,107手）、IM2609（46,047手，-32%）、IM2612（16,651手，-36%）。 - **持仓量**：IM2606（232,393手，-12,163）、IM2607（4,864手）、IM2609（125,055手，-5,960）、IM2612（49,203手，-2,371）。 ### 主要席位表现 - **成交量**：中信期货（20,994手）、国泰君安（15,139手）、海通期货（6,540手）、东证期货（4,511手）、华闻期货（2,825手）。 - **持买单量**：中信期货（18,142手）、国泰君安（15,620手）、华泰期货（12,299手）。 - **持卖单量**：中信期货（21,000手）、国泰君安（17,725手）、华泰期货（11,938手）。 ### 净空头持仓占比 - **前五席位**：10%（较前日下降）。 - **前十席位**：12%。 - **前二十席位**：13%。 --- ## IF合约（沪深300） ### 主要数据 - **主力合约IF2606**：收盘价4802.00点，下跌0.22%。 - **总成交**：95,586手，较前日下降44,388手。 - **总持仓**：254,098手，较前日减少14,225手。 - **贴水**：31.52点，较前日上升4.07点。 - **年化基差率**：-6.66%。 - **分红影响**：18.88点（当月）、47.06点（下月）、59.92点（季一）、68.05点（季二）。 ### 成交与持仓趋势 - **成交量**：IF2606（68,281手，-31%）、IF2607（2,177手）、IF2609（18,284手，-40%）、IF2612（6,844手，-34%）。 - **持仓量**：IF2606（149,184手，-11,546）、IF2607（2,089手）、IF2609（79,547手，-2,585）、IF2612（23,278手，-94）。 ### 主要席位表现 - **成交量**：中信期货（26,182手）、国泰君安（20,949手）、东证期货（9,180手）、海通期货（7,832手）、国信期货（4,146手）。 - **持买单量**：国泰君安（24,548手）、中信期货（18,009手）、华泰期货（8,973手）。 - **持卖单量**：中信期货（25,789手）、国泰君安（19,104手）、华泰期货（7,268手）。 ### 净空头持仓占比 - **前五席位**：10%（较前日下降）。 - **前十席位**：12%。 - **前二十席位**：14%。 --- ## IC合约（中证500） ### 主要数据 - **主力合约IC2606**：收盘价8479.20点，上涨0.59%。 - **总成交**：151,021手，较前日下降66,970手。 - **总持仓**：292,522手，较前日减少17,339手。 - **贴水**：75.04点，较前日上升12.5点。 - **年化基差率**：-8.97%。 - **分红影响**：38.62点（当月）、54.38点（下月）、69.8点（季一）、83.52点（季二）。 ### 成交与持仓趋势 - **成交量**：IC2606（103,844手，-33%）、IC2607（4,203手）、IC2609（32,611手，-33%）、IC2612（10,363手，-25%）。 - **持仓量**：IC2606（163,811手，-12,645）、IC2607（4,050手）、IC2609（96,313手，-4,126）、IC2612（28,348手，-568）。 ### 主要席位表现 - **成交量**：中信期货（7,566手）、国泰君安（6,532手）、海通期货（3,103手）、东证期货（2,940手）、华闻期货（1,186手）。 - **持买单量**：国泰君安（16,024手）、中信期货（7,477手）、华泰期货（13,268手）。 - **持卖单量**：华泰期货（10,750手）、中信期货（8,559手）、广发期货（7,268手）。 ### 净空头持仓占比 - **前五席位**：10%（较前日下降）。 - **前十席位**：12%。 - **前二十席位**：13%。 --- ## 基差与移仓成本 ### IM合约基差 - **主力合约IM2606**：贴水87.61点，年化基差率-10.29%。 - **基差走势**：IM当月、下月、季月、下季均贴水，且基差值相对稳定，未有明显波动。 ### IF合约基差 - **主力合约IF2606**：贴水31.52点，年化基差率-6.66%。 - **基差走势**：IF当月、下月、季月、下季均贴水，且基差值相对稳定，未有明显波动。 ### IC合约基差 - **主力合约IC2606**：贴水75.04点，年化基差率-8.97%。 - **基差走势**：IC当月、下月、季月、下季均贴水，且基差值呈逐步上升趋势。 ### 年化移仓成本 - **IM合约**：IM00-IM02、IM00-IM03、IM00-IM01均呈正值，显示移仓成本上升。 - **IF合约**：IF00-IF02、IF00-IF03、IF00-IF01均呈正值，显示移仓成本上升。 - **IC合约**：IC00-IC02、IC00-IC03、IC00-IC01均呈正值，显示移仓成本上升。 --- ## 总结 - **IM合约**：主力合约上涨，成交量与持仓量均下降，贴水扩大，年化基差率持续为负。 - **IF合约**：主力合约下跌，成交量与持仓量下降，贴水扩大，年化基差率为负。 - **IC合约**：主力合约上涨，成交量与持仓量下降，贴水扩大，年化基差率为负。 - **市场趋势**：三大股指期货合约均呈现贴水状态，且贴水幅度有所扩大。 - **交易活跃度**：IM合约成交量下降幅度最大，IF合约次之，IC合约成交量下降幅度较小。 - **主要席位**：中信期货、国泰君安、华泰期货等在IM、IF、IC合约中均占据较大市场份额，成交量与持仓量均有下降趋势。 - **净空头持仓**：三大合约净空头持仓占比均有所下降，但整体仍保持在较高水平。 ---