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股指期货价差日报总结

核心内容

本报告提供了2026年1月30日股指期货、国债期货、贵金属、集运产业及资金流向相关数据的分析，涵盖期现价差、跨期价差、跨品种比值、基本面数据和市场观点等内容。

主要观点与关键信息

股指期货价差

• IF期现价差：最新值为30.13，较前一日上涨15.32，处于历史1年分位数的99.50%，全历史分位数的98.50%。
• IH期现价差：最新值为19.49，较前一日上涨10.24，处于历史1年分位数的99.50%，全历史分位数的99.40%。
• IC期现价差：最新值为-0.24，较前一日下跌21.08，处于历史1年分位数的94.60%，全历史分位数的83.70%。
• IM期现价差：最新值为-3.21，较前一日上涨2.96，处于历史1年分位数的90.00%，全历史分位数的80.60%。

IF跨期价差

• 次月-当月：最新值为9.40，较前一日上涨4.40，处于历史1年分位数的99.50%，全历史分位数的85.10%。
• 李月-当月：最新值为-3.00，较前一日上涨8.00，处于历史1年分位数的99.10%，全历史分位数的58.10%。
• 远月-当月：最新值为-47.60，较前一日上涨10.00，处于历史1年分位数的86.40%，全历史分位数的40.30%。
• 李月-次月：最新值为-12.40，较前一日上涨3.60，处于历史1年分位数的77.40%，全历史分位数的41.40%。
• 远月-次月：最新值为-57.00，较前一日上涨5.60，处于历史1年分位数的66.30%，全历史分位数的29.60%。
• 远月-李月：最新值为-44.60，较前一日上涨2.00，处于历史1年分位数的27.40%，全历史分位数的17.10%。

IH跨期价差

• 次月-当月：最新值为6.20，较前一日上涨2.00，处于历史1年分位数的98.30%，全历史分位数的88.50%。
• 李月-当月：最新值为8.40，较前一日上涨4.00，处于历史1年分位数的98.70%，全历史分位数的78.70%。
• 远月-当月：最新值为-15.60，较前一日上涨4.00，处于历史1年分位数的50.80%，全历史分位数的45.60%。
• 李月-次月：最新值为2.20，较前一日上涨2.00，处于历史1年分位数的89.70%，全历史分位数的68.90%。
• 远月-次月：最新值为-21.80，较前一日上涨2.00，处于历史1年分位数的31.50%，全历史分位数的34.30%。
• 远月-李月：最新值为-24.00，较前一日上涨0.00，处于历史1年分位数的24.10%，全历史分位数的20.30%。

IC跨期价差

• 次月-当月：最新值为-13.60，较前一日下跌12.40，处于历史1年分位数的95.90%，全历史分位数的84.80%。
• 李月-当月：最新值为-68.20，较前一日下跌19.80，处于历史1年分位数的95.90%，全历史分位数的71.30%。
• 远月-当月：最新值为-157.20，较前一日下跌3.00，处于历史1年分位数的98.70%，全历史分位数的65.10%。
• 李月-次月：最新值为-54.60，较前一日下跌7.40，处于历史1年分位数的82.30%，全历史分位数的57.70%。
• 远月-次月：最新值为-143.60，较前一日上涨9.40，处于历史1年分位数的99.50%，全历史分位数的60.10%。
• 远月-李月：最新值为-89.00，较前一日上涨16.80，处于历史1年分位数的97.50%，全历史分位数的55.10%。

IM跨期价差

• 次月-当月：最新值为-22.40，较前一日下跌1.20，处于历史1年分位数的80.00%，全历史分位数的75.10%。
• 李月-当月：最新值为-151.80，较前一日上涨0.60，处于历史1年分位数的45.00%，全历史分位数的32.40%。
• 远月-当月：最新值为-303.40，较前一日下跌5.60，处于历史1年分位数的70.00%，全历史分位数的30.90%。
• 李月-次月：最新值为-129.40，较前一日上涨1.80，处于历史1年分位数的45.00%，全历史分位数的20.00%。
• 远月-次月：最新值为-281.00，较前一日下跌4.40，处于历史1年分位数的55.00%，全历史分位数的22.20%。
• 远月-李月：最新值为-151.60，较前一日下跌6.20，处于历史1年分位数的90.00%，全历史分位数的27.10%。

跨品种比值

• 中证500/沪深300：最新值为1.7918，较前一日下跌0.0313，处于历史1年分位数的97.90%，全历史分位数的81.40%。
• 中证500/上证50：最新值为2.7381，较前一日下跌0.0723，处于历史1年分位数的97.50%，全历史分位数的84.70%。
• 沪深300/上证50：最新值为1.5281，较前一日下跌0.0134，处于历史1年分位数的75.80%，全历史分位数的92.00%。
• 中证1000/沪深300：最新值为1.7527，较前一日下跌0.0277，处于历史1年分位数的97.50%，全历史分位数的71.40%。
• IC/IF：最新值为1.7804，较前一日下跌0.0413，处于历史1年分位数的97.90%，全历史分位数的99.60%。
• IC/H：最新值为2.7209，较前一日下跌0.0877，处于历史1年分位数的97.10%，全历史分位数的99.40%。
• IF/IF：最新值为1.5282，较前一日下跌0.0135，处于历史1年分位数的83.60%，全历史分位数的92.20%。
• IM/IF：最新值为1.7410，较前一日下跌0.0291，处于历史1年分位数的96.30%，全历史分位数的96.30%。

贵金属期现日报

国内期货收盘价

• AU2604合约：最新值为1249.12，较前一日上涨5.30%，单位为元/克。
• AG2604合约：最新值为30891，较前一日上涨5.72%，单位为元/千克。
• PT2606合约：最新值为714.10，较前一日上涨2.78%，单位为元/克。
• PD2606合约：最新值为526.60，较前一日上涨4.48%，单位为元/克。

外盘期货收盘价

• COMEX黄金主力合约：最新值为5410.80，较前一日下跌0.00%，单位为美元/盎司。
• COMEX白银主力合约：最新值为115.79，较前一日下跌0.72%，单位为美元/盎司。
• NYMEX铂金主力合约：最新值为2636.90，较前一日下跌2.52%，单位为美元/盎司。
• NYMEX钯金主力合约：最新值为2035.00，较前一日下跌2.89%，单位为美元/盎司。

现货价格

• 伦敦金：最新值为5377.16，较前一日下跌0.68%，单位为美元/盎司。
• 伦敦银：最新值为115.87，较前一日下跌0.63%，单位为美元/盎司。
• 现货铂金：最新值为2792.00，较前一日上涨4.53%，单位为美元/盎司。
• 现货钯金：最新值为2106.00，较前一日上涨4.57%，单位为美元/盎司。
• 上金所黄金T+D：最新值为1243.40，较前一日上涨5.01%，单位为元/克。
• 上金所白银T+D：最新值为29998，较前一日上涨2.35%，单位为元/千克。
• 上金所铂金9995：最新值为704，较前一日上涨4.99%，单位为元/克。

基差

• 黄金TD-沪金主力：最新值为-5.72，较前一日下跌3.56，处于历史1年分位数的46.10%。
• 白银TD-沪银主力：最新值为-893，较前一日下跌984，处于历史1年分位数的60.60%。
• 伦敦金-COMEX金：最新值为5.08，较前一日上涨6.87，处于历史1年分位数的99.60%。
• 伦敦银-COMEX银：最新值为-0.02，较前一日下跌0.10，处于历史1年分位数的69.00%。

比价

• COMEX金/银：最新值为46.73，较前一日上涨0.72%，单位为/。
• 上期所金/银：最新值为40.44，较前一日下跌0.40%，单位为/。
• NYMEX铂/钯：最新值为1.30，较前一日上涨0.38%，单位为/。
• 广期所铂/钯：最新值为1.36，较前一日下跌1.63%，单位为/。

利率与汇率

• 10年期美债收益率：最新值为4.24，较前一日下跌0.5%，单位为%。
• 2年期美债收益率：最新值为3.53，较前一日下跌0.8%，单位为%。
• 10年期TIPS国债收益率：最新值为1.89，较前一日下跌0.5%，单位为%。
• 美元指数：最新值为96.16，较前一日下跌0.19%，单位为/。
• 离岸人民币汇率：最新值为6.9482，较前一日上涨0.07%，单位为/。

集运产业期现日报

集运指数

• SCFIS（欧洲航线）：最新值为1859.31，较前一日下跌4.86%，单位为点。
• SCFIS（美西航线）：最新值为1294.32，较前一日下跌0.84%，单位为点。
• 上海出口集装箱运价：最新值为1457.86，较前一日下跌7.39%，单位为点。
• SCFI（欧洲）：最新值为1595，较前一日下跌4.83%，单位为美元/TEU。
• SCFI（美西）：最新值为2084，较前一日下跌5.01%，单位为美元/FEU。
• SCFI（美东）：最新值为2896，较前一日下跌8.50%，单位为美元/FEU。

期货价格及基差

• EC2602：最新值为1717.5，较前一日下跌0.09%，单位为点。
• EC2604（主力）：最新值为1249.7，较前一日上涨1.68%，单位为点。
• EC2506：最新值为1576.0，较前一日上涨5.55%，单位为点。
• EC2508：最新值为1645.4，较前一日上涨5.42%，单位为点。
• EC2510：最新值为1151.2，较前一日上涨1.42%，单位为点。
• EC2512：最新值为1413.7，较前一日上涨0.76%，单位为点。
• 基差（主力）：最新值为609.6，较前一日下跌3.28%，单位为点。

基本面数据

• 全球集装箱运力供给：最新值为3377.54，较前一日上涨0.00%，单位为万TEU。
• 港口准班率（上海）：最新值为41.81，较前一日上涨4.53%，单位为%。
• 港口挂靠情况（上海）：最新值为354.00，较前一日上涨2.61%，单位为个。
• 月度出口金额：最新值为3577.47，较前一日上涨8.35%，单位为亿美元。
• 欧元区综合PMI：最新值为51.50，较前一日上涨0.00%，单位为点。
• 欧盟消费者信心指数：最新值为-11.70，较前一日上涨6.40%，单位为点。
• 美国制造业PMI指数：最新值为47.90，较前一日下跌0.62%，单位为点。
• OECD综合领先指标：最新值为100.58，较前一日上涨0.06%，单位为点。

市场观点

• 黄金短期波动风险较大，建议多单逢高止盈，单边可逢低买入看涨期权。
• 银价波动仍较大，机构ETF持续减仓观望，建议关注交易所等风险控制措施，保持回调轻仓做多思路。
• 伦敦铂金现货市场供应紧张有所缓和，可能抑制上涨空间，短期暂时观望。

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